時不時地，帶有 backtrader 代碼的示例會在互聯網上彈出。在我看來，有幾個是中國人。最新的一個在這裡：
標題是： backtrader-學習筆記2，這顯然（感謝谷歌）翻譯成 backtrader- 學習筆記2。如果這些是學習筆記，讓我們嘗試改進那裡的代碼，在那裡它真的可以改進，在我個人看來， backtrader 最閃耀的地方。
在__init__ 研究筆記中的策略方法中，我們發現以下內容
def __init__(self):
...
self.ma1 = bt.indicators.SMA(self.datas[0],
period=self.p.period
)
self.ma2 = bt.indicators.SMA(self.datas[1],
period=self.p.period
)
這裡沒什麼可爭論的（風格是非常個人化的東西，我不會碰那個）
而在next 策略的方法中，以下是買賣的邏輯決策。
... # Not yet ... we MIGHT BUY if ... if (self.ma1[0]-self.ma1[-1])/self.ma1[-1]>(self.ma2[0]-self.ma2[-1])/self.ma2[-1]: ...
和
... # Already in the market ... we might sell if (self.ma1[0]-self.ma1[-1])/self.ma1[-1]<=(self.ma2[0]-self.ma2[-1])/self.ma2[-1]: ...
這兩個邏輯塊實際上是可以做得更好的，這也將增加可讀性，可維護性和調整（如果需要的話）
與其將移動平均線（當前點0 和上一點 -1）進行比較，然後再進行一些劃分，不如讓我們看看如何為我們預先計算它。
讓我們調整一下__init__
def __init__(self):
...
# Let's create the moving averages as before
ma1 = bt.ind.SMA(self.data0, period=self.p.period)
ma2 = bt.ind.SMA(self.data1, period=self.p.period)
# Use line delay notation (-x) to get a ref to the -1 point
ma1_pct = ma1 / ma1(-1) - 1.0 # The ma1 percentage part
ma2_pct = ma2 / ma2(-1) - 1.0 # The ma2 percentage part
self.buy_sig = ma1_pct > ma2_pct # buy signal
self.sell_sig = ma1_pct <= ma2_pct # sell signal
現在，我們可以將其帶到該方法中next ，並執行以下操作：
def next(self):
...
# Not yet ... we MIGHT BUY if ...
if self.buy_sig:
...
...
# Already in the market ... we might sell
if self.sell_sig:
...
請注意，我們甚至不必使用self.buy_sig[0]，因為布爾測試 make with if self.buy_sig 已經被 backtrader 機制轉換為檢查 [0]
恕我直言，這是一種更簡潔的方法，其中使用標準算術和邏輯運算（並使用line延遲表示法(-x)）定義__init__邏輯，使代碼變得更好。
無論如何，為了結束語，人們也可以嘗試使用內置PercentChange 指標（又名 PctChange）
請參見：backtrader文檔 - 指標參考
顧名思義，它確實已經計算了給定柱線週期內的百分比變化。中的__init__ 代碼現在看起來像這樣
def __init__(self):
...
# Let's create the moving averages as before
ma1 = bt.ind.SMA(self.data0, period=self.p.period)
ma2 = bt.ind.SMA(self.data1, period=self.p.period)
ma1_pct = bt.ind.PctChange(ma1, period=1) # The ma1 percentage part
ma2_pct = bt.ind.PctChange(ma2, period=1) # The ma2 percentage part
self.buy_sig = ma1_pct > ma2_pct # buy signal
self.sell_sig = ma1_pct <= ma2_pct # sell signal
在這種情況下，它沒有太大的區別，但如果計算更大，更複雜，它肯定會為您節省很多麻煩。
祝您反向交易愉快！