backtrader開發啟動時的目標之一是使開發新的指標變得非常容易（至少對作者本人而言），以在數學和視覺上測試想法。
門票#102 是關於將 UltimateOscillator 添加到 backtrader
注意
它將在下一個版本中添加，同時可以使用下面的代碼使用它。
票證中所示的參考：
以及：
無需在這裡重複。
參考參考文獻：
BP = Close - Minimum(Low or Prior Close) TR = Maximum(High or Prior Close) - Minimum(Low or Prior Close) Average7 = (7-period BP Sum) / (7-period TR Sum) Average14 = (14-period BP Sum) / (14-period TR Sum) Average28 = (28-period BP Sum) / (28-period TR Sum) UO = 100 x [(4 x Average7)+(2 x Average14)+Average28]/(4+2+1)
總結：
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確保
bt.Indicator整個機器工作的第一個子類：class UltimateOscillator(bt.Indicator):
-
它有1個輸出 line：我們將它
uo命名為：lines = ('uo',) -
它有 3 個參數，這些參數使用預設值
7定義 3 個週期，14以及28.要命名p1，p2和p3：params = (('p1', 7), ('p2', 14), ('p3', 28), ) -
計算使用一些已經內置的東西 backtrader
Minimum(Low or Prior Close)：這是TrueLow威爾斯·懷爾德為指標RSI定義的。因此，BP可以計算出或購買壓力：
bp = self.data.close - TrueLow(self.data)
Maximum(Low or Prior Close) - Minimum(Low or Prior Close)：這是TrueRange威爾斯·懷爾德為RSI指標定義的（可以表示為TrueHigh - TrueLow。因此，下一個計算就像這樣簡單：
tr = TrueRange(self.data)
- 其餘的是純數學運算，用於
SumN將 和tr的最新p1、p2、p3週期bp相加，再加上加權計算：
av7 = SumN(bp, period=self.p.p1) / SumN(tr, period=self.p.p1) av14 = SumN(bp, period=self.p.p2) / SumN(tr, period=self.p.p2) av28 = SumN(bp, period=self.p.p3) / SumN(tr, period=self.p.p3) uo = 100.0 * (4.0 * av7 + 2.0 * av14 + av28) / (4.0 + 2.0 + 1.0)
- 最後，將計算分配給定義的
uoline：
self.lines.uo = uo
它似乎比底部的實際時間（完整代碼，包括導入）更長。
由於我們不僅需要值，還需要一個漂亮的繪圖，例如Stockcharts提供的繪圖，因此我們將添加2個額外的觸摸：
-
2個參數，用於確定水準 lines 的位置，以劃分超買和超賣區域（ala
RSI或Stochastic）：('upperband', 70.0), ('lowerband', 30.0), -
並繪製初始化代碼以使用參數。
1050將添加刻度和90股票圖表圖中的刻度：def _plotinit(self): baseticks = [10.0, 50.0, 90.0] hlines = [self.p.upperband, self.p.lowerband] self.plotinfo.plotyhlines = hlines self.plotinfo.plotyticks = baseticks + hlines
為了測試和進一步使用 backtrader提供的現有設施，btrun 將使用與 backtrader 一起安裝的可執行檔。
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指標存儲在名為
ultimateoscillator.py -
使用的數據是 backtrader
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指標將使用預設參數和短期參數添加兩次
執行：
btrun \ --nostdstats \ --data 2005-2006-day-001.txt \ --indicator ultimateoscillator:UltimateOscillator \ --indicator ultimateoscillator:UltimateOscillator:p1=4,p2=8,p3=16 \ --plot
注意
使用 –nostdstats 從圖表中刪除一些 observers 。在這種情況下，無需跟蹤現金和價值
輸出只是一個顯示演變的UltimateOscillator圖表。
代碼UltimateOscillator ：
from __future__ import (absolute_import, division, print_function,
unicode_literals)
import backtrader as bt
from backtrader.indicators import SumN, TrueLow, TrueRange
class UltimateOscillator(bt.Indicator):
'''
Formula:
# Buying Pressure = Close - TrueLow
BP = Close - Minimum(Low or Prior Close)
# TrueRange = TrueHigh - TrueLow
TR = Maximum(High or Prior Close) - Minimum(Low or Prior Close)
Average7 = (7-period BP Sum) / (7-period TR Sum)
Average14 = (14-period BP Sum) / (14-period TR Sum)
Average28 = (28-period BP Sum) / (28-period TR Sum)
UO = 100 x [(4 x Average7)+(2 x Average14)+Average28]/(4+2+1)
See:
- https://en.wikipedia.org/wiki/Ultimate_oscillator
- http://stockcharts.com/school/doku.php?id=chart_school:technical_indicators:ultimate_oscillator
'''
lines = ('uo',)
params = (('p1', 7),
('p2', 14),
('p3', 28),
('upperband', 70.0),
('lowerband', 30.0),
)
def _plotinit(self):
baseticks = [10.0, 50.0, 90.0]
hlines = [self.p.upperband, self.p.lowerband]
self.plotinfo.plotyhlines = hlines
self.plotinfo.plotyticks = baseticks + hlines
def __init__(self):
bp = self.data.close - TrueLow(self.data)
tr = TrueRange(self.data)
av7 = SumN(bp, period=self.p.p1) / SumN(tr, period=self.p.p1)
av14 = SumN(bp, period=self.p.p2) / SumN(tr, period=self.p.p2)
av28 = SumN(bp, period=self.p.p3) / SumN(tr, period=self.p.p3)
uo = 100.0 * (4.0 * av7 + 2.0 * av14 + av28) / (4.0 + 2.0 + 1.0)
self.lines.uo = uo