Backtrader Backtrader教程 | 2022年6月21日
资产的头寸通常从策略中检查：
position （财产）或 getposition(data=None, broker=None)
这将返回策略在默认broker状态下datas[0]的位置，由cerebro
仓位只是指示：
资产被持有size
平均价格price
它作为一种状态，例如可用于决定是否必须发出订单（例如：只有在没有 open头寸时才输入多头头寸）
保留并更新仓位的大小和价格。该对象与任何资产都没有关系。它只保留尺寸和价格。
成员属性：
* size (int): current size of the position * price (float): current price of the position
可以使用 len（position） 测试 Position 实例，以查看大小是否不为 null
backtrader 的诞生是出于必要。我自己的...有一种感觉，我控制着自己的回溯测试平台，可以尝试新的想法。但是，在这样做并且从一开始就完全 open 采购它时，很明显它必须有一种方法来满足他人的需求和愿望。 作为未来的交易者，我本可以选择基于点的计算和每轮佣金的固定价格，但这将是一个错误。
在最近的Canonical vs Non-Canonical 帖子中 MFI ，开发了（aka MoneyFlowIndicator）。 尽管它是以规范的方式开发的，但它仍然提供了一些改进和成为通用的空间。
Release1.9.34.116 将 OCO （又名One Cancel Others）添加到回溯测试武器库中。 注意 这仅在回溯测试中实现，并且还没有针对即时代理的实现 注意 随版本1.9.36.116更新。盈透证券支持 StopTrail和 StopTrailLimit OCO。
在一些关于改进的ShapeRatio的提示之后， backtrader 已将此分析仪添加到其武器库中。 文献位于： 从对数回报的好处开始，并遵循在SharpeRatio方程的分母中具有标准偏差的副作用，本文档开发了该分析仪的公式和期望。
有时投资决策是使用不同的时间框架做出的： 每周评估趋势 每天执行条目 或者5分钟对60分钟。 这意味着需要将多个时间帧的数据组合在 backtrader 中以支援此类组合。 对它的本机支持已经内置。
文献和/或行业中缺乏标准公式不是问题，因为问题实际上可以总结为： 条形同步 工单 #23 提出了一些问题，即是否可以 backtrader 考虑计算 相对体积 指针。 请求者需要将给定时刻的 volume 与前一个交易日的相同时刻进行比较。
只有当遇到 backtrader 的真实用户时，人们才能意识到平台中使用的抽象和Python功能是否有意义。 在不撇开python的座右铭的情况下， backtrader 试图为用户提供尽可能多的控制权，同时通过将Python提供的隐藏功能付诸行动来简化使用。 第一个示例是系列文章的第一篇。
在内部backtrader 运行的策略主要处理 data feeds 和 指针。 Data feeds 被添加到Cerebro 实例中，并最终成为策略输入的一部分（解析并用作实例的属性），而指针则由策略本身声明和管理。
在另一篇伟大的文章中，泰迪·科克（Teddy Koker）再次展示了算法交易策略的发展之路： 研究优先应用 pandas 回溯测试，然后使用 backtrader 荣誉!!! 该帖子可以在以下位置找到： 泰迪·科克（Teddy Koker）给我留言，问我是否可以评论 backtrader的用法。
backtrader开发启动时的目标之一是使开发新的指针变得非常容易（至少对作者本人而言），以在数学和视觉上测试想法。 门票#102 是关于将 UltimateOscillator 添加到 backtrader 注意 它将在下一个版本中添加，同时可以使用下面的代码使用它。 票证中所示的参考： 以及： 无需在这里重复。