如何使用MATLAB计算纯多头策略和市场中性策略的夏普比率
使用MATLAB%清除工作空间已有变量clear；%从“IGE.xis”读入数据[num，txt]=xlsread('IGE')；%第一列(从第二行开始)是交易日，格式为mm/dd/yyyy.tday=txt(2:end，1)；%将时间格式转化为yyyymmdd.
全部文章
宏观对冲：含义、ETF策略、替代方案
什么是宏观对冲？宏观对冲是一种投资技巧，用于减轻或消除资产组合的下行系统性风险。宏观对冲策略通常涉及使用衍生品做空可能对投资组合或特定标的资产表现产生负面影响的广泛市场催化剂。宏观对冲详解宏观对冲需要使用衍生品，这使得投资组合经理能够对他们认为会受到宏观催化剂显著影响的目标资产和资产类别采取反向头寸。
最优投资组合理论？最优投资组合理论是什么？
在第10章中，我们介绍了针对量化择时策略的仓位决策方法。然后，第11章基于所介绍的仓位决策方法，研究了加入仓位优化的择时策略的两个具体案例。依照这一思路，我们将在这一章和下一章中论述仓位优化的选段策略。正如第2章中曾提到的，买卖和仓位虽然是更为通用的说法，但是更适合于描述择时策略。
全球交易中的国际收支平衡：为什么它如此重要？
什么是国际收支平衡表（BOP）？国际收支平衡表（BOP），也称国际收支平衡表，是反映一个国家与世界其他地区实体在特定时期（例如一个季度或一年）内所有交易的报表。它汇总了一个国家的个人、公司和政府机构与该国以外的个人、公司和政府机构之间完成的所有交易。要点总结国际收支平衡表包括经常账户和资本账户。
量化交易因子选股的基本框架？因子选股的基本框架是什么？
在上一章中，作者介绍了最基本的择时策略以及简单的一次性优化过程。作为与择时策略同样重要的选股策略，其在横截面上的作用与择时策略在时间轴上的作用是量化交易策略的两个重要方向。在这一章中，作者就向读者介绍最基本的量化选股策略是如何构建起来的，同时引入一些相应的实际案例用以说明。
基本面分析30个财务指标
资本积累率是指企业本年所有者权益增长额与年初所有者权益的比率。资本积累率反映了投资者投入企业资本的保全性和增长性，该指标值越高，表明企业的资本积累越多，企业资本保全性越强，应付风险、持续发展的能力越大。
资本积累率的股市实战法则
(1)公司的可持续发展是指其通过学习和创新活动等途径，形成良好的增长机制，使经济效益稳步增长，运行效率不断提高，经营规模不断扩大。只有如此，公司的发展能力及成长性才能得到提高和维持，其股价才能有良好表现。资本积累率反映了公司所有者权益在当年的变动水平，是评价企业发展潜力的重要指标。
Getty暴涨120%领衔分化市，SK海力士登顶韩股市值王
6月22日周一，市场在假期前强势反弹后迎来多重关键变化，从巨额收购、AI版权合作到破产申请与地缘贸易限制，个股表现分化显著。
美股节前齐涨纳指涨近2%，市场静待核心PCE数据
2026年06月22日，星期一，中东地缘风险初现缓解压低能源成本，但大国贸易博弈升级与主要经济体领导人更迭，再度令全球供应链与金融市场情绪承压。 美国平均汽油价格七个月来首次跌破4美元 美国普通汽油均价自3月以来首次降至每加仑4美元以下，受中东紧张局势缓和推动，布伦特原油期货今晨下滑1%至每桶79美元。
人工智能对就业的影响：招聘人数增加4%，但入门级职位减少
人工智能与就业之间的关系已成为我们这个时代最重要的经济问题之一。欧洲中央银行的一项最新研究拨开迷雾，揭示了一些令人惊讶的发现：人工智能对就业的影响远比那些悲观的报道所描述的更为复杂，也更具希望。要点总结欧洲央行的研究表明，采用人工智能的公司扩大员工队伍的可能性比缩小员工队伍的可能性高出约 4% 。
英特尔股价因与苹果达成交易而飙升7%，但基本面却呈现出截然不同的景象。
英特尔股价正受益于一股强劲的舆论浪潮。特朗普总统确认了英特尔与苹果公司潜在的代工合作，推动英特尔股价在短短几天内上涨超过7%。日线图也支持看涨走势，但基本面的裂痕和短期过度扩张仍需密切关注。 INTC — 日线图，包含蜡烛图、EMA20/EMA50 和成交量。
韩国存款代币即将全面推出，银行要求制定路线图
韩国的存款代币正逐步融入人们的日常生活。韩国银行正大力推进其存款代币项目，使其全面部署，远超去年验证基本支付功能的试点阶段。该项目最初只是在电子钱包中进行的受控测试，如今正发展成为一个可能重塑韩国人转账、领取政府补贴以及进行企业间支付方式的系统。
财务和权益增长额的实战案例分析
下面以中国人寿(601628)为例，利用该公司的资本积累率指标来分析该股的投资价值与投资风险。财务数据分析根据中国人寿(601628)2007年到2014年的年度财务报告，我们可以取得该上市公司各年度的期初所有者权益数值，以及通过计算获得该公司各年度的当期所有者权益增长额与资本积累率。
财务和净利润增长额的实战案例分析
下面以建投能源(000600)为例，利用该公司的净利润增长率指标来分析该股的投资价值与投资风脸。财务数据分析根据建投能源(000600) 2007-2014年的年度财务报告，我们可以取得该上市公司各年度的净利润数值，以及通过计算获得该公司各年度的当期净利润增长额和净利润增长率。
资本流出：定义和示例
什么是资本流出？资本外流是指资产转移出一个国家。资本外流被认为是不受欢迎的，因为它通常是政治或经济不稳定的结果。当国内外投资者由于认为该国经济疲软，并相信国外存在更好的投资机会而抛售其在该国的资产时，就会发生资产外逃。了解资本流出一国资本过度外流表明，除了资产外逃之外，还存在其他政治或经济问题。
资本积累率和股价走势的实战案例分析
期初所有者权益分析根据表25-1中中国人寿(601628) 2007-2014年各年度的期初所有者权益数值，可以绘制出折线图，如图25-2所示。从折线图中可以看出，该公司的期初所有者权益的走势虽然出现一定的波动，但其总体趋势属于上升状态。
立足点购买：定义、运作方式及示例
什么是立足点购买？试探性收购是指另一家公司或个人投资者出于特定目的，购入目标公司不到5%的流通股。如果试探性收购是由另一家公司进行的，则可能是收购策略（例如收购要约或收购要约）的前兆。如果个人投资者进行初步收购，他们通常会要求目标公司采取措施来提高公司的股东价值。
净利润增长率和股价走势的实战案例分析
期初净利润分析根据表24-1中建投能源(000600) 2007-2014年各年度的期初净利润数值，可以绘制出折线图，如图24-2所示。从折线图中可以看出，该公司的期初净利润的走势波动幅度较大，并且出现异动的迹象比较明显。
财务数据和销售毛利的案例分析
下面以杰瑞股份(002353)为例，利用该公司的销售毛利率指标来分析该股的投资价值与投资风险。财务数据分析根据杰瑞股份(002353)2007-2014年公开的年度财务报告，我们可以分别取得该上市公司各年度的营业收入，以及通过计算获得该公司各年度的销售毛利与销售毛利率。
净利润现金含量比率和股价走势的实战案例分析
净利润分析根据表30-1中绵世股份(000609) 2007-2014年各年度的净利润数值，可以绘制出折线图，如图30-2所示。从折线图中可以看出，该公司的净利润的走势也比较复杂。自2007年后，其净利润出现了下滑走势，特别是在2008年，公司的净利润呈现大幅的减少。直到2009年，公司的净利润才出现拐点，开始反弹。