在某些情况下，真实经纪人的现金金额可能会减少，因为资产操作包括利率。例子：
-
卖空股票
-
交易所买卖基金包括多头和空头
该费用直接与经纪人帐户中的现金余额挂钩。但它仍然可以被视为佣金计划的一部分。因此，它已被建模为 backtrader。
该CommInfoBase 类（以及随之而来的主 CommissionInfo 接口对象）已扩展为：
- 两（2）个新参数，允许设置利率并确定是否应仅应用于空头或同时应用于多头和空头
参数
-
interest（防守：0.0）如果此值为非零，则为持有卖空头寸所收取的年利息。这主要用于股票卖空
套用缺省公式：
days * price * size * (interest / 365)必须以绝对值指定：0.05 -> 5%
注意
可以通过重写该方法来更改行为：
get_credit_interest -
interest_long（防守：False）一些产品，如ETF，需要对空头和多头头寸收取利息。如果 ths 为
True非interest零，则将在两个方向上收取利息
公式
缺省实现将使用以下公式：
days * abs(size) * price * (interest / 365)
哪里：
days：自开仓或信用利息计算 last 天数
覆盖公式
为了改变公式，需要子类CommissionInfo 化。要重写的方法是：
def _get_credit_interest(self, size, price, days, dt0, dt1):
'''
This method returns the cost in terms of credit interest charged by
the broker.
In the case of ``size > 0`` this method will only be called if the
parameter to the class ``interest_long`` is ``True``
The formulat for the calculation of the credit interest rate is:
The formula: ``days * price * abs(size) * (interest / 365)``
Params:
- ``data``: data feed for which interest is charged
- ``size``: current position size. > 0 for long positions and < 0 for
short positions (this parameter will not be ``0``)
- ``price``: current position price
- ``days``: number of days elapsed since last credit calculation
(this is (dt0 - dt1).days)
- ``dt0``: (datetime.datetime) current datetime
- ``dt1``: (datetime.datetime) datetime of previous calculation
``dt0`` and ``dt1`` are not used in the default implementation and are
provided as extra input for overridden methods
'''
可能是经纪人在计算利率时不考虑周末或银行假日。在这种情况下，这个子类可以解决问题。
import backtrader as bt
class MyCommissionInfo(bt.CommInfo):
def _get_credit_interest(self, size, price, days, dt0, dt1):
return 1.0 * abs(size) * price * (self.p.interest / 365.0)
在本例中，在公式中：
days已被替换为1.0
因为如果周末/银行假日不计算在内，下一次计算将始终发生在1 上一次计算之后的交易da