模擬方法首先會遇到的問題是分析週期的選取。說到分析週期，當然是越長越好，至少要有兩三年纔可以。
如果是期貨，可以按合約交割期去劃分模擬週期，有關劃分方法待後敘。
其次是對價格數據的處理。在外匯方面的價格數據幾乎沒什麼問題，但在期貨方面，尤其是對日本國債期貨來說，它兒乎只是在兩個合約的交易時才成立。因而存在着合約交割時怎樣處理價格纔好這樣的問題。
東證的長期國債期貨的前期合約缺乏流動性。由於數據不足，不得不將各不相同的合約當做相同的合約一樣連接起來做成價格數據。在做法上有很多種，一種是叫做連續合約的方法或中心合約交割的方法，它是將迄今爲止使用過的合約與今後要使用的合約擴展的部分連接起來。比如，長期國債的中心合約是從9個月到12個月交割，如果假設擴展部分爲40個數據，那麼就將12個月的價格加上40個數據之後的和作爲合約交割之後的價格數據。
需要注意的是，此處對新的12個月的數據進行相加是一種向前調整(Forward Adjusting)的做法。還有一種稱爲向後調整(Backward Adjusting)的做法，它是追溯迄今爲止9個月之前的數據並對之進行調整的方法。無論哪一種做法都沒有太大的差別，我認爲向前調整爲好。主要是因爲我在編程序來操作時，向前調整較容易編制，也因此而使用這種方法的人較多。假如是債券，當收益率是順次回報時，前期合約的價格就低。若按這種形式將合約連接起來，那麼最終這種加工所形成的數據將變成一個很大的數值。由200變成210的與由100上升爲110的，其變化率是不同的。從這種意義上說，向後調整也許更好些。
再次是永久合約(Perpetual Contract)。具體地說，假設有9個月與12個月的兩種合約，將3個月的向前調整價格按天數分開。假如9個月爲%.60，12個月爲96.36，那麼擴展爲24個數據，然後把它以91天中的58天所佔的比例進行分配之後，3個月的向前調整就是94.45。按照這種形式一天天地計算四線值。
接下來就是現貨價格。當在股價指數和外匯、黃金的交易中，只要採用現貨價格，就不會有任何問題。
在這四種之中最好的方法是一開始介紹的連續合約的方法。