如何使用Excel與MATLAB計算純多頭策略和市場中性策略的夏普比率的精確步驟
再考慮多空市場中性策略。這個策略由前面策略變化而來，在買入IGE時，做空等量美元的標準普爾存託憑證(SPY)進行對沖，2007年11月14日同時將這兩個頭寸平倉。從雅虎財經下載SPY價格數據，保存爲SPY. xls文件。
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如何使用MATLAB計算純多頭策略和市場中性策略的夏普比率
使用MATLAB%清除工作空間已有變量clear；%從“IGE.xis”讀入數據[num，txt]=xlsread('IGE')；%第一列(從第二行開始)是交易日，格式爲mm/dd/yyyy.tday=txt(2:end，1)；%將時間格式轉化爲yyyymmdd.
宏觀對沖：含義、ETF策略、替代方案
什麼是宏觀對沖？宏觀對沖是一種投資技巧，用於減輕或消除資產組合的下行系統性風險。宏觀對沖策略通常涉及使用衍生品做空可能對投資組合或特定標的資產表現產生負面影響的廣泛市場催化劑。宏觀對沖詳解宏觀對沖需要使用衍生品，這使得投資組合經理能夠對他們認爲會受到宏觀催化劑顯著影響的目標資產和資產類別採取反向頭寸。
最優投資組合理論？最優投資組合理論是什麼？
在第10章中，我們介紹了針對量化擇時策略的倉位決策方法。然後，第11章基於所介紹的倉位決策方法，研究了加入倉位優化的擇時策略的兩個具體案例。依照這一思路，我們將在這一章和下一章中論述倉位優化的選段策略。正如第2章中曾提到的，買賣和倉位雖然是更爲通用的說法，但是更適合於描述擇時策略。
全球交易中的國際收支平衡：爲什麼它如此重要？
什麼是國際收支平衡表（BOP）？國際收支平衡表（BOP），也稱國際收支平衡表，是反映一個國家與世界其他地區實體在特定時期（例如一個季度或一年）內所有交易的報表。它彙總了一個國家的個人、公司和政府機構與該國以外的個人、公司和政府機構之間完成的所有交易。要點總結國際收支平衡表包括經常賬戶和資本賬戶。
量化交易因子選股的基本框架？因子選股的基本框架是什麼？
在上一章中，作者介紹了最基本的擇時策略以及簡單的一次性優化過程。作爲與擇時策略同樣重要的選股策略，其在橫截面上的作用與擇時策略在時間軸上的作用是量化交易策略的兩個重要方向。在這一章中，作者就向讀者介紹最基本的量化選股策略是如何構建起來的，同時引入一些相應的實際案例用以說明。
基本面分析30個財務指標
資本積累率是指企業本年所有者權益增長額與年初所有者權益的比率。資本積累率反映了投資者投入企業資本的保全性和增長性，該指標值越高，表明企業的資本積累越多，企業資本保全性越強，應付風險、持續發展的能力越大。
資本積累率的股市實戰法則
(1)公司的可持續發展是指其通過學習和創新活動等途徑，形成良好的增長機制，使經濟效益穩步增長，運行效率不斷提高，經營規模不斷擴大。只有如此，公司的發展能力及成長性才能得到提高和維持，其股價纔能有良好表現。資本積累率反映了公司所有者權益在當年的變動水平，是評價企業發展潛力的重要指標。
Getty暴漲120%領銜分化市，SK海力士登頂韓股市值王
6月22日週一，市場在假期前強勢反彈後迎來多重關鍵變化，從鉅額收購、AI版權合作到破產申請與地緣貿易限制，個股表現分化顯著。
美股節前齊漲納指漲近2%，市場靜待覈心PCE數據
2026年06月22日，星期一，中東地緣風險初現緩解壓低能源成本，但大國貿易博弈升級與主要經濟體領導人更迭，再度令全球供應鏈與金融市場情緒承壓。 美國平均汽油價格七個月來首次跌破4美元 美國普通汽油均價自3月以來首次降至每加侖4美元以下，受中東緊張局勢緩和推動，布倫特原油期貨今晨下滑1%至每桶79美元。
人工智能對就業的影響：招聘人數增加4%，但入門級職位減少
人工智能與就業之間的關係已成爲我們這個時代最重要的經濟問題之一。歐洲中央銀行的一項最新研究撥開迷霧，揭示了一些令人驚訝的發現：人工智能對就業的影響遠比那些悲觀的報道所描述的更爲複雜，也更具希望。要點總結歐洲央行的研究表明，採用人工智能的公司擴大員工隊伍的可能性比縮小員工隊伍的可能性高出約 4% 。
英特爾股價因與蘋果達成交易而飆升7%，但基本面卻呈現出截然不同的景象。
英特爾股價正受益於一股強勁的輿論浪潮。特朗普總統確認了英特爾與蘋果公司潛在的代工合作，推動英特爾股價在短短幾天內上漲超過7%。日線圖也支持看漲走勢，但基本面的裂痕和短期過度擴張仍需密切關注。 INTC — 日線圖，包含蠟燭圖、EMA20/EMA50 和成交量。
韓國存款代幣即將全面推出，銀行要求制定路線圖
韓國的存款代幣正逐步融入人們的日常生活。韓國銀行正大力推進其存款代幣項目，使其全面部署，遠超去年驗證基本支付功能的試點階段。該項目最初只是在電子錢包中進行的受控測試，如今正發展成爲一個可能重塑韓國人轉賬、領取政府補貼以及進行企業間支付方式的系統。
財務和權益增長額的實戰案例分析
下面以中國人壽(601628)爲例，利用該公司的資本積累率指標來分析該股的投資價值與投資風險。財務數據分析根據中國人壽(601628)2007年到2014年的年度財務報告，我們可以取得該上市公司各年度的期初所有者權益數值，以及通過計算獲得該公司各年度的當期所有者權益增長額與資本積累率。
財務和淨利潤增長額的實戰案例分析
下面以建投能源(000600)爲例，利用該公司的淨利潤增長率指標來分析該股的投資價值與投資風臉。財務數據分析根據建投能源(000600) 2007-2014年的年度財務報告，我們可以取得該上市公司各年度的淨利潤數值，以及通過計算獲得該公司各年度的當期淨利潤增長額和淨利潤增長率。
資本流出：定義和示例
什麼是資本流出？資本外流是指資產轉移出一個國家。資本外流被認爲是不受歡迎的，因爲它通常是政治或經濟不穩定的結果。當國內外投資者由於認爲該國經濟疲軟，並相信國外存在更好的投資機會而拋售其在該國的資產時，就會發生資產外逃。瞭解資本流出一國資本過度外流表明，除了資產外逃之外，還存在其他政治或經濟問題。
資本積累率和股價走勢的實戰案例分析
期初所有者權益分析根據表25-1中中國人壽(601628) 2007-2014年各年度的期初所有者權益數值，可以繪製出折線圖，如圖25-2所示。從折線圖中可以看出，該公司的期初所有者權益的走勢雖然出現一定的波動，但其總體趨勢屬於上升狀態。
立足點購買：定義、運作方式及示例
什麼是立足點購買？試探性收購是指另一家公司或個人投資者出於特定目的，購入目標公司不到5%的流通股。如果試探性收購是由另一家公司進行的，則可能是收購策略（例如收購要約或收購要約）的前兆。如果個人投資者進行初步收購，他們通常會要求目標公司採取措施來提高公司的股東價值。
淨利潤增長率和股價走勢的實戰案例分析
期初淨利潤分析根據表24-1中建投能源(000600) 2007-2014年各年度的期初淨利潤數值，可以繪製出折線圖，如圖24-2所示。從折線圖中可以看出，該公司的期初淨利潤的走勢波動幅度較大，並且出現異動的跡象比較明顯。
財務數據和銷售毛利的案例分析
下面以傑瑞股份(002353)爲例，利用該公司的銷售毛利率指標來分析該股的投資價值與投資風險。財務數據分析根據傑瑞股份(002353)2007-2014年公開的年度財務報告，我們可以分別取得該上市公司各年度的營業收入，以及通過計算獲得該公司各年度的銷售毛利與銷售毛利率。