Backtrader 教程：訂單

版本1.9.35.116將StopTrail和StopTrailLimit訂單執行類型添加到回測庫中。

筆記

這僅在回測中實現，還沒有針對實時經紀人的實現

筆記

更新為1.9.36.116版本。盈透證券支持StopTrail 、 StopTrailLimit和OCO 。

OCO始終將組中的oco一個訂單指定為參數^oco
StopTrailLimit ：代理模擬和IB代理具有相同的行為。指定： price作為初始止損觸發價格（同時指定trailamount ），然後plimi作為初始限價。兩者的差值將決定limitoffset （限價與止損觸發價之間的距離）

使用模式完全集成到策略實例的標準buy 、 sell和close操作方法中。通知：

指示希望使用哪種執行類型，如exectype=bt.Order.StopTrail
以及是否必須使用固定距離或基於百分比的距離計算追踪價格
- 固定距離： trailamount=10
- 基於百分比的距離： trailpercent=0.02 （即： 2% ）

如果一個人通過發出buy進入市場多頭，這就是使用StopTrail和trailamount的sell的作用：

如果未指定price ，則使用最新close價
從價格中減去trailamount以找到stop （或觸發）價格
經紀人的下一次迭代檢查是否已達到觸發價格
- 如果是：訂單以Market執行類型的方式執行
- 如果否，則使用最新close價並減去trailamount距離重新計算stop價
- 如果新價格上漲，則更新
- 如果新價格會下降（或根本沒有變化），則將其丟棄

也就是說：追踪止損價格跟隨價格上漲，但如果價格開始下跌，則保持不變，以潛在地獲得利潤。

如果一個人以sell的方式進入市場，那麼使用StopTrail發出buy指令只會做相反的事情，即：價格跟隨向下。

一些使用模式

# For a StopTrail going downwards
# last price will be used as reference
self.buy(size=1, exectype=bt.Order.StopTrail, trailamount=0.25)
# or
self.buy(size=1, exectype=bt.Order.StopTrail, price=10.50, trailamount=0.25)

# For a StopTrail going upwards
# last price will be used as reference
self.sell(size=1, exectype=bt.Order.StopTrail, trailamount=0.25)
# or
self.sell(size=1, exectype=bt.Order.StopTrail, price=10.50, trailamount=0.25)

也可以指定trailpercent而不是trailamount並且到價格的距離將計算為價格的百分比

# For a StopTrail going downwards with 2% distance
# last price will be used as reference
self.buy(size=1, exectype=bt.Order.StopTrail, trailpercent=0.02)
# or
self.buy(size=1, exectype=bt.Order.StopTrail, price=10.50, trailpercent=0.0.02)

# For a StopTrail going upwards with 2% difference
# last price will be used as reference
self.sell(size=1, exectype=bt.Order.StopTrail, trailpercent=0.02)
# or
self.sell(size=1, exectype=bt.Order.StopTrail, price=10.50, trailpercent=0.02)

對於StopTrailLimit

唯一的區別是當追踪止損價格被觸發時會發生什麼。
在這種情況下，訂單作為Limit訂單執行（與StopLimit訂單的行為相同，但在這種情況下具有動態觸發價格）
注意： buy或sell必須指定plimit=xx ，這將是限價
注意：限價不會像止損/觸發價格那樣動態變化

一個例子總是值一千字，因此通常的反向交易樣本，

使用移動平均線向上交叉進入市場做多
使用追踪止損退出市場

50點固定價格距離的執行

$ ./trail.py --plot --strat trailamount=50.0

產生以下圖表

以及以下輸出：

**************************************************
2005-02-14,3075.76,3025.76,3025.76
----------
2005-02-15,3086.95,3036.95,3036.95
2005-02-16,3068.55,3036.95,3018.55
2005-02-17,3067.34,3036.95,3017.34
2005-02-18,3072.04,3036.95,3022.04
2005-02-21,3063.64,3036.95,3013.64
...
...
**************************************************
2005-05-19,3051.79,3001.79,3001.79
----------
2005-05-20,3050.45,3001.79,3000.45
2005-05-23,3070.98,3020.98,3020.98
2005-05-24,3066.55,3020.98,3016.55
2005-05-25,3059.84,3020.98,3009.84
2005-05-26,3086.08,3036.08,3036.08
2005-05-27,3084.0,3036.08,3034.0
2005-05-30,3096.54,3046.54,3046.54
2005-05-31,3076.75,3046.54,3026.75
2005-06-01,3125.88,3075.88,3075.88
2005-06-02,3131.03,3081.03,3081.03
2005-06-03,3114.27,3081.03,3064.27
2005-06-06,3099.2,3081.03,3049.2
2005-06-07,3134.82,3084.82,3084.82
2005-06-08,3125.59,3084.82,3075.59
2005-06-09,3122.93,3084.82,3072.93
2005-06-10,3143.85,3093.85,3093.85
2005-06-13,3159.83,3109.83,3109.83
2005-06-14,3162.86,3112.86,3112.86
2005-06-15,3147.55,3112.86,3097.55
2005-06-16,3160.09,3112.86,3110.09
2005-06-17,3178.48,3128.48,3128.48
2005-06-20,3162.14,3128.48,3112.14
2005-06-21,3179.62,3129.62,3129.62
2005-06-22,3182.08,3132.08,3132.08
2005-06-23,3190.8,3140.8,3140.8
2005-06-24,3161.0,3140.8,3111.0
...
...
...
**************************************************
2006-12-19,4100.48,4050.48,4050.48
----------
2006-12-20,4118.54,4068.54,4068.54
2006-12-21,4112.1,4068.54,4062.1
2006-12-22,4073.5,4068.54,4023.5
2006-12-27,4134.86,4084.86,4084.86
2006-12-28,4130.66,4084.86,4080.66
2006-12-29,4119.94,4084.86,4069.94

系統使用追踪止損退出市場，而不是等待通常的交叉向下模式。讓我們以^第一次操作為例

做多收盤價： 3075.76
系統計算的追踪止損價格： 3025.76 （距離50單位）
示例計算的追踪止損價格： 3025.76 （每行顯示的最後價格）

在第一次計算之後：

收盤價上漲至3086.95 ，止損價調整至3036.95
以下收盤價不超過3086.95且觸發價不變

在其他 2 個操作中可以看到相同的模式。

為了比較，只有30個固定距離點的執行（只是圖表）

$ ./trail.py --plot --strat trailamount=30.0

還有圖表

最後一次執行， trailpercent=0.02

$ ./trail.py --plot --strat trailpercent=0.02

對應的圖表。

樣本用法

$ ./trail.py --help
usage: trail.py [-h] [--data0 DATA0] [--fromdate FROMDATE] [--todate TODATE]
                [--cerebro kwargs] [--broker kwargs] [--sizer kwargs]
                [--strat kwargs] [--plot [kwargs]]

StopTrail Sample

optional arguments:
  -h, --help           show this help message and exit
  --data0 DATA0        Data to read in (default:
                       ../../datas/2005-2006-day-001.txt)
  --fromdate FROMDATE  Date[time] in YYYY-MM-DD[THH:MM:SS] format (default: )
  --todate TODATE      Date[time] in YYYY-MM-DD[THH:MM:SS] format (default: )
  --cerebro kwargs     kwargs in key=value format (default: )
  --broker kwargs      kwargs in key=value format (default: )
  --sizer kwargs       kwargs in key=value format (default: )
  --strat kwargs       kwargs in key=value format (default: )
  --plot [kwargs]      kwargs in key=value format (default: )

示例代碼

from __future__ import (absolute_import, division, print_function,
                        unicode_literals)

import argparse
import datetime

import backtrader as bt


class St(bt.Strategy):
    params = dict(
        ma=bt.ind.SMA,
        p1=10,
        p2=30,
        stoptype=bt.Order.StopTrail,
        trailamount=0.0,
        trailpercent=0.0,
    )

    def __init__(self):
        ma1, ma2 = self.p.ma(period=self.p.p1), self.p.ma(period=self.p.p2)
        self.crup = bt.ind.CrossUp(ma1, ma2)
        self.order = None

    def next(self):
        if not self.position:
            if self.crup:
                o = self.buy()
                self.order = None
                print('*' * 50)

        elif self.order is None:
            self.order = self.sell(exectype=self.p.stoptype,
                                   trailamount=self.p.trailamount,
                                   trailpercent=self.p.trailpercent)

            if self.p.trailamount:
                tcheck = self.data.close - self.p.trailamount
            else:
                tcheck = self.data.close * (1.0 - self.p.trailpercent)
            print(','.join(
                map(str, [self.datetime.date(), self.data.close[0],
                          self.order.created.price, tcheck])
                )
            )
            print('-' * 10)
        else:
            if self.p.trailamount:
                tcheck = self.data.close - self.p.trailamount
            else:
                tcheck = self.data.close * (1.0 - self.p.trailpercent)
            print(','.join(
                map(str, [self.datetime.date(), self.data.close[0],
                          self.order.created.price, tcheck])
                )
            )


def runstrat(args=None):
    args = parse_args(args)

    cerebro = bt.Cerebro()

    # Data feed kwargs
    kwargs = dict()

    # Parse from/to-date
    dtfmt, tmfmt = '%Y-%m-%d', 'T%H:%M:%S'
    for a, d in ((getattr(args, x), x) for x in ['fromdate', 'todate']):
        if a:
            strpfmt = dtfmt + tmfmt * ('T' in a)
            kwargs[d] = datetime.datetime.strptime(a, strpfmt)

    # Data feed
    data0 = bt.feeds.BacktraderCSVData(dataname=args.data0, **kwargs)
    cerebro.adddata(data0)

    # Broker
    cerebro.broker = bt.brokers.BackBroker(**eval('dict(' + args.broker + ')'))

    # Sizer
    cerebro.addsizer(bt.sizers.FixedSize, **eval('dict(' + args.sizer + ')'))

    # Strategy
    cerebro.addstrategy(St, **eval('dict(' + args.strat + ')'))

    # Execute
    cerebro.run(**eval('dict(' + args.cerebro + ')'))

    if args.plot:  # Plot if requested to
        cerebro.plot(**eval('dict(' + args.plot + ')'))


def parse_args(pargs=None):
    parser = argparse.ArgumentParser(
        formatter_class=argparse.ArgumentDefaultsHelpFormatter,
        description=(
            'StopTrail Sample'
        )
    )

    parser.add_argument('--data0', default='../../datas/2005-2006-day-001.txt',
                        required=False, help='Data to read in')

    # Defaults for dates
    parser.add_argument('--fromdate', required=False, default='',
                        help='Date[time] in YYYY-MM-DD[THH:MM:SS] format')

    parser.add_argument('--todate', required=False, default='',
                        help='Date[time] in YYYY-MM-DD[THH:MM:SS] format')

    parser.add_argument('--cerebro', required=False, default='',
                        metavar='kwargs', help='kwargs in key=value format')

    parser.add_argument('--broker', required=False, default='',
                        metavar='kwargs', help='kwargs in key=value format')

    parser.add_argument('--sizer', required=False, default='',
                        metavar='kwargs', help='kwargs in key=value format')

    parser.add_argument('--strat', required=False, default='',
                        metavar='kwargs', help='kwargs in key=value format')

    parser.add_argument('--plot', required=False, default='',
                        nargs='?', const='{}',
                        metavar='kwargs', help='kwargs in key=value format')

    return parser.parse_args(pargs)


if __name__ == '__main__':
    runstrat()

Backtrader 教程：訂單 - StopTrail

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