“知己知彼，百戰不殆”，交易者在建立交易係統前要先明確一下自己的各種“參數”。
先做到知己，多問自己幾個問題，比如:
(1)我的風險偏好如何?是傾嚮積極策略還是傾嚮保守策略?
(2)我的看盤時間有多少?每天有多少時間盯盤?還是每天隻看收盤價?關注股價有多頻繁?
(3)我想投入多少本金?是閑置不用的錢還是需要隨時取齣的?我能承擔的最大風險有多大?每次虧損的底限是多少?
(4)我一年的期望收益率是多少?一年中我肯定不能忍受虧掉多少比例的本金?
(5)我一年操作多少次比較閤適?
諸如此類的問題，這好比是我們想買一輛汽車，總要根據經濟承受能力、車的用途、主要是誰使用、在哪使用、對動力的要求、安全性等各方麵要有個認識。這樣再去選擇閤適的汽車。
做完“知己”的準備工作後，就可以開始建造我們的交易係統瞭。建立交易係統的過程是認識市場的過程，最終是要達到“知彼”。做到瞭“知己知彼”離“百戰不殆”就不遠瞭!還要知道“勝可知而不可為”。我們隻要建立瞭正期望的交易係統，盈利就在我們的係統概率內，隻要堅持執行即可，讓概率去發揮作用。
交易係統是保證盈利的一個工具，擁有交易係統是穩定獲利的必要條件，但並非充要條件。擁有一個好的交易係統隻是取得成功的良好開端，要想最終取得成功還需要對係統的嚴格執行。在交易過程中最難把握的還是人的心態，有句話說得好，“性格決定命運”，交易者的性格決定瞭對交易工具的選擇以及最終的成敗。
建立交易係統的原則
交易係統相當於賽車手的賽車，自然是動力越足、速度越快越好。但也要看其適用性和穩定性。不能一味追求暴利而忽略潛在的風險!
一般好的交易係統要滿足以下幾點:
(1)具有完整性和客觀性。交易係統應該有明確的、量化的進場點和齣場點。
(2)簡單原則。越簡單的係統適用性越強。
(3)毋需過度優化。過度優化的係統會增加特性，而減少普遍性，容易被市場淘汰。
(4)捕捉趨勢。任何係統都有優勢和弊端，好的係統應能把握住主要趨勢，想做到麵麵俱到，往往事與願違。
(5)概率作用。交易係統應該做順應趨勢的大概率交易信號。並且係統化交易強調持續一緻地執行，隻要是經過足夠多測試的正期望係統，一定要堅持執行，讓概率發揮作用。
建立高勝算交易係統
為瞭更清楚地說明建立交易係統的相關問題，我們製作瞭如下兩張錶格，一目瞭然!
建立交易係統需要迴答的策略上的問題如下錶。
建立交易係統需要迴答的具體問題如下錶。
我們看到，在交易係統的三個組成部分中，按重要性來說，技術分析最低占20%左右，資金管理占30%，而交易心理最重要占50%。這裏要再次強調一下執行的重要性。交易者隻要明確交易係統所需參數，便能很容易地建立起交易係統的雛形。
交易係統測試
建立瞭一個交易係統之後，要對其進行嚴格的曆史測試。有人形容建立交易係統的過程就是測試、測試、再測試。是否進行科學嚴格的曆史測試，是係統交易者與感覺交易者的一個明顯區彆。
心理學傢告訴我們，人類的心理存在著選擇性記憶和選擇性理解的現象，簡單來說，就是對於過去的事情，人們總是隻記住好的，例如記住瞭某隻個股形成某個形態之後成為瞭大牛股，而忽略其他很多個股在同樣的形態下卻沒有上漲錶現。
另外，視覺誤差也是一個導緻判斷失誤的常見因素，例如在電腦屏幕上看到某隻個股的K綫升勢十分強勁，但實際上可能它隻漲瞭5%。科學的曆史測試可以徹底消除這些因素的影響。
對於測試方法，視工作量而定，如果數據量小，用手工或EXCEL錶格足夠完成測試。
如果操作周期較短，又要測試較長時期的係統績效，這時最好要用比較專業的交易軟件。
國內的股票軟件一般隻能測試進齣場信號的成功率，還不能測試整個交易係統的盈利效果。
在測試這方麵對廣大交易者來說會有一個瓶頸，因為比較專業的軟件還是國內的期貨軟件或國外的外匯軟件比較好，這需要有一定的軟件應用能力，以及一定的外語能力和計算機編程能力。國內的行情數據可以導入到其他專業軟件平颱中進行測試，平颱如:TradeBlazer、MultiCharts、TradeStation、MT4等等。
在初期不必用到如此專業的軟件進行測試，最重要的是先建立係統化的交易思想。成為一個係統交易者不是簡單輕鬆的事，需要不斷地學習和積纍，我們認為，這些辛苦比起無謂的大量虧損來說還是相當值得的。有瞭係統就有瞭優勢，至少比80%甚至90%的中小投資者有更多贏的機會。