量化交易（也稱爲量化交易）涉及使用基於簡單或複雜數學模型的計算機算法和程序來識別和利用可用的交易機會。在後端，量化交易還涉及對歷史數據的研究工作，旨在識別獲利機會。
量化交易在個人和機構層面廣泛用於高頻、算法、套利和自動交易。參與此類量化分析和相關交易活動的交易者通常被稱爲“量化交易者”或“量化交易者”。
關鍵點
- 量化交易（也稱爲量化交易）涉及使用基於簡單或複雜數學模型的計算機算法和程序來識別和利用可用的交易機會。
- 量化交易還涉及對歷史數據的研究工作，旨在識別獲利機會。
- 量化交易在個人和機構層面廣泛用於高頻、算法、套利和自動交易。
- 在過去的二十年裏，MBA 和博士學位。金融、計算機科學甚至神經網絡的持有者正在知名交易機構擔任交易員的工作。
- 除了本地的小型貿易公司外，僱主還包括全球投資銀行、對沖基金或套利交易公司的交易部門。
量化交易是如何演變的？
早些時候，市場是實物和場內交易，交易者和做市商互動，就證券、價格和數量達成一致，並在紙上結算交易。除其他資格外，清晰的聲音和良好的體格被認爲是有志於交易工作的人的資產，因爲這些使他們在交易大廳中令人印象深刻。
隨着市場變得具有全球影響力和擴張的數字化，地板被清空了。沒有什麼可提供但聲音很大的交易員開始消失，爲精通計算機的技術人員讓路。電子市場提供了巨大的擴展、大量的交易數據、新資產和證券，並且出現了數據挖掘、研究、分析和自動交易系統的機會。
在過去的二十年裏，MBA 和博士學位。金融、計算機科學甚至神經網絡的持有者正在知名交易機構擔任交易員的工作。
量化交易者的簡介
根據產生的交易利潤，量化交易員可能會爲一家小型、中型或大型貿易公司工作，以獲得豐厚的薪水和高額獎金。除了本地的小型貿易公司外，僱主還包括全球投資銀行、對沖基金或套利交易公司的交易部門。
今天，在成熟的公司獲得交易員的工作通常需要定量流的專業碩士學位（MBA、博士、CFA），除非是一位經驗豐富且具有成熟工作經驗的交易員。其他經驗較少的年輕量化分析師可以從小型公司開始，或者從初級分析師開始，並在很長一段時間內逐步上升，儘管這是一個競爭激烈的領域。
除了具有金融、數學和計算機編程方面的背景外，寬客還應具備以下技能和背景：
- 計算機使用方面的專業知識
- 一種或多種編程語言的實踐知識
- 熟悉構建和定製交易系統和自動化可能性
- 熟悉數據饋送和使用
- 數據挖掘、研究和分析能力
- 冒險能力和交易者的氣質
- 不斷髮現新戰略和機遇的創新思維
量化交易者工具
Quant 對包含價格和報價的實時數據實施自己的算法。他們需要熟悉任何提供數據饋送和內容的相關係統。量化交易者通常可以使用這些工具：
- 用於訪問市場數據的系統，如彭博數據終端，具有適合其交易流的必要技術和定量分析工具（如布林帶、圖表等）
- 具有編程語言兼容性的計算機系統：Perl、C++、Java、Python 是交易者社區中常見的系統
- 歷史和/或實時數據可用性，以回測他們確定的策略
- 通常通過直接市場訪問自動訪問經紀/交易賬戶
量化交易員職責
使用上述內容，量化交易者通常會執行以下活動：
- 確定交易策略：它可以基於簡單的價量數字，也可以基於複雜的數學模型
- 根據交易策略開發和構建工作算法/程序/系統
- 回測原型以驗證實際實施，並需要定製：一旦確定，對歷史/實時測試數據回測策略以評估實際可行性非常重要。根據需要合併進一步的更改
- 包括風險管理標準：進行情景分析、實施止損機制、資金分配限制等，使系統儘可能具有保護性
- 在公開市場實施實時交易執行系統：讓量化設置上線，並持續觀察盈利潛力。進一步定製已識別的增強或故障（如果有）
- 繼續努力確定新戰略
- 此外，在研究部門的後臺工作，併爲交易部門的交易員提供交易技巧
量化交易員的工作是一個持續而嚴格的過程，工作時間很長。當今的交易似乎已經成爲計算機與計算機的市場，人類交易者的貢獻僅限於構建足夠智能的計算機程序，以便比同行開發的程序更好地進行交易。整個市場的自動化程度越高，就越需要提高效率，因爲利潤機會每天都在減少。
在美國，量化交易頭寸在紐約和芝加哥以及對沖基金傾向於聚集的地區最爲普遍，例如馬薩諸塞州的波士頓和康涅狄格州的斯坦福德。在全球範圍內，量化交易員可能會在倫敦、香港、新加坡、東京和悉尼以及其他區域金融中心找到就業機會。
綜述
量化交易員的工作和相關的津貼看起來非常有利可圖，但那些有資格進入這個競爭激烈的領域的人需要多方面的技能、知識和氣質。量化交易者的成功率通常適中，並且由於倦怠，許多人在幾年後分散或轉移到其他流。除了所有必要的基礎設施、技能和知識之外，一個人還需要有正確的心態才能成爲一名成功的量化分析師。
Quants 能賺多少錢？
金融領域的薪酬往往非常高。在定量分析領域，找到發佈工資爲 250,000 美元或更高的職位並不少見。當您考慮獎金時，量化交易員每年可以賺取超過 500,000 美元。與大多數職業一樣，您擁有的經驗越多，簡歷中的經驗越多，您獲得的報酬就越多。對沖基金或其他交易公司通常支付最多，而入門級量化頭寸可能僅賺取 125,000 美元或 150,000 美元。
對沖基金量化賺多少錢？
如果你是一名量化交易員，你通常會在對沖基金工作時獲得最高的薪水。例如，根據 Selby Jennings 的 2020 年北美量化團隊工資和獎金調查，一名擁有博士學位的畢業生。在 STEM 領域（科學、技術工程或數學）中，在頂級對沖基金或獨立交易公司的總薪酬（工資和獎金合計）可能在 300,000 美元到 400,000 美元之間。
成爲 Quant 的步驟是什麼？
哪個統計領域對 Quant 最有用？
統計的某些方面是量化交易的支柱，包括迴歸理論和時間序列分析。諸如傅立葉分析和小波分析之類的電子工程技術也用於定量分析。在量化交易中工作需要了解的大多數統計概念都非常先進，以至於在本科階段沒有教授。因此，繼續深造統計學（即博士課程）非常重要。
Quants 需要了解哪些編程語言？
C++ 和 Java 是交易系統中使用的主要編程語言。除了知道如何使用 R、MatLab、Stata、Python 等工具外，Quants 通常還需要使用 C++ 編寫代碼，以及在較小程度上使用 Perl。