經紀商模擬器

該類比支援不同的訂單類型，根據當前現金檢查提交的訂單現金需求，跟蹤每次反覆運算的cerebro 現金和價值，並在不同數據上保持當前位置。

現金在每次反覆運算時進行調整，例如futures

支援的訂單類型：

止損限價：如果看到給定的止損價格，則設置一個處於運動狀態的限價訂單

止損 ：如果看到給定的止損價格，則執行市價單

限價 ：如果在會話期間看到給定的限價，則執行

Close ： 用於以交易時段 last 柱的收盤價執行訂單的日內

市場 ： 以下一根柱線的第 1 個價格變動（即 open 價格）執行

由於代理是由Cerebro 實例化的，並且應該（大多數）沒有理由替換代理，因此參數不是由實例的使用者控制的。要更改此設置，有兩個選項：

使用set_xxx使用 cerebro.broker.set_xxx設置值，其中 \ xxx' 代表要設置的參數的名稱

使用所需的參數手動創建此類的實例，並使用 cerebro.broker = 實例將該實例設置為運行執行的代理

cerebro.broker 是由 getbroker 和 setbroker 方法支持的 Cerebro

參數：

• cash （預設值： 10000）：起始現金

• commission （預設值： CommInfoBase(percabs=True)）適用於所有資產的基本傭金計劃

• checksubmit （預設值： True）在接受訂單進入系統之前檢查保證金/現金

• eosbar （預設值： False）：對於日內柱，將與會話結束相同的 time 柱視為會話結束。通常情況並非如此，因為某些柱（最終拍賣）是由許多交易所在會議結束后的幾分鐘內為許多產品製作的。

• eosbar （預設值： False）：對於日內柱，將與會話結束相同的 time 柱視為會話結束。通常情況並非如此，因為某些柱（最終拍賣）是由許多交易所在會議結束后的幾分鐘內為許多產品製作的。

• filler （預設值： None）

  帶有簽名的可呼叫：callable(order, price, ago)

  • order：顯然是執行中的訂單。這提供了對數據（以及ohlc和 volume 值），執行類型，剩餘大小（order.executed.remsize）等的訪問。

    請查看文檔和參考，Order 了解實例中 Order 可用的內容

  • price 訂單將在柱中 ago 執行的價格

  • ago：用於提取 ohlc 和volume價格的指數order.data。在大多數情況下，這將是0，但在訂單的Close角落情況下，這將是 -1。

    為了獲得柱 volume （例如）做：volume = order.data.voluume[ago]

  可呼叫物件必須返回執行的大小（值 >= 0）

  可調用的當然可以是與__call__ 上述簽名匹配的物件

  使用默認None 訂單將在一次射擊中完全執行

• slip_perc （預設值： 0.0）絕對期限（和正）中應該用於為買入/賣出訂單上/下滑價格的百分比

  注意：

  • 0.01 是 1%

  • 0.001 是 0.1%

• slip_fixed （預設值： 0.0）應該用於買入/賣出訂單價格上漲/下跌的單位百分比（和正數）

  注意：如果slip_perc 為非零，則優先於此。

• slip_open （預設值： False）是否為訂單執行而滑走價格，該訂單將專門使用下一根柱線的開盤價。一個例子 Market 是使用下一個可用價格變動執行的訂單，即：柱的開盤價。

  這也適用於其他一些執行，因為邏輯會嘗試檢測在移動到新柱時開盤價是否與請求的價格/執行類型匹配。

• slip_match （預設值： True）

  如果True 經紀人將通過限制 high/low 價格的滑點來提供匹配，以防萬一它們被超過。

  如果False 經紀人不會將訂單與當前價格匹配，並將在下一次反覆運算中嘗試執行

• slip_limit （預設值： True）

  Limit 給定所請求的完全匹配價格，訂單也將匹配，即使 slip_match 為 False。

  此選項控制該行為。

  如果True，則Limit訂單將通過將價格上限與 / 價格high/low進行limit匹配

  如果False 和 滑點超過上限，則將沒有匹配

• slip_out （預設值： False）

  即使價格超出 - low 範圍，high也提供滑點。

• coc （預設值： False）

  作弊 -Close 將其設置為True啟用set_coc

  matching a `Market` order to the closing price of the bar in which
  the order was issued. This is actually *cheating*, because the bar
  is *closed* and any order should first be matched against the prices
  in the next bar
  

• coo （預設值： False）

  作弊 -Open將其設置為True啟用set_coo

  matching a `Market` order to the opening price, by for example
  using a timer with `cheat` set to `True`, because such a timer
  gets executed before the broker has evaluated
  

• int2pnl （預設值： True）

  將產生的利息（如果有）分配給減少頭寸（無論是多頭還是空頭）的操作的利潤和損失。在某些情況下，這可能是不希望的，因為不同的策略是相互競爭的，並且利益將在非確定的基礎上分配給其中任何一個。

• shortcash （預設值： True）

  如果 True 則當股票資產做空時，現金將增加，資產的計算價值將為負。

  如果False 現金將被扣除為運營成本，並且計算值將為正，最終金額相同

• fundstartval （預設值： 100.0）

  該參數控制以類似基金的方式衡量業績的起始值，即：可以增加現金和扣除增加股票數量。業績不是用資產凈值來衡量的，而是用基金的價值來衡量的。

• fundmode （預設值： False）

  如果將其設置為Trueanalyzers likeTimeReturn可以根據基金價值而不是總資產凈值自動計算回報

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