本量化投資策略自2013年11月1日起進入實盤跟蹤階段，截至2014年7月31日共實盤跟蹤時間達185個交易日，在此期間滬深300指數的走勢如圖11-8所示，指數從期初的2400點震盪下跌3個月至2100點，然後一直處於橫盤震盪狀態3個月，最後，上漲至2350點。整體來看，本階段A股市場處於震盪時期。
在實盤跟蹤期間依據量化投資模型構建的投資組合的收益統計結果見表11-5，投資組合獲得累積收益率46.44%，年化收益率爲67.44%，月勝率爲88.89%，日勝率爲62.70%，夏普比率爲3.59。在風險方面，年化波動率爲14.96%，最大回撤爲7.84%，最大回撤時間長度爲27個交易日，佔總交易日數的14.59%，最大回撤期時間長度爲51個交易日，即投資組合在2014年3月19日出現了回撤後，在2014年4月28日達到最大回撤7.84%，在24個交易後的2014年6月4日投資組合創造了累積淨值的新高。實盤跟蹤期間投資組合的累積淨值走勢見圖11-9。
圖11-8跟蹤期滬深300指數走勢
表11-5跟蹤期投資組合的收益統計結果
表11-5跟蹤期投資組合的收益統計結果（續表）
圖11-9跟蹤期投資組合的累積淨值與滬深300指數淨值走勢
從圖11-10可以看出，投資組合在實盤跟蹤期內在大部分交易日內獲得了正收益，經統計，在185個交易日內共有116個交易日獲得了正收益，日勝率爲62.70%。在116個交易日的正收益中，日正收益的大小比較均勻，表明投資組合大多能夠穩定戰勝市場指數。而在獲得負收益的交易日中，大部分的虧損較小，但有幾個交易日的虧損較大，日最大虧損爲3.93%，盈虧比率爲106%。
圖11-10跟蹤期投資組合的日收益率序列
2014年8月的投資組合共包含49只標的股票(見表11-6)，其中，上證A股9只，深證主板A股1只，中小企業板股票13只，創業板股票26只；共涉及18個申萬一級行業，其中電子類股票最多爲10只。
表11-62014年8月投資組合標的股票