上一篇future-spot 将原始数据和稍微（随机）修改的数据绘制在同一空间上，但不在同一轴上。
从该帖子中恢复第一张图片。
有人能看见：
图表左右两侧有不同的刻度
当查看在原始数据周围振荡
+- 50点的摆动红线（随机数据）时，这一点最为明显。在图表上，视觉印像是这些随机数据大多总是高于原始数据。由于比例不同，这只是视觉印象。
虽然1.9.32.116版已经有了一些初始支持，可以完全绘制在同一轴上，但图例标签会被拷贝（只有标签，而不是数据），这真的很令人困惑。
版本1.9.33.116治愈了这种影响，并允许在同一轴上进行完整绘图。使用模式就像决定要绘制哪些其他数据的模式。从之前的帖子。
import backtrader as bt cerebro = bt.Cerebro() data0 = bt.feeds.MyFavouriteDataFeed(dataname='futurename') cerebro.adddata(data0) data1 = bt.feeds.MyFavouriteDataFeed(dataname='spotname') data1.compensate(data0) # let the system know ops on data1 affect data0 data1.plotinfo.plotmaster = data0 data1.plotinfo.sameaxis = True cerebro.adddata(data1) ... cerebro.run()
data1获取一些plotinfo值以：
在与
plotmaster的data0相同的空间上绘图获取使用相同轴的
sameaxis这个指示的原因是平台无法提前知道每个数据的尺度是否兼容。这就是为什么它将以独立的比例绘制它们
上一个示例获得了在sameaxis上绘制的附加选项。示例运行：
$ ./future-spot.py --sameaxis
结果图表
通知：
右手边只有一个刻度
现在随机数据似乎明显围绕原始数据振荡，这是预期的视觉行为
示例使用
$ ./future-spot.py --help usage: future-spot.py [-h] [--no-comp] [--sameaxis] Compensation example optional arguments: -h, --help show this help message and exit --no-comp --sameaxis
示例代码
from __future__ import (absolute_import, division, print_function,
unicode_literals)
import argparse
import random
import backtrader as bt
# The filter which changes the close price
def close_changer(data, *args, **kwargs):
data.close[0] += 50.0 * random.randint(-1, 1)
return False # length of stream is unchanged
# override the standard markers
class BuySellArrows(bt.observers.BuySell):
plotlines = dict(buy=dict(marker='$\u21E7$', markersize=12.0),
sell=dict(marker='$\u21E9$', markersize=12.0))
class St(bt.Strategy):
def __init__(self):
bt.obs.BuySell(self.data0, barplot=True) # done here for
BuySellArrows(self.data1, barplot=True) # different markers per data
def next(self):
if not self.position:
if random.randint(0, 1):
self.buy(data=self.data0)
self.entered = len(self)
else: # in the market
if (len(self) - self.entered) >= 10:
self.sell(data=self.data1)
def runstrat(args=None):
args = parse_args(args)
cerebro = bt.Cerebro()
dataname = '../../datas/2006-day-001.txt' # data feed
data0 = bt.feeds.BacktraderCSVData(dataname=dataname, name='data0')
cerebro.adddata(data0)
data1 = bt.feeds.BacktraderCSVData(dataname=dataname, name='data1')
data1.addfilter(close_changer)
if not args.no_comp:
data1.compensate(data0)
data1.plotinfo.plotmaster = data0
if args.sameaxis:
data1.plotinfo.sameaxis = True
cerebro.adddata(data1)
cerebro.addstrategy(St) # sample strategy
cerebro.addobserver(bt.obs.Broker) # removed below with stdstats=False
cerebro.addobserver(bt.obs.Trades) # removed below with stdstats=False
cerebro.broker.set_coc(True)
cerebro.run(stdstats=False) # execute
cerebro.plot(volume=False) # and plot
def parse_args(pargs=None):
parser = argparse.ArgumentParser(
formatter_class=argparse.ArgumentDefaultsHelpFormatter,
description=('Compensation example'))
parser.add_argument('--no-comp', required=False, action='store_true')
parser.add_argument('--sameaxis', required=False, action='store_true')
return parser.parse_args(pargs)
if __name__ == '__main__':
runstrat()