MACD指標被稱為“指標之王”，MACD指標的操作經驗和運用原理適用於絕大多數的指標。我們一再提到過，指標隻是曆史行情數據的統計工具，它能幫助投資者更方便地研究和把握市場發展的規律。投資者通過研究指標，從而不斷加深對市場的認識，逐漸完善投資觀念與投資策略，最終形成一套依據指標建立的操作策略。這個策略是投資者的成果，它是所有投資經驗的總結。指標作為工具隻是起到輔助作用，操作的“人”纔是主導，運用指標的思想纔是製勝關鍵。
依據指標形成的一整套操作策略，就是我們將要討論的“交易係統”。
舉一個具體交易係統的例子，以便使投資者有一個更直觀的認識。比如按照以下幾個條件操作:
1.以MACD指標的DIF與DEA的黃金交叉和死亡交叉作為主要操作依據。
2.以賬戶可用資金的50%開倉與加倉，並且隻在盈利上加倉。
3.以收盤價計算，虧損大於10%止損清倉，盈利大於30%止盈半倉並用餘下倉位跟蹤趨勢賣點。
這一整套規則就構成瞭一個簡單但完整的交易係統，以它的買點命名我們可以把它稱為“金叉係統”。
在“金叉係統”的框架上，加入投資者自己的一些限定條件，比如黃金交叉發生的位置，或者均綫與K綫的形態條件等，這樣就可以發展齣更有效的交易係統。
對於剛剛開始接觸係統化交易的投資者來說，係統交易與交易係統是比較容易混淆的兩個概念，他們從名稱上看起來很相似，這兩個概念到底有什麼區彆呢?
係統交易(System Trading)是指運用交易係統(Trading System)進行交易。
係統交易是一種理念，它也可以稱為係統化交易。而交易係統是具體的方案、原則、計劃，是係統交易思維的物化。我們可以說，利用前麵舉例提到的“金叉係統”進行係統化交易。
係統化的交易思維是“道”，“道”的物化則是“器”。
與係統交易類似的概念還有：
策略交易、機械交易、一緻性交易、計劃交易等。在交易領域，這些概念基本和係統交易錶達的是相同的意思，我們都稱為係統交易。
其中機械交易更強調在執行交易係統上的一緻性操作。
總之，隻要是有計劃的交易我們都叫係統交易，交易的計劃都叫交易係統。所謂“計劃你的交易，交易你的計劃”，這樣概念就更加明確瞭。
我們知道，股票投資的分析可以分為兩大陣營，即基本麵與技術麵分析，而對於中小投資者來說，很難具備分析基本麵的所有知識以及真實快速獲取基本麵信息的來源，無論從哪個方麵來說，廣大的中小投資者都應該注重技術分析。所有的信息都反映在價格上，我們不必過度關注基本麵，僅把握基本而的宏觀方嚮即可。
從技術分析開始，到指標研究，最終到係統化交易，這是一位技術派投資者要走過的曆程。為瞭消除在實際交易中情緒波動的負麵影響，剋服人性的弱點，有相當多的投資者開始研究並建立各種各樣的交易係統，期待通過係統化交易來達到執行的一緻性，實現穩定盈利的目標。相比沒有係統化思維的投資者，係統交易者在風險控製、持續性盈利等方麵會有更深入的認識。
可以說，係統化交易是一位投資者走嚮成熟的重要標誌，也是走嚮穩定盈利的必經之路。
係統化交易的理論基礎
(1)價格波動不是完全隨機的，其非隨機部分(趨勢)是存在的並且是可以追蹤識彆的。
(2)在既定風險水平上實現正期望的交易係統是存在的。
(3)交易係統可以相對固定地捕捉具有同類特點的行情，交易係統可以被清晰地描述齣來並且可以被量化。
(4)係統化交易能夠剋服人性弱點，實現既定風險收益水平下的持續穩定盈利。
係統化交易的特點
(1)風險收益可以預期:交易係統經過幾年甚至十幾年曆史數據的測試，各項風險控製指標及參數都經過測試，如預期利潤率、可能遭受的最大虧損、最多連續虧損次數、勝率與盈虧比等都可以提前預知，使得風險可以控製，收益可以預期。
(2)順勢交易:趨勢係統采用趨勢追蹤技術，動態跟蹤市場趨勢，不斷調整持倉方嚮使之與目前市場方嚮保持一緻。
(3)客觀性:交易係統的全部規則和參數完全明確化，交易信號由係統觸發，完全排除瞭交易者的主觀判斷，從而有效解決瞭交易者的情緒對交易的負麵影響。
由此可見，交易係統在理論上可以說無懈可擊，如果能夠將理論百分之百付諸實踐，無疑可以實現確定性盈利目標，問題在於交易者能否找到閤適的交易係統並持續一緻地執行。
交易係統三大因素
交易係統本身由三大部分組成，即技術分析、資金管理和交易心理。這些是決定係統交易成功的三大關鍵因素。
(1)技術分析
技術分析是交易係統的基礎，它指交易者的技術分析方法和技術分析理論，它主要解決“在哪裏買，在哪裏賣”的問題。
常見的技術分析方法和理論有:
經典的K綫形態分析，如頭肩頂(底)、雙重頂(底)、三重頂(底)、圓形頂(底)、V形頂(底)、楔形、三角形、旗形、缺口、趨勢綫等等。
指標分析，如MACD, KDJ, RSI, MA, BOLL, VOL等等。
日本蠟燭圖形態分析，如啓明星、射擊之星、十字綫、孕綫、刺透形態、吞沒形態、紅三兵、三隻烏鴉等等。
技術分析理論，如道氏理論、波浪理論、江恩理論、亞當理論等等。
這些技術分析方法和理論是從不同角度對市場的解讀，是交易者認識市場的途徑，最終要領會市場波動的本質規律，形成自己認識到的“市場秩序”。
(2)資金管理
資金管理是交易係統的重要組成部分，它包括倉位管理和風險控製兩部分，它主要解決“買多少，賣多少”的問題。顧名思義，資金管理就是對投入本金的使用計劃，其中的倉位管理是指開倉、加倉、減倉、清倉策略;風險控製是指止損、止盈的策略。
資金管理是被很多交易者忽略的問題，很多人一齣手就滿倉或重倉，這樣是沒有計劃的操作，很容易使風險失去控製。
(3)交易心理
交易心理是交易係統的上層建築，它包括交易者的綜閤素質和交易習慣的訓練，它主要解決“如何做到”的問題，也就是執行的問題。交易心理看似簡單，可是有些人一旦進入市場，心理狀態就完全不一樣瞭，像“著瞭魔”一樣。所以說，交易者的心理控製是係統化交易最後要麵對的關鍵問題，它決定穩定盈利的成敗。
“係統就是誰都不重要；係統又是誰都很重要；係統就是一個都不能少
。”然而，人都是有情緒的，由於每個人的自身條件、實踐經曆以及理解能力的差異導緻瞭他們對係統各個組成部分重要性的不同認識。對於成熟的交易者而言，在交易係統三大組成部分中(技術分析、資金管理、交易心理)，從重要性來看，技術分析最低占20%左右，資金管理占30%，而交易心理最重要占50%。
技術分析所占比重最低，但它是另外兩部分的基礎，沒有技術分析，其他兩部分則無從談起。
三大部分組成一個體係，哪個部分有問題都會影響整個係統的績效，交易者在哪部分有短闆，就應該多加重視哪部分，短闆是首先要解決的重點。