指標是困難的野獸。不是因為它們通常難以編碼，而是主要是因為名稱具有誤導性，並且人們對指標是什麼有不同的期望。
讓我們嘗試至少定義什麼是反向交易者生態系統中的指標。
它是一個定義至少一個輸出行的對象，可以定義影響其行為的參數，並將一個或多個數據饋送作為輸入。
為了使指標盡可能通用，選擇了以下設計原則：
輸入數據饋送可以是任何看起來像數據饋送的東西，這帶來了直接的優勢：因為其他指標看起來像數據饋送，所以可以將指標作為輸入傳遞給其他指標
不攜帶
datetime時間行有效負載。之所以如此，是因為輸入本身可能沒有要同步的datetime時間有效負載。與一般系統範圍的datetime時間同步可能是不正確的，因為該指標可能使用每週時間範圍內的數據，而係統時間可能以秒為單位，因為這是幾個數據饋送中最低的分辨率之一。操作必須是冪等的，即：如果使用相同的輸入調用兩次且參數不變，則輸出必須相同。
考慮到可以要求指標在同一時間點以相同的輸入多次執行操作。雖然這似乎不需要，但如果系統支持數據重放（即：從較小的時間幀實時構建較大的時間幀）
最後：指標將其輸出值寫入當前時刻，即：索引
0。如果不是，它將命名為Study。一項Study將尋找模式並寫入過去的輸出值。例如，參見Backtrader社區 - ZigZag
一旦定義（在反向交易者生態系統中）明確，讓我們嘗試看看我們如何實際編寫動態指標。看起來我們不能，因為從前面提到的設計原則來看，指標的操作過程或多或少是……不可變的。
最高的……因為……
通常啟動的一個指標是Highest （別名MaxN ），以在給定時期內獲得最高的東西。如在
import backtrader as bt
class MyStrategy(bt.Strategy)
def __init__(self):
self.the_highest_high_15 = bt.ind.Highest(self.data.high, period=15)
def next(self):
if self.the_highest_high_15 > X:
print('ABOUT TO DO SOMETHING')
在這個片段中，我們實例化Highest以跟踪過去15 個週期的最高點。如果最高點大於X ，就可以做點什麼。
這裡的問題：
-
period固定為15
讓它充滿活力
有時，我們需要指標是動態的並改變其行為以對實時條件做出反應。例如，請參閱backtrader社區中的這個問題： Highest high since position was open
我們當然不知道何時開倉/平倉，將period設置為固定值（如15 ）是沒有意義的。讓我們看看我們如何做到這一點，將所有內容打包在一個指標中
動態參數
我們將首先使用我們將在指標生命週期內更改的參數，從而實現動態。
import backtrader as bt
class DynamicHighest(bt.Indicator):
lines = ('dyn_highest',)
params = dict(tradeopen=False)
def next(self):
if self.p.tradeopen:
self.lines.dyn_highest[0] = max(self.data[0], self.dyn_highest[-1])
class MyStrategy(bt.Strategy)
def __init__(self):
self.dyn_highest = DynamicHighest(self.data.high)
def notify_trade(self, trade):
self.dyn_highest.p.tradeopen = trade.isopen
def next(self):
if self.dyn_highest > X:
print('ABOUT TO DO SOMETHING')
瞧！我們擁有它，到目前為止，我們還沒有違反為我們的指標制定的規則。我們來看看指標
它定義了一個名為
dyn_highest的輸出行它有一個參數
tradeopen= False（是的，它需要數據饋送，僅僅是因為它是
Indicator的子類）如果我們總是用相同的輸入調用
next，它總是會返回相同的值
唯一的事情：
- 如果參數的值改變了，輸出就會改變（上面的規則說只要參數不改變，輸出就保持不變）
我們在notify_trade中使用它來影響我們的DynamicHighest
我們使用通知
trade的值isopen作為一個標誌來知道我們是否必須記錄輸入數據的最高點當
trade結束時，isopen的值為False，我們將停止記錄最高值
如需參考，請參閱： Backtrader文檔交易
簡單的！！！
使用方法
有些人會反對修改作為指標聲明一部分的param ，並且只應在實例化期間設置。
好吧，我們來找個方法。
import backtrader as bt
class DynamicHighest(bt.Indicator):
lines = ('dyn_highest',)
def __init__(self):
self._tradeopen = False
def tradeopen(self, yesno):
self._tradeopen = yesno
def next(self):
if self._tradeopen:
self.lines.dyn_highest[0] = max(self.data[0], self.dyn_highest[-1])
class MyStrategy(bt.Strategy)
def __init__(self):
self.dyn_highest = DynamicHighest(self.data.high)
def notify_trade(self, trade):
self.dyn_highest.tradeopen(trade.isopen)
def next(self):
if self.dyn_highest > X:
print('ABOUT TO DO SOMETHING')
差別不大，但現在該指標有一些額外的樣板，帶有__init__和方法tradeopen(self, yesno) 。但是我們DynamicHighest的動態是相同的。
獎勵：讓它通用
讓我們恢復params並製作一個可以應用不同功能的指標，而不僅僅是max
import backtrader as bt
class DynamicFn(bt.Indicator):
lines = ('dyn_highest',)
params = dict(fn=None)
def __init__(self):
self._tradeopen = False
# Safeguard for not set function
self._fn = self.p.fn or lambda x, y: x
def tradeopen(self, yesno):
self._tradeopen = yesno
def next(self):
if self._tradeopen:
self.lines.dyn_highest[0] = self._fn(self.data[0], self.dyn_highest[-1])
class MyStrategy(bt.Strategy)
def __init__(self):
self.dyn_highest = DynamicHighest(self.data.high, fn=max)
def notify_trade(self, trade):
self.dyn_highest.tradeopen(trade.isopen)
def next(self):
if self.dyn_highest > X:
print('ABOUT TO DO SOMETHING')
說完了！我們添加了：
params=dict(fn=None)收集最終用戶想要使用的功能
如果用戶未傳遞特定函數，則使用佔位符函數的保護措施：
# Safeguard for not set function self._fn = self.p.fn or lambda x, y: x
我們使用函數（或占位符）進行計算：
self.lines.dyn_highest[0] = self._fn(self.data[0], self.dyn_highest[-1])
在調用我們的（現在命名的）
DynamicFn指標時說明我們想要使用哪個函數……max（這裡沒有意外）：self.dyn_highest = DynamicHighest(self.data.high, fn=max)
今天所剩無幾……盡情享受吧！！！