十週交易系統的歷史數據驗證
如果從2005年1月7日開始到2010年2月3日，一直嚴格地按照這個交易系統的規則用滬深300指數交易工具進行操作，假定啓動資金1萬元，每次交易都滿倉進行，只做一次初始投資,不做追加投資，資金閒置時不計算利息，不使用融資槓桿，交易費用忽略不計，二十週長線交易系統的全部交易結果如下:
2005年1月7日，賬戶資產總額1萬元。
2005年9月16日，開倉買入970.90點。2005年11月11日，平倉賣出止損865.50點。虧損10.9%，賬戶資產總額8910元。
2006年1月6日，開倉買入971.98點。2008年3月14日,平倉賣出，止贏4533.99點。獲利366.4%,賬戶資產總額41556元(實際上，2008年2月1日就出現了開倉賣出的信號，如果這時馬上平倉賣出止贏的話，當天的收盤價格是4571.95點，比4533.99點稍微高一點)。
2008年2月1日，開倉賣出4619.51點。2009年2月6日，平倉買入止贏2158.95點。獲利53.3%，賬戶資產總額63705元。
2009年2月13日，開倉買入2258.42點。2010年2月3日，止贏點爲2946.42點。獲利30.5%，因爲這次交易還沒有平倉，所以暫且以止贏點計算，賬戶資產總額83136元。
圖4滬深300指數，2005~2010年
2005年1月7日，滬深300指數以994.76點開盤。2010年2月3日，滬深300指數以3230.72點收盤。如果從開始到結束一直長期持有滬深300指數基金，1萬元變成了32477元，平均每年的收益率爲+26%。
可是在這五年零一個月裏，滬深300指數2005年1月從994.76點開始，同年6月探低到807.78點。之後經歷兩年多的牛市，2007年10月達到5891.72的高點。之後是長達一年的熊市，於2008年11月下降到1606.73的最低點。此後又開始了恢復上升期，直到2010年2月的今天，滬深300指數爲3230.72點，剛超過前期最高點的一半多。在這種過山飛車式的大起大伏中，即使是偶爾留意股市的投資者也會心驚肉跳，很少有人能從頭到尾始終滿倉滬深300指數基金，除非是買進之後從此忘掉了股市的存在(見圖4)。
在同樣的時間裏，二十週長線交易系統把開始的1萬元變成了83136元，平均每年的收益率爲+52%。即使不把做空獲利的那一筆交易計算在內，交易系統也把開始的1萬元變成了54230元，平均每年的收益率爲+40%。最爲可貴的是，交易系統在2008年2月至3月間平倉止贏，保住了獲利，避開了跌幅深達72%的一年多的熊市，並同時反手做空，在熊市中獲利53.3%。在熊市中降低風險、增加收益是二十週長線交易系統最大的特點。