backtrader 旨在尝试提供易用性。创建指针和其他常见嫌疑人应该很容易。
当然，定制现有项目也应该是交易的一部分。
社区中的一个主题，BuySell Arrows，它起源于从问题迁移而来的，就是一个很好的例子。
通过运行范例，可以看到当前的行为：
./buysellarrows.py --plot style="'ohlc'"
具有以下输出
使用时的范例运行以下操作：
-
定义observer子
BuySell类 -
覆盖定义，
plotlines只需更改指示买入和卖出操作的标记 -
猴子用自定义 observer 修补现有的
在代码术语中。
class MyBuySell(bt.observers.BuySell):
plotlines = dict(
buy=dict(marker='$\u21E7$', markersize=12.0),
sell=dict(marker='$\u21E9$', markersize=12.0)
)
和：
# Patch observer if needed
if args.myobserver:
bt.observers.BuySell = MyBuySell
注意
猴子修补不是绝对必要的。也可以走标准路：
cerebro = bt.Cerebro(stdstats=False) # remove the standard observers ... cerebro.addobserver(MyObserver, barplot=True) ...
自定义 observer 也将使用，但其他定期实例化的 observers 将丢失。因此，猴子在样品中修补，以简单地修改 observer 并保持外观。
使用 reight 参数再次运行它：
$ ./buysellarrows.py --plot style="'ohlc'" --myobserver
然后输出。
由于matplotlib 允许使用 Unicode 字符，因此 observer 的缺省外观可以更改为任何内容，而不仅仅是箭头。请便。例如来自维琪百科：
示例用法
$ ./buysellarrows.py --help
usage: buysellarrows.py [-h] [--data DATA | --yahoo TICKER]
[--fromdate FROMDATE] [--todate TODATE]
[--cerebro kwargs] [--broker kwargs] [--sizer kwargs]
[--strat kwargs] [--plot [kwargs]] [--myobserver]
buysell arrows ...
optional arguments:
-h, --help show this help message and exit
--data DATA Data to read in (default:
../../datas/2005-2006-day-001.txt)
--yahoo TICKER Yahoo ticker to download (default: )
--fromdate FROMDATE Date[time] in YYYY-MM-DD[THH:MM:SS] format (default: )
--todate TODATE Date[time] in YYYY-MM-DD[THH:MM:SS] format (default: )
--cerebro kwargs kwargs in key=value format (default: )
--broker kwargs kwargs in key=value format (default: )
--sizer kwargs kwargs in key=value format (default: )
--strat kwargs kwargs in key=value format (default: )
--plot [kwargs] kwargs in key=value format (default: )
--myobserver Patch in Custom BuySell observer (default: False)
示例代码
from __future__ import (absolute_import, division, print_function,
unicode_literals)
import argparse
import datetime
import backtrader as bt
class MyBuySell(bt.observers.BuySell):
plotlines = dict(
buy=dict(marker='$\u21E7$', markersize=12.0),
sell=dict(marker='$\u21E9$', markersize=12.0)
)
class MACrossOver(bt.SignalStrategy):
params = (('ma', bt.ind.MovAv.SMA), ('p1', 10), ('p2', 30),)
def __init__(self):
ma1, ma2 = self.p.ma(period=self.p.p1), self.p.ma(period=self.p.p2)
self.signal_add(bt.SIGNAL_LONGSHORT, bt.ind.CrossOver(ma1, ma2))
def runstrat(args=None):
args = parse_args(args)
cerebro = bt.Cerebro()
# Data feed kwargs
kwargs = dict(dataname=args.yahoo or args.data)
# Parse from/to-date
dtfmt, tmfmt = '%Y-%m-%d', 'T%H:%M:%S'
for a, d in ((getattr(args, x), x) for x in ['fromdate', 'todate']):
if a:
strpfmt = dtfmt + tmfmt * ('T' in a)
kwargs[d] = datetime.datetime.strptime(a, strpfmt)
# Data feed kwargs
if args.yahoo:
data0 = bt.feeds.YahooFinanceData(**kwargs)
else:
data0 = bt.feeds.BacktraderCSVData(**kwargs)
cerebro.adddata(data0)
# Broker
kwargs = eval('dict(' + args.broker + ')')
cerebro.broker = bt.brokers.BackBroker(**kwargs)
# Sizer
kwargs = eval('dict(' + args.sizer + ')')
cerebro.addsizer(bt.sizers.FixedSize, **kwargs)
# Strategy
kwargs = eval('dict(' + args.strat + ')')
cerebro.addstrategy(MACrossOver, **kwargs)
# better net liquidation value view
cerebro.addobserver(bt.observers.Value)
# Patch observer if needed
if args.myobserver:
bt.observers.BuySell = MyBuySell
# Execute
cerebro.run(**(eval('dict(' + args.cerebro + ')')))
if args.plot: # Plot if requested to
cerebro.plot(**(eval('dict(' + args.plot + ')')))
def parse_args(pargs=None):
parser = argparse.ArgumentParser(
formatter_class=argparse.ArgumentDefaultsHelpFormatter,
description='buysell arrows ...')
pgroup = parser.add_mutually_exclusive_group(required=False)
pgroup.add_argument('--data', required=False,
default='../../datas/2005-2006-day-001.txt',
help='Data to read in')
pgroup.add_argument('--yahoo', required=False, default='',
metavar='TICKER', help='Yahoo ticker to download')
parser.add_argument('--fromdate', required=False, default='',
help='Date[time] in YYYY-MM-DD[THH:MM:SS] format')
parser.add_argument('--todate', required=False, default='',
help='Date[time] in YYYY-MM-DD[THH:MM:SS] format')
parser.add_argument('--cerebro', required=False, default='',
metavar='kwargs', help='kwargs in key=value format')
parser.add_argument('--broker', required=False, default='',
metavar='kwargs', help='kwargs in key=value format')
parser.add_argument('--sizer', required=False, default='',
metavar='kwargs', help='kwargs in key=value format')
parser.add_argument('--strat', required=False, default='',
metavar='kwargs', help='kwargs in key=value format')
parser.add_argument('--plot', required=False, default='',
nargs='?', const='{}',
metavar='kwargs', help='kwargs in key=value format')
parser.add_argument('--myobserver', required=False, action='store_true',
help='Patch in Custom BuySell observer')
return parser.parse_args(pargs)
if __name__ == '__main__':
runstrat()