经纪商仿真器

该模拟支持不同的订单类型，根据当前现金检查提交的订单现金需求，跟踪每次反复运算的cerebro 现金和价值，并在不同数据上保持当前位置。

现金在每次反复运算时进行调整，例如futures

支持的订单类型：

止损限价：如果看到给定的止损价格，则设置一个处于运动状态的限价订单

止损 ：如果看到给定的止损价格，则运行市价单

限价 ：如果在会话期间看到给定的限价，则运行

Close ： 用于以交易时段 last 柱的收盘价运行订单的日内

市场 ： 以下一根柱线的第 1 个价格变动（即 open 价格）运行

由于代理是由Cerebro 实例化的，并且应该（大多数）没有理由替换代理，因此参数不是由实例的用户控制的。要更改此设置，有两个选项：

使用set_xxx使用 cerebro.broker.set_xxx设置值，其中 \ xxx' 代表要设置的参数的名称

使用所需的参数手动创建此类的实例，并使用 cerebro.broker = 实例将该实例设置为运行运行的代理

cerebro.broker 是由 getbroker 和 setbroker 方法支持的 Cerebro

参数：

• cash （默认值： 10000）：起始现金

• commission （默认值： CommInfoBase(percabs=True)）适用于所有资产的基本佣金计划

• checksubmit （默认值： True）在接受订单进入系统之前检查保证金/现金

• eosbar （默认值： False）：对于日内柱，将与会话结束相同的 time 柱视为会话结束。通常情况并非如此，因为某些柱（最终拍卖）是由许多交易所在会议结束后的几分钟内为许多产品制作的。

• eosbar （默认值： False）：对于日内柱，将与会话结束相同的 time 柱视为会话结束。通常情况并非如此，因为某些柱（最终拍卖）是由许多交易所在会议结束后的几分钟内为许多产品制作的。

• filler （默认值： None）

  带有签名的可调用：callable(order, price, ago)

  • order：显然是运行中的订单。这提供了对数据（以及ohlc和 volume 值），运行类型，剩余大小（order.executed.remsize）等的访问。

    请查看文档和参考，Order 了解实例中 Order 可用的内容

  • price 订单将在柱中 ago 运行的价格

  • ago：用于提取 ohlc 和volume价格的指数order.data。在大多数情况下，这将是0，但在订单的Close角落情况下，这将是 -1。

    为了获得柱 volume （例如）做：volume = order.data.voluume[ago]

  可调用对象必须返回运行的大小（值 >= 0）

  可调用的当然可以是与__call__ 上述签名匹配的对象

  使用默认None 订单将在一次射击中完全运行

• slip_perc （默认值： 0.0）绝对期限（和正）中应该用于为买入/卖出订单上/下滑价格的百分比

  注意：

  • 0.01 是 1%

  • 0.001 是 0.1%

• slip_fixed （默认值： 0.0）应该用于买入/卖出订单价格上涨/下跌的单位百分比（和正数）

  注意：如果slip_perc 为非零，则优先于此。

• slip_open （默认值： False）是否为订单运行而滑走价格，该订单将专门使用下一根柱线的开盘价。一个例子 Market 是使用下一个可用价格变动运行的订单，即：柱的开盘价。

  这也适用于其他一些运行，因为逻辑会尝试检测在移动到新柱时开盘价是否与请求的价格/运行类型匹配。

• slip_match （默认值： True）

  如果True 经纪人将通过限制 high/low 价格的滑点来提供匹配，以防万一它们被超过。

  如果False 经纪人不会将订单与当前价格匹配，并将在下一次反复运算中尝试运行

• slip_limit （默认值： True）

  Limit 给定所请求的完全匹配价格，订单也将匹配，即使 slip_match 为 False。

  此选项控制该行为。

  如果True，则Limit订单将通过将价格上限与 / 价格high/low进行limit匹配

  如果False 和 滑点超过上限，则将没有匹配

• slip_out （默认值： False）

  即使价格超出 - low 范围，high也提供滑点。

• coc （默认值： False）

  作弊 -Close 将其设置为True激活set_coc

  matching a `Market` order to the closing price of the bar in which
  the order was issued. This is actually *cheating*, because the bar
  is *closed* and any order should first be matched against the prices
  in the next bar
  

• coo （默认值： False）

  作弊 -Open将其设置为True激活set_coo

  matching a `Market` order to the opening price, by for example
  using a timer with `cheat` set to `True`, because such a timer
  gets executed before the broker has evaluated
  

• int2pnl （默认值： True）

  将产生的利息（如果有）分配给减少头寸（无论是多头还是空头）的操作的利润和损失。在某些情况下，这可能是不希望的，因为不同的策略是相互竞争的，并且利益将在非确定的基础上分配给其中任何一个。

• shortcash （默认值： True）

  如果 True 则当股票资产做空时，现金将增加，资产的计算价值将为负。

  如果False 现金将被扣除为运营成本，并且计算值将为正，最终金额相同

• fundstartval （默认值： 100.0）

  该参数控制以类似基金的方式衡量业绩的起始值，即：可以增加现金和扣除增加股票数量。业绩不是用资产净值来衡量的，而是用基金的价值来衡量的。

• fundmode （默认值： False）

  如果将其设置为Trueanalyzers likeTimeReturn可以根据基金价值而不是总资产净值自动计算回报

推荐阅读