backtrader开发启动时的目标之一是使开发新的指针变得非常容易（至少对作者本人而言），以在数学和视觉上测试想法。
门票#102 是关于将 UltimateOscillator 添加到 backtrader
注意
它将在下一个版本中添加，同时可以使用下面的代码使用它。
票证中所示的参考：
以及：
无需在这里重复。
参考参考文献：
BP = Close - Minimum(Low or Prior Close) TR = Maximum(High or Prior Close) - Minimum(Low or Prior Close) Average7 = (7-period BP Sum) / (7-period TR Sum) Average14 = (14-period BP Sum) / (14-period TR Sum) Average28 = (28-period BP Sum) / (28-period TR Sum) UO = 100 x [(4 x Average7)+(2 x Average14)+Average28]/(4+2+1)
总结：
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确保
bt.Indicator整个机器工作的第一个子类：class UltimateOscillator(bt.Indicator):
-
它有1个输出 line：我们将它
uo命名为：lines = ('uo',) -
它有 3 个参数，这些参数使用默认值
7定义 3 个周期，14以及28.要命名p1，p2和p3：params = (('p1', 7), ('p2', 14), ('p3', 28), ) -
计算使用一些已经内置的东西 backtrader
Minimum(Low or Prior Close)：这是TrueLow威尔斯·怀尔德为指针RSI定义的。因此，BP可以计算出或购买压力：
bp = self.data.close - TrueLow(self.data)
Maximum(Low or Prior Close) - Minimum(Low or Prior Close)：这是TrueRange威尔斯·怀尔德为RSI指针定义的（可以表示为TrueHigh - TrueLow。因此，下一个计算就像这样简单：
tr = TrueRange(self.data)
- 其余的是纯数学运算，用于
SumN将 和tr的最新p1、p2、p3周期bp相加，再加上加权计算：
av7 = SumN(bp, period=self.p.p1) / SumN(tr, period=self.p.p1) av14 = SumN(bp, period=self.p.p2) / SumN(tr, period=self.p.p2) av28 = SumN(bp, period=self.p.p3) / SumN(tr, period=self.p.p3) uo = 100.0 * (4.0 * av7 + 2.0 * av14 + av28) / (4.0 + 2.0 + 1.0)
- 最后，将计算分配给定义的
uoline：
self.lines.uo = uo
它似乎比底部的实际时间（完整代码，包括导入）更长。
由于我们不仅需要值，还需要一个漂亮的绘图，例如Stockcharts提供的绘图，因此我们将添加2个额外的触摸：
-
2个参数，用于确定水准 lines 的位置，以划分超买和超卖区域（ala
RSI或Stochastic）：('upperband', 70.0), ('lowerband', 30.0), -
并绘制初始化代码以使用参数。
1050将添加刻度和90股票图表图中的刻度：def _plotinit(self): baseticks = [10.0, 50.0, 90.0] hlines = [self.p.upperband, self.p.lowerband] self.plotinfo.plotyhlines = hlines self.plotinfo.plotyticks = baseticks + hlines
为了测试和进一步使用 backtrader提供的现有设施，btrun 将使用与 backtrader 一起安装的可运行档。
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指针存储在名为
ultimateoscillator.py -
使用的数据是 backtrader
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指针将使用缺省参数和短期参数添加两次
运行：
btrun \ --nostdstats \ --data 2005-2006-day-001.txt \ --indicator ultimateoscillator:UltimateOscillator \ --indicator ultimateoscillator:UltimateOscillator:p1=4,p2=8,p3=16 \ --plot
注意
使用 –nostdstats 从图表中删除一些 observers 。在这种情况下，无需跟踪现金和价值
输出只是一个显示演变的UltimateOscillator图表。
代码UltimateOscillator ：
from __future__ import (absolute_import, division, print_function,
unicode_literals)
import backtrader as bt
from backtrader.indicators import SumN, TrueLow, TrueRange
class UltimateOscillator(bt.Indicator):
'''
Formula:
# Buying Pressure = Close - TrueLow
BP = Close - Minimum(Low or Prior Close)
# TrueRange = TrueHigh - TrueLow
TR = Maximum(High or Prior Close) - Minimum(Low or Prior Close)
Average7 = (7-period BP Sum) / (7-period TR Sum)
Average14 = (14-period BP Sum) / (14-period TR Sum)
Average28 = (28-period BP Sum) / (28-period TR Sum)
UO = 100 x [(4 x Average7)+(2 x Average14)+Average28]/(4+2+1)
See:
- https://en.wikipedia.org/wiki/Ultimate_oscillator
- http://stockcharts.com/school/doku.php?id=chart_school:technical_indicators:ultimate_oscillator
'''
lines = ('uo',)
params = (('p1', 7),
('p2', 14),
('p3', 28),
('upperband', 70.0),
('lowerband', 30.0),
)
def _plotinit(self):
baseticks = [10.0, 50.0, 90.0]
hlines = [self.p.upperband, self.p.lowerband]
self.plotinfo.plotyhlines = hlines
self.plotinfo.plotyticks = baseticks + hlines
def __init__(self):
bp = self.data.close - TrueLow(self.data)
tr = TrueRange(self.data)
av7 = SumN(bp, period=self.p.p1) / SumN(tr, period=self.p.p1)
av14 = SumN(bp, period=self.p.p2) / SumN(tr, period=self.p.p2)
av28 = SumN(bp, period=self.p.p3) / SumN(tr, period=self.p.p3)
uo = 100.0 * (4.0 * av7 + 2.0 * av14 + av28) / (4.0 + 2.0 + 1.0)
self.lines.uo = uo