Backtrader 教程：经纪人 - 滑点

Backtrader Backtrader教程   |   2022年6月29日

回测不能保证真实的市场状况。无论市场仿真有多好，在真实的市场条件下都会发生滑点。这意味着：

  • 要求的价格可能不匹配。

集成的回测代理支持滑点。可以将以下参数传递给代理

  • slip_perc (default: 0.0 ) 绝对值（和正数）百分比，应该用于在买入/卖出订单中向上/向下滑动价格

    笔记：

    • 0.01为1%

    • 0.001为0.1%

  • slip_fixed (默认: 0.0 ) 单位百分比（和正数）应该用于向上/向下滑动买/卖订单的价格

    注意：如果slip_perc不为零，则优先于此。

  • slip_open (默认: False ) 是否为订单运行滑动价格，这将专门使用下一根柱的开盘价。一个例子是Market单，它使用下一个可用的分时运行，即：柱的开盘价。

    这也适用于其他一些运行，因为当移动到新柱时，逻辑会尝试检测开盘价是否与请求的价格/运行类型匹配。

  • slip_match （默认值： True ）

    如果为True ，经纪人将通过以high / low价格限制滑点来提供匹配，以防它们被超过。

    如果为False ，经纪人将不会将订单与当前价格匹配，并将在下一次迭代中尝试运行

  • slip_limit （默认值： True ）

    即使slip_match为False ， Limit单也将匹配到所请求的精确匹配价格。

    此选项控制该行为。

    如果为True ，则Limit订单将通过将价格限制为limit / high / low来匹配

    如果False和滑点超过上限，则不匹配

  • slip_out （默认值： False ）

    即使价格超出high范围，也提供滑low 。

这个怎么运作

为了决定何时应用滑点，订单运行类型被考虑在内：

  • Close -没有应用滑点

    此订单与close价匹配，此价格是当天的最后一个价格。滑点不会发生，因为订单只能在交易时段的最后一个分时发生，这是一个没有公差的独特价格。

  • Market - 应用滑点

    请检查slip_open异常。因为Market单将与下一根柱的开盘价匹配。

  • Limit - 按照这个逻辑应用滑点

    • 如果匹配价格是开盘价，则根据参数slip_open应用滑点。如果应用，价格将永远不会低于要求的limit

    • 如果匹配价格不是limit ，则应用滑点上限为high / low 。在这种情况下， slip_mlimit适用于决定在超过上限的情况下是否会发生匹配

    • 如果匹配价格是limit ，则不应用滑点

  • Stop - 一旦订单被触发，与Market订单相同的逻辑适用

  • StopLimit - 一旦订单被触发，与Limit订单相同的逻辑适用

这种方法试图在仿真和可用数据的范围内提供最现实的方法

配置滑点

代理已经由cerebro引擎为每次运行使用默认参数实例化。有两种方法可以改变行为：

  • 使用方法配置滑点

    BackBroker.set_slippage_perc(perc, slip_open= True , slip_limit= True , slip_match= True , slip_out= False )

    将滑点配置为基于百分比

    BackBroker.set_slippage_fixed(固定, slip_open= True , slip_limit= True , slip_match= True , slip_out= False )

    将滑点配置为基于固定点

  • 替换代理，如下所示： 

    import backtrader as bt

cerebro = bt.Cerebro()
cerebro.broker = bt.brokers.BackBroker(slip_perc=0.005)  # 0.5%

实际例子

源包含一个使用订单运行类型Market和使用信号的多头/空头方法的示例。这应该允许理解逻辑。

一个没有滑点的运行和一个供以后参考的初始图： 

$ ./slippage.py --plot
01 2005-03-22 23:59:59 SELL Size: -1 / Price: 3040.55
02 2005-04-11 23:59:59 BUY  Size: +1 / Price: 3088.47
03 2005-04-11 23:59:59 BUY  Size: +1 / Price: 3088.47
04 2005-04-19 23:59:59 SELL Size: -1 / Price: 2948.38
05 2005-04-19 23:59:59 SELL Size: -1 / Price: 2948.38
06 2005-05-19 23:59:59 BUY  Size: +1 / Price: 3034.88
...
35 2006-12-19 23:59:59 BUY  Size: +1 / Price: 4121.01

使用配置为1.5%的滑点进行相同的运行： 

$ ./slippage.py --slip_perc 0.015
01 2005-03-22 23:59:59 SELL Size: -1 / Price: 3040.55
02 2005-04-11 23:59:59 BUY  Size: +1 / Price: 3088.47
03 2005-04-11 23:59:59 BUY  Size: +1 / Price: 3088.47
04 2005-04-19 23:59:59 SELL Size: -1 / Price: 2948.38
05 2005-04-19 23:59:59 SELL Size: -1 / Price: 2948.38
06 2005-05-19 23:59:59 BUY  Size: +1 / Price: 3034.88
...
35 2006-12-19 23:59:59 BUY  Size: +1 / Price: 4121.01

没有变化。这是该方案的预期行为。

  • 运行类型： Market

  • 并且slip_open没有设置为True

    Market单与下一根柱的开盘价相匹配，我们不允许移动open 。

运行将slip_open设置为True ： 

$ ./slippage.py --slip_perc 0.015 --slip_open
01 2005-03-22 23:59:59 SELL Size: -1 / Price: 3021.66
02 2005-04-11 23:59:59 BUY  Size: +1 / Price: 3088.47
03 2005-04-11 23:59:59 BUY  Size: +1 / Price: 3088.47
04 2005-04-19 23:59:59 SELL Size: -1 / Price: 2948.38
05 2005-04-19 23:59:59 SELL Size: -1 / Price: 2948.38
06 2005-05-19 23:59:59 BUY  Size: +1 / Price: 3055.14
...
35 2006-12-19 23:59:59 BUY  Size: +1 / Price: 4121.01

并且可以立即看到价格已经移动。并且分配的价格最差或与操作 35 相同。这不是复制和粘贴错误

  • 20016-12-19 的open和high点是一样的。

    价格不能推high至高点之上，因为这意味着返回一个不存在的价格。

当然，如果愿意low话， backtrader允许在high范围之外匹配slip_out 。激活它的运行： 

$ ./slippage.py --slip_perc 0.015 --slip_open --slip_out
01 2005-03-22 23:59:59 SELL Size: -1 / Price: 2994.94
02 2005-04-11 23:59:59 BUY  Size: +1 / Price: 3134.80
03 2005-04-11 23:59:59 BUY  Size: +1 / Price: 3134.80
04 2005-04-19 23:59:59 SELL Size: -1 / Price: 2904.15
05 2005-04-19 23:59:59 SELL Size: -1 / Price: 2904.15
06 2005-05-19 23:59:59 BUY  Size: +1 / Price: 3080.40
...
35 2006-12-19 23:59:59 BUY  Size: +1 / Price: 4182.83

匹配价格的匹配表达式是：OMG！ （我的天啊！）。价格明显超出范围。看一下操作 35 就足够了，它已在4182.83处匹配。对本文档中图表的快速检查表明，该资产从未接近该价格。

slip_match的默认值为True ，这意味着反向交易者提供匹配，无论是上限价格还是不上限价格，如上所示。让我们禁用它： 

$ ./slippage.py --slip_perc 0.015 --slip_open --no-slip_match
01 2005-04-15 23:59:59 SELL Size: -1 / Price: 3028.10
02 2005-05-18 23:59:59 BUY  Size: +1 / Price: 3029.40
03 2005-06-01 23:59:59 BUY  Size: +1 / Price: 3124.03
04 2005-10-06 23:59:59 SELL Size: -1 / Price: 3365.57
05 2005-10-06 23:59:59 SELL Size: -1 / Price: 3365.57
06 2005-12-01 23:59:59 BUY  Size: +1 / Price: 3499.95
07 2005-12-01 23:59:59 BUY  Size: +1 / Price: 3499.95
08 2006-02-28 23:59:59 SELL Size: -1 / Price: 3782.71
09 2006-02-28 23:59:59 SELL Size: -1 / Price: 3782.71
10 2006-05-23 23:59:59 BUY  Size: +1 / Price: 3594.68
11 2006-05-23 23:59:59 BUY  Size: +1 / Price: 3594.68
12 2006-11-27 23:59:59 SELL Size: -1 / Price: 3984.37
13 2006-11-27 23:59:59 SELL Size: -1 / Price: 3984.37

起泡藤壶！从 35 降至 13。理由：

如果滑点将匹配价格推高至柱线的high或低于柱线的low ，则禁用slip_match将禁止匹配操作。似乎在请求滑点的1.5%的情况下，大约 22 个操作未能运行。

这些例子应该展示了不同的滑点击项是如何协同工作的。

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