许多交易者渴望成为算法交易者，但很难正确编码他们的交易机器人。这些交易者经常会在网上找到杂乱无章且具有误导性的算法编码信息，以及一夜暴富的虚假承诺。然而，可靠信息的一个潜在来源来自在线算法交易课程 AlgoTrading101 的创建者 Lucas Liew。自 2014 年推出以来，该课程已吸引了超过 30,000 名学生。

Liew 的课程侧重于以有组织的方式介绍算法交易的基本原理。他坚信算法交易“不是一个快速致富的计划”。下面概述了设计、构建和维护您自己的算法交易机器人所需的基础知识（取自 Liew 和他的课程）。

什么是交易机器人？

在最基本的层面上，算法交易机器人是一种计算机代码，能够在金融市场中生成和执行买卖信号。这种机器人的主要组成部分包括指示何时买入或卖出的进场规则、指示何时关闭当前头寸的退出规则以及定义买入或卖出数量的头寸规模规则。

显然，您需要一台电脑和互联网连接才能成为一名算法交易员。之后，需要一个合适的操作系统来运行 MetaTrader 4 (MT4)，这是一个使用 MetaQuotes Language 4 (MQL4) 编码交易策略的电子交易平台。尽管 MT4 并不是唯一可以用来构建机器人的软件，但它具有许多显着的优势。

一个优势是，虽然 MT4 的主要资产类别是外汇(FX)，但该平台还可用于使用差价合约 ( CFD ) 交易股票、股指、商品和比特币。使用 MT4（相对于其他平台）的其他好处是它易于学习，拥有大量可用的外汇数据源，而且是免费的。

算法交易策略

开发算法策略的第一步是反思每个算法交易策略应具备的一些核心特征。该战略应该是市场审慎的，因为从市场和经济的角度来看，它基本上是合理的。此外，用于制定战略的数学模型应基于健全的统计方法。

接下来，确定您的机器人要捕获哪些信息。为了制定自动化策略，您的机器人需要能够捕捉可识别的、持续存在的市场低效率问题。算法交易策略遵循一套严格的规则，利用市场行为，一次性市场低效率的发生不足以围绕策略构建。此外，如果市场效率低下的原因无法确定，那么将无法知道该策略的成功或失败是否是偶然的。

考虑到上述情况，有许多策略类型可以为您的算法交易机器人的设计提供信息。这些包括利用以下（或其任何组合）的策略：

• 宏观经济新闻（例如，非农就业人数或利率变化）
• 基本面分析（例如，使用收入数据或收益发布说明）
• 统计分析（例如，相关或协整）
• 技术分析（例如，移动平均线）
• 市场微观结构（例如套利或贸易基础设施）

初步研究的重点是制定适合您个人特点的策略。在制定策略时，个人风险状况、时间承诺和交易资本等因素都很重要。然后，您可以开始识别上述持续存在的市场效率低下。确定市场效率低下后，您可以开始编写适合您个人特征的交易机器人。

回测和优化

回测侧重于验证您的交易机器人，其中包括检查代码以确保它按照您的意愿行事，并了解策略在不同时间框架、资产类别或市场条件下的表现，尤其是在所谓的“黑天鹅”事件中比如2007-2008年的金融危机。

现在您已经编写了一个可以工作的机器人，您将希望最大限度地提高其性能，同时最大限度地减少过度拟合偏差。为了最大限度地提高绩效，您首先需要选择一个能够捕捉风险和回报要素以及一致性（例如夏普比率）的良好绩效衡量标准。

同时，当你的机器人过于接近过去的数据时，就会出现过拟合偏差；这样的机器人会散发出高性能的假象，但由于未来永远不会与过去完全相似，它实际上可能会失败。使用更多数据进行训练、删除不相关的输入特征以及简化模型可能有助于防止过度拟合。

现场执行

您现在可以开始使用真钱了。但是，除了为您可能经历的情绪起伏做好准备之外，还有一些技术问题需要解决。这些问题包括选择合适的经纪人和实施机制来管理市场风险和运营风险，例如潜在的黑客和技术停机。

在此步骤中，验证机器人的性能是否与测试阶段的性能相似也很重要。最后，需要进行监控以确保机器人设计的市场效率仍然存在。

综述

对于没有经验的交易者来说，学习一套严格的指导方针并取得成功是完全合理的。然而，有抱负的交易者应该记住要有适度的期望。

Liew 强调，算法交易最重要的部分是“了解你的机器人将在哪些类型的市场条件下工作以及何时会崩溃”和“了解何时进行干预”。算法交易可以带来回报，但成功的关键是理解。任何承诺高回报但没有充分理解的课程或老师应该是远离的主要警告信号。

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