时不时地，带有 backtrader 代码的示例会在互联网上弹出。在我看来，有几个是中国人。最新的一个在这里：
标题是： backtrader-学习笔记2，这显然（感谢谷歌）翻译成 backtrader- 学习笔记2。如果这些是学习笔记，让我们尝试改进那里的代码，在那里它真的可以改进，在我个人看来， backtrader 最闪耀的地方。
在__init__ 研究笔记中的策略方法中，我们发现以下内容
def __init__(self):
...
self.ma1 = bt.indicators.SMA(self.datas[0],
period=self.p.period
)
self.ma2 = bt.indicators.SMA(self.datas[1],
period=self.p.period
)
这里没什么可争论的（风格是非常个人化的东西，我不会碰那个）
而在next 策略的方法中，以下是买卖的逻辑决策。
... # Not yet ... we MIGHT BUY if ... if (self.ma1[0]-self.ma1[-1])/self.ma1[-1]>(self.ma2[0]-self.ma2[-1])/self.ma2[-1]: ...
和
... # Already in the market ... we might sell if (self.ma1[0]-self.ma1[-1])/self.ma1[-1]<=(self.ma2[0]-self.ma2[-1])/self.ma2[-1]: ...
这两个逻辑块实际上是可以做得更好的，这也将增加可读性，可维护性和调整（如果需要的话）
与其将移动平均线（当前点0 和上一点 -1）进行比较，然后再进行一些划分，不如让我们看看如何为我们预先计算它。
让我们调整一下__init__
def __init__(self):
...
# Let's create the moving averages as before
ma1 = bt.ind.SMA(self.data0, period=self.p.period)
ma2 = bt.ind.SMA(self.data1, period=self.p.period)
# Use line delay notation (-x) to get a ref to the -1 point
ma1_pct = ma1 / ma1(-1) - 1.0 # The ma1 percentage part
ma2_pct = ma2 / ma2(-1) - 1.0 # The ma2 percentage part
self.buy_sig = ma1_pct > ma2_pct # buy signal
self.sell_sig = ma1_pct <= ma2_pct # sell signal
现在，我们可以将其带到该方法中next ，并运行以下操作：
def next(self):
...
# Not yet ... we MIGHT BUY if ...
if self.buy_sig:
...
...
# Already in the market ... we might sell
if self.sell_sig:
...
请注意，我们甚至不必使用self.buy_sig[0]，因为布尔测试 make with if self.buy_sig 已经被 backtrader 机制转换为检查 [0]
恕我直言，这是一种更简洁的方法，其中使用标准算术和逻辑运算（并使用line延迟表示法(-x)）定义__init__逻辑，使代码变得更好。
无论如何，为了结束语，人们也可以尝试使用内置PercentChange 指针（又名 PctChange）
请参见：backtrader文档 - 指针参考
顾名思义，它确实已经计算了给定柱线周期内的百分比变化。中的__init__ 代码现在看起来像这样
def __init__(self):
...
# Let's create the moving averages as before
ma1 = bt.ind.SMA(self.data0, period=self.p.period)
ma2 = bt.ind.SMA(self.data1, period=self.p.period)
ma1_pct = bt.ind.PctChange(ma1, period=1) # The ma1 percentage part
ma2_pct = bt.ind.PctChange(ma2, period=1) # The ma2 percentage part
self.buy_sig = ma1_pct > ma2_pct # buy signal
self.sell_sig = ma1_pct <= ma2_pct # sell signal
在这种情况下，它没有太大的区别，但如果计算更大，更复杂，它肯定会为您节省很多麻烦。
祝您反向交易愉快！