Backtrader
Backtrader教程：仓位
- 资产的头寸通常从策略中检查： position （财产）或 getposition(data=None, broker=None) 这将返回策略在默认broker状态下datas[0]的位置，由cerebro 仓位只是指示： 资产被持有size 平均价格price 它作为一种状态，
Backtrader细分佣金计划
- 不久前，委员会计划的实施进行了重新设计。最重要的是：涉及的部分返工： 保留原始的佣金信息类和行为 打开大门，轻松创建用户定义的佣金 将格式 xx% 作为新佣金方案的默认值，而不是 0.xx（只是一个品味问题），保持行为可配置 扩展委员会概述了基本要素。
BacktraderMFI 通用
- 在最近的Canonical vs Non-Canonical 帖子中 MFI ，开发了（aka MoneyFlowIndicator）。 尽管它是以规范的方式开发的，但它仍然提供了一些改进和成为通用的空间。
Backtrader在同一轴上打印
- 上一篇文章期货和现货补偿，在同一空间上绘制原始数据和略微（随机）修改的数据，但不是在同一轴上。 从该帖子中恢复第 1张图片。 人们可以看到： 图表的左侧和右侧有不同的刻度 当查看在原始数据周围振荡+- 50点的旋转红line（随机数据）时，这一点最为明显。
BacktraderOCO订单
- Release1.9.34.116 将 OCO （又名One Cancel Others）添加到回溯测试武器库中。 注意 这仅在回溯测试中实现，并且还没有针对即时代理的实现 注意 随版本1.9.36.116更新。盈透证券支持 StopTrail和 StopTrailLimit OCO。
Backtrader教程：数据馈送 - 多个时间帧
- 有时投资决策是使用不同的时间框架做出的： 每周评估趋势 每天运行条目 或者5分钟对60分钟。 这意味着需要组合多个时间帧的数据backtrader 来支持这种组合。 对它的本机支持已经内置。
Backtrader教程：数据馈送 - 雅虎
- 2017年5月，雅虎停止了现有的CSV格式历史数据下载API。 一个新的API（这里命名v7）很快被标准化并已实现。 这也带来了实际CSV下载格式的变化。 使用 v7 API/格式 从版本1.9.49.116 开始，这是缺省行为。
Backtrader开发指针
- 经过 backtrader 微调（因为它已经运行了一段时间），我决定不仅通过GitHub分享它，还告诉世界它在那里，并在“Reddit”中发布它的存在。 在评论了为什么交易/算法交易平台会弹出，以及关于支持许多同时交易的即时交易的平台的私人问题之后，我得出的结论是，我自己的孩子应该拥有自己的博客。 我们来了。
Backtrader佣金计划
- backtrader 的诞生是出于必要。我自己的...有一种感觉，我控制着自己的回溯测试平台，可以尝试新的想法。但是，在这样做并且从一开始就完全 open 采购它时，很明显它必须有一种方法来满足他人的需求和愿望。 作为未来的交易者，我本可以选择基于点的计算和每轮佣金的固定价格，但这将是一个错误。
Backtrader教程：策略 - 信号
- 操作 backtrader 也是可能的，而无需编写策略。虽然这是首选方式，但由于构成机器的对象层次结构，使用信号也是可能的。
Backtrader信号策略
- 操作 backtrader 也是可能的，而无需编写策略。虽然这是首选方式，但由于构成机器的对象层次结构，使用信号也是可能的。
Backtrader买入/卖出箭头
- backtrader 旨在尝试提供易用性。创建指针和其他常见嫌疑人应该很容易。 当然，定制现有项目也应该是交易的一部分。 社区中的一个主题，BuySell Arrows，它起源于从问题迁移而来的，就是一个很好的例子。
Backtrader教程：分析仪
- 无论是回溯测试还是交易，能够分析交易系统的性能是了解是否不仅获得了利润，而且是否在风险太大的情况下实现了利润，或者与参考资产（或无风险资产）相比，是否真的值得付出努力的关键。 这就是对象家族的用武之Analyzer 地：提供对所发生事件甚至实际发生的事情的分析。
Backtrader熊猫数据馈送
- 在一些小的增强功能和一些OrderDict调整中，以获得更好的Python 2.6支持， backtrader 的最新版本增加了对分析Pandas Dataframe或Time Series数据的支持。
Backtrader同步不同市场
- 使用次数越多， backtrader 必须面对的想法和意外场景的混合就越多。对于每个新平台，一个挑战是要看看平台是否能够达到开发开始时设置的期望，灵活性和易用性是目标，Python被选为基石。 工单#76 提出了一个问题，即是否可以完成具有不同交易日历的同步市场。
Backtrader规范与非规范
- 这个问题或多或少地出现了几次：这样： backtrader如何最好/规范地实现这一点或那样？ 作为 backtrader 的目标之一，可以灵活地 支持尽可能多的情况和用例，答案很简单：“至少在几种方式上”。
Backtrader开场作弊
- “发布”1.9.44.116 添加了对 Cheat-On-Open的支持。这似乎是那些全力以赴的人的需求功能，他们在酒吧 close 后进行了计算，但希望与 open 价格相匹配。 当开盘价跳空（上涨或下跌，取决于是否buysell有效）并且现金不足以进行全面运营时，这样的用例就会失败。这将强制代理拒绝该操作。
Backtrader教程：数据馈送 - 重新采样
- 如果数据仅在单个时间范围内可用，并且必须在不同的时间范围内进行分析，则是时候进行一些重新采样了。 “重采样”实际上应该称为“上采样”，因为一个人从源时间帧到更大的时间帧（例如：几天到几周） backtrader 内置支持通过筛选器对象传递原始数据，从而进行重采样。
Backtrader节省内存
- 1.3.1.92版本已经重新设计并完全实现了以前到位的内存节省方案，尽管没有太多的吹捧和使用。
Backtrader绘制日期范围
- 该版本1.9.31.x 增加了制作部分绘图的功能。 使用策略实例中保存的完整时间戳数组的索引 或者使用实际datetime.date 或 datetime.datetime 实例来限制必须绘制的内容。 一切都超过标准cerebro.plot。