修改後的分析方法能爲投資過程增加巨大的價值；沒有必要拘泥成規，投資的目的只有一個賺錢。
——約翰·布林，CFA，CMT布林資本管理公司
趨勢衝力指標（TTI）是vw-MACD指標的加強版，m指標源於VW-MACD指標，Tn指標以一種獨特的方式運用成交量乘數放大了成交量對於成交量加權的移動平均值的影響。和VW-MACD指標一樣，TTI指標使用的是成交量加權的移動平均值，而非指數移動平均值。成交量加權的平均值根據成交量對收盤價進行相應的加權，因此，成交量大的交易日的收盤價對指標的影響較大，反之則小。在這一章的前一部分，我已經論述了成交量加權的移動平均值（巴夫平均值或VWMAs）較之簡單平均值在改善指標靈敏度的同時還能提高可靠性。與MACD和VW-MACD指標一樣，TH通過從較長週期（較慢）的平均值中減去較短週期（較快）的平均值，獲得一個差值，再基於這個差值和成交量乘數計算出巴夫差值（見圖16.10）。
圖16.10TTI趨勢衝力指標
成交量乘數進一步增加了成交量變化對巴夫差值的影響。成交量乘數的計算方法是用長期平均成交量（長期是指長期成交量加權價格平均值的時間區間）除以短期平均成交量（短期是指短期成交量加權價格平均值的時間區間）。將此成交量乘數平方，然後乘以較快的那一個成交量加權移動平均值，這樣就得到了一個成交量增強的快速平均值。同理，將成交量乘數的倒數平方，然後乘以較慢的那一個成交量加權移動平均值，這樣就得到了一個成交量增強的慢速平均值。這使得當成交量增加時快速平均值相應比例地增大，而成交量下降時快速平均值相應比例地減小。同樣，當成交量證實價格走勢時，慢速平均值相應比例地減小，而當成交量背離價格走勢時，慢速平均值相應比例地增大。
最後，從成交量增強的長期平均值中減去成交量增強的短期平均值就得到了巴夫差值。其結果是，當價格和成交量相互證實時，巴夫差值變得就更高，變化得更快，當價格和成交量相互背離時，則更小，變得更慢。
在TTI指標的計算中，成交量信息也增強了平均巴夫差值或訊號線，但這裏運用了一種獨特的移動平均線方法，這種移動平均線的計算方法可以改變平均Tn訊號線中通常使用的9個交易日的週期。當成交量增加時，平均差值（訊號）線的長度增加，起到平滑的效果。然而，當成交量減少時，TTI訊號線會變短，從而給予最近的動量更多的關注。這樣構建而成的訊號線就能在成交量未能確認價格變化時更密切地跟蹤巴夫差值，從而成爲一個更快的反趨勢指標。
然而，當成交量確認了價格變化時，平均差異（訊號）線會變得更長和更鬆弛，平均差異（訊號）線和巴夫差異線之間的距離會增大，從而推遲或否認了對反趨勢的確認。當巴夫差異線從下向上穿過平均差異（訊號）線時，顯示了投資者在吸納股票，因此是一個買入訊號。類似的，當巴夫差異線從上向下穿過平均差異（訊號）線時，顯示了投資者在派發股票，因此是一個賣出訊號（見圖16.11）。
圖16.11MACD和TTI（巴夫差異）
一個假設的正確性必須通過精確和可度量的檢驗，我們這裏設計了一個交易方法來比較兩個指標進而檢驗我們的假設。用於比較的第一個指標是由傑拉爾德·阿佩爾提出的傳統的MACD指標，第二個指標是m指標。這兩個指標都使用同樣的12天和26天的移動平均線來生成買入和賣出訊號。其中12天的移動平均線對當下的價格波動和趨勢變化更敏感，因爲當下的價格變化對指標的影響更大。26天的移動平均線包含的信息更多，對較長期的趨勢判斷更爲有用，因爲該移動平均線覆蓋的範圍更廣，它生成的訊號一般滯後於較短期的移動平均線。當移動平均線上升時，表明相關證券的價格趨勢獲得了正向的動量。當移動平均線下降時則相反。
長期移動平均線和短期移動平均線之間的不同被稱爲差異（spread），差異體現了一個證券當前的動量。和移動平均線一樣，當該差異值上升時，就發出了相應證券的正向價格動量的訊號；當該差異值下降時，就發出了相應證券的負向價格動量的訊號。我們可以計算出該差異值的平均數，該平均數體現了價格動量的趨勢。當差異值落到其平均數以下時，表明投資者在派發證券，是賣出訊號；同樣，當差異值上升到其平均數以上時，表明投資者在吸納證券，是買入訊號。
以4R的標準衡量到底哪個指標，是MACD還是TTI，能提供更好的訊號呢？如果我們的技術分析成交量理論是正確的，那麼運用包含成交量信息的方法就能獲得更好的交易結果。因爲TTI和MACD指標的區別僅僅在於前者包括了成交量信息，如果TTI指標顯著好於MACD指標，我們就可以合理地認爲成交量在預測未來價格變化上提供了重要的信息。