版本1.9.32.116 增加了對社區中呈現的有趣用例 的支援
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以期貨開始交易，包括實物交割
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讓一個指標告訴你一些事情
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如果需要， close 現貨價格操作，有效地取消實物交割，無論是為了接收貨物還是為了必須交付貨物（並希望獲利）來頭寸。
期貨在現貨價格操作發生的同一天到期
這意味著：
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該平臺提供來自兩個不同資產的數據點
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該平台必須以某種方式了解資產是相關的，並且現貨價格的操作將 close 頭寸 open 未來
現實中，未來並不封閉，只有實物交割才得到補償
使用這種補償概念，增加了一種方式，backtrader 讓使用者向平臺傳達一個 data feed 的東西會對另一個產生補償作用。使用模式
import backtrader as bt cerebro = bt.Cerebro() data0 = bt.feeds.MyFavouriteDataFeed(dataname='futurename') cerebro.adddata(data0) data1 = bt.feeds.MyFavouriteDataFeed(dataname='spotname') data1.compensate(data0) # let the system know ops on data1 affect data0 cerebro.adddata(data1) ... cerebro.run()
將它們放在一起
一個例子總是值得一千個帖子，所以讓我們把所有的碎片放在一起。
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使用來自源的標準示例源之一
backtrader。這將是未來 -
類比一個相似但不同的價格，通過重用相同的Feed並添加一個篩檢程式，該篩檢程式將價格隨機移動到高於/低於某個點，以創建點差。簡單如下：
# The filter which changes the close price def close_changer(data, *args, **kwargs): data.close[0] += 50.0 * random.randint(-1, 1) return False # length of stream is unchanged -
在同一軸上繪製將混合預設包含
BuyObserver的標記，因此標準 observers 將被禁用並手動重新添加以使用不同的每數據標記進行列印 -
倉位將隨機輸入並在10天后退出
這與未來的到期期限不匹配，但這只是將功能落實到位，而不是檢查交易日歷
!!!注意
A simulation including execution on the spot price on the day of future expiration would require activating `cheat-on-close` to make sure the orders are executed when the future expires. This is not needed in this sample, because the expiration is being chosen at random.
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請注意，策略
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buy操作執行於data0 -
sell操作執行於data1
class St(bt.Strategy): def __init__(self): bt.obs.BuySell(self.data0, barplot=True) # done here for BuySellArrows(self.data1, barplot=True) # different markers per data def next(self): if not self.position: if random.randint(0, 1): self.buy(data=self.data0) self.entered = len(self) else: # in the market if (len(self) - self.entered) >= 10: self.sell(data=self.data1) -
執行：
$ ./future-spot.py --no-comp
使用此圖形輸出。
它的工作原理是：
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buy操作以指向上方的綠色三角形發出信號，圖例告訴我們它們屬於data0預期 -
sell操作由指向下方的箭頭表示，圖例告訴我們它們屬於data1預期 -
交易正在被關閉，即使它們正在open
data0和被關閉data1，也達到了預期的效果（在現實生活中，這是為了避免通過未來獲得的貨物的實際交付）
人們只能想像，如果在不進行補償的情況下應用相同的邏輯，會發生什麼。讓我們來做吧：
$ ./future-spot.py --no-comp
和輸出
很明顯，這失敗了：
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該邏輯期望在 上
data0止損由操作data1平倉，並且僅在不在市場上時open倉位data0 -
但是補償已被停用，並且（綠色三角形）上的
data0初始操作從未關閉，因此永遠不會啟動其他操作，並且空頭頭寸在data1開始累積。
示例用法
$ ./future-spot.py --help usage: future-spot.py [-h] [--no-comp] Compensation example optional arguments: -h, --help show this help message and exit --no-comp
示例代碼
from __future__ import (absolute_import, division, print_function,
unicode_literals)
import argparse
import random
import backtrader as bt
# The filter which changes the close price
def close_changer(data, *args, **kwargs):
data.close[0] += 50.0 * random.randint(-1, 1)
return False # length of stream is unchanged
# override the standard markers
class BuySellArrows(bt.observers.BuySell):
plotlines = dict(buy=dict(marker='$\u21E7$', markersize=12.0),
sell=dict(marker='$\u21E9$', markersize=12.0))
class St(bt.Strategy):
def __init__(self):
bt.obs.BuySell(self.data0, barplot=True) # done here for
BuySellArrows(self.data1, barplot=True) # different markers per data
def next(self):
if not self.position:
if random.randint(0, 1):
self.buy(data=self.data0)
self.entered = len(self)
else: # in the market
if (len(self) - self.entered) >= 10:
self.sell(data=self.data1)
def runstrat(args=None):
args = parse_args(args)
cerebro = bt.Cerebro()
dataname = '../../datas/2006-day-001.txt' # data feed
data0 = bt.feeds.BacktraderCSVData(dataname=dataname, name='data0')
cerebro.adddata(data0)
data1 = bt.feeds.BacktraderCSVData(dataname=dataname, name='data1')
data1.addfilter(close_changer)
if not args.no_comp:
data1.compensate(data0)
data1.plotinfo.plotmaster = data0
cerebro.adddata(data1)
cerebro.addstrategy(St) # sample strategy
cerebro.addobserver(bt.obs.Broker) # removed below with stdstats=False
cerebro.addobserver(bt.obs.Trades) # removed below with stdstats=False
cerebro.broker.set_coc(True)
cerebro.run(stdstats=False) # execute
cerebro.plot(volume=False) # and plot
def parse_args(pargs=None):
parser = argparse.ArgumentParser(
formatter_class=argparse.ArgumentDefaultsHelpFormatter,
description=('Compensation example'))
parser.add_argument('--no-comp', required=False, action='store_true')
return parser.parse_args(pargs)
if __name__ == '__main__':
runstrat()