Backtrader
Backtrader 教程：訂單 - StopTrail
- 版本1.9.35.116將StopTrail和StopTrailLimit訂單執行類型添加到回測庫中。筆記這僅在回測中實現，還沒有針對實時經紀人的實現筆記更新為1.9.36.116版本。盈透證券支持StopTrail 、 StopTrailLimit和OCO 。
Backtrader 教程：指標 - 使用
- 指標可以在平台的兩個地方使用：內部策略其他指標內部指標在行動指標總是在策略中的__init__期間實例化next使用/檢查指標值（或其派生值）有一個重要的公理需要考慮：在__init__期間聲明的任何Indicator （或其派生值）都將在調用next之前預先計算。讓我們來看看操作模式的差異。
Backtrader 教程：佣金計劃 - 擴展
- 佣金和相關功能由單個類CommissionInfo管理，該類主要通過調用broker.setcommission進行實例化。該概念僅限於具有保證金和每份合約固定佣金的期貨以及具有基於價格/規模百分比的佣金的股票。不是最靈活的計劃，即使它已經達到了目的。
Backtrader多核優化
- 利用所有可用的核心是我為反向交易者考慮的事情，但從未完成。支持自然運算，刪除數組符號，包含新指標和 bla, bla, bla。實際上，我不是優化的忠實擁護者，因此也不是為優化使用所有內核的忠實擁護者。恕我直言，一個好主意值得一百萬次優化。筆記最初的多核支持已經存在，並且適用於眾所周知的測試用例集。
Backtrader 教程：Cerebro - 節省內存
- 版本 1.3.1.92重新設計並完全實現了以前存在的內存節省方案，儘管沒有太多吹捧和較少使用。 backtrader是（並將進一步）在具有大量 RAM 的機器上開發的，再加上通過繪圖的視覺反饋是一個很好的擁有並且幾乎是必須擁有的事實，mde 很容易做出設計決策：保留所有內容記憶。
Backtrader目標訂單
- 在1.8.10.96版本之前，可以使用反向交易者通過策略方法進行智能質押：買入和賣出。這一切都是為了在負責賭注大小的等式中添加一個Sizer 。 Sizer不能做的是決定操作是買入還是賣出。這意味著需要一個新概念，在其中添加一個小的智能層來做出這樣的決定。
Backtrader 教程：策略 - 參考
- 內置策略的參考MA_CrossOver別名： * SMA_CrossOver 這是一個多頭策略，
Backtrader 教程：訂單 - OCO
- 版本1.9.34.116將OCO （又名 One Cancel Others）添加到回測庫中。筆記這僅在回測中實現，還沒有針對實時經紀人的實現筆記更新為1.9.36.116版本。盈透證券支持StopTrail 、 StopTrailLimit和OCO 。
Backtrader體積填充
- 到目前為止， backtrader中的默認交易量填充策略相當簡單明了：忽略音量筆記2016 年 7 月 15 日更正了實現中的錯誤並更新了示例以close頭寸並在休息後重複。
BacktraderCSV 數據饋送開發
- backtrader已經提供了通用 CSV數據提要和一些特定的 CSV數據提要。
Backtrader分數大小
- 首先，讓我們用兩行總結反向交易方法的工作原理：它就像一個帶有基本構建塊 ( Cerebro ) 的建築套件，可以插入許多不同的部件基本分佈包含許多部分，如指標、分析器、觀察器、 Sizer 、過濾器、數據饋送、經紀人、佣金/資產信息方案，...
Backtrader遞歸指標
- backtrader的最初目標之一是：能夠快速製作指標原型以測試新想法它不一定是一個完美的指標，但能夠快速輕鬆地開發它們確實會有所幫助。為了確認設計是正確的，反向交易者標準庫中的第一個指標是指數移動平均線（又名 EMA），其定義為：遞歸。
Backtrader策略選擇
- 最初的策略選擇方法使用兩個策略，手動註冊和一個簡單的[0, 1]列表來決定哪個是策略的目標。因為 Python 為元類提供了許多自省的可能性，所以實際上可以自動化該方法。
Backtrader優化改進
- backtrader 1.8.12.99版改進了多處理期間數據饋送和結果的管理方式。
Backtrader 教程：Cerebro - 例外
- 設計目標之一是儘早退出，讓用戶完全了解錯誤發生的情況。目的是強迫自己擁有會因異常而中斷的代碼並強制重新訪問受影響的部分。但是時機已經成熟，一些例外可能會慢慢添加到平台中。
Backtrader多重交易
- 即使在相同的數據上運行，現在也可以為每筆交易添加唯一標識符。根據Tick Data and Resampling 版本backtrader的請求，支持“MultiTrades”，即：為訂單分配tradeid的能力。此 id 被傳遞給Trades ，這使得有可能擁有不同類別的交易並同時打開它們。
Backtrader數據重採樣
- 當數據僅在一個時間範圍內可用並且必須在不同的時間範圍內進行分析時，是時候進行一些重新採樣了。 “重新採樣”實際上應該稱為“上採樣”，因為從源時間範圍到更大的時間範圍（例如：幾天到幾週） “下採樣”尚不可能。 backtrader通過將原始數據傳遞給智能命名為DataResampler的過濾器對象，內置了對重採樣的支持。
Backtrader 教程：繪圖 - 同一軸
- 上一篇future-spot 將原始數據和稍微（隨機）修改的數據繪製在同一空間上，但不在同一軸上。從該帖子中恢復第一張圖片。有人能看見：圖表左右兩側有不同的刻度當查看在原始數據周圍振盪+- 50點的擺動紅線（隨機數據）時，這一點最為明顯。在圖表上，視覺印像是這些隨機數據大多總是高於原始數據。
Backtrader 教程：數據饋送 - 開發 - 常規
- 筆記示例goog.fd中使用的二進製文件屬於 VisualChart，不能與backtrader一起分發。對直接使用二進製文件感興趣的人可以免費下載VisualChart 。 CSV數據饋送開發已經展示瞭如何添加新的基於 CSV 的數據饋送。
Backtrader 教程：經紀人 - 滑點
- 回測不能保證真實的市場狀況。無論市場模擬有多好，在真實的市場條件下都會發生滑點。這意味著：要求的價格可能不匹配。集成的回測代理支持滑點。