准备周全最重要
一个交易系统的原始思路可以来自很多渠道，有的是从自己的获利经验中总结出来的，有的是从与成功投资者的交流中或观察他们的操作方法中学来的，还有的是从关于投资的书籍里读到的，也有的是从互联网上找到的。不管来源如何，交易系统的设计者都要把原始的思路归纳总结成开仓规则、平仓规则和资金管理三个部分。开仓规则就是在什么时候、什么价位开仓买入或卖出交易工具;平仓规则又称为风险管理，即如何设置初始止损点、追踪止损点和止赢点(目标价位);资金管理就是每次交易投入多少资金、股票买多少股或做多少手期货合约。
交易新手常常把注意力关注在买入点上，认为只有买对了时机和价位才是获利的唯一途径。开仓点当然是很重要的，但有些看起来不是在最佳买入点开仓进场的交易方法，应用了合适的风险管理和资金管理的规则，会成为非常有效的交易系统。而只是把握好了买入点，却忽视了追踪止损点和目标价位的设置，结果也可能是功亏一篑。
很多非专业的交易者喜欢做当日交易，就是买进和卖出都在一天之内完成，交易日结束时，仓位归零。如果不能做T+0的交易，就在第二天开市不久时立刻平仓，他们认为这样的风险比较小。其实这种做法对时间、精力、电脑设备和网络速度的要求比较高，因此应对意外情况的回旋余地不大。而且赚到的基本上是微利，一旦价格上有比较大的、不利于他们的波动，如果不能及时止损的话，对总收益率的影响很.大。对大多数人来讲，比较适合做比当日交易更长线的交易，虽然一天到另一天的价格变化比当日交易的大，但是可以有足够的时间让利润积累得更多些，如果严格按照交易系统操作的话，交易者不需要花费太多的时间和精力就可以得到比较满意的结果。
股票和股指期货的交易时间一天只有几个小时，而外汇、黄金和其他商品期货是每周5天、每天24小时不间断的交易时间，相对来说就需要花费更多的精力。但是好在交易活跃、价格变化比较大的时段有限，基本上集中在从伦敦市场开盘到美国市场收盘这段时间里，如果在其余的时间里设定好合适的止损点的话，不需要太多人为的照顾。
前面曾经提到过，在交易系统的设计和验证中，数据的完整性和准确性非常重要，如果是以股票为交易对象的话，需要把下面这些变化反映在数据中被摘牌退市、实行配股、派发股息红利和公司合并、兼并。假如有公司重组或借壳上市的情况发生，本来从事一个行业的公司现在转型到另外一个相关程度不大的行业里去，它的股票价格和成交量的表现也可能发生比较大的变化，这时候，虽然股票代码还是同一个，但公司变化前后的股票俨然是两个不同股票的表现，类似于这样的数据在交易系统的设计和验证中就应当区别对待。
对于期货合约来说，因为有合约到期日的存在，保持交易数据的长期连续性需要给予特殊的注意。对于像股指期货、外汇、黄金等这样基本上没有季节性的合约来说，比如在把IF1003合约(3月的第三个星期五到期)与IF1006合约(6月的第三个星期五到期)和IF1009合约(9月的第三个星期五到期)的交易数据连接起来的时候，要考虑到在实际操作中，从一个即将到期的合约转换到另一个最近的合约时，在价格上不可避免地会有缺口的出现，人为组合成的连续数据要对这些缺口在价格上做相应的调整。
对于有明显季节性变化的商品期货合约来说(例如，小麦、玉米和用于冬季取暖的燃料油等)，就不能像股指期货那样简单地把在时间上有先后顺序的合约的交易数据连接起来。合理的做法是把2009年9月份到期的合约与2010年9月份到期的合约价格做连接，以保持前后两个合约在季节上的同步和可比性。
在使用历史数据对交易系统做验证的过程中，相对于交易系统的交易周期长短来说，历史数据要足够多才能有说服力地对交易系统的有效与否做出判断。例如，如果只用一年的历史数据来验证二十周交易系统的有效性就没有多少说服力，用五年的历史数据做验证，得出的结论就可靠得多了。如果历史数据足够多的话，还可以做不同时间段的验证，检验交易系统在各种历史条件下的表现情况。例如，要验证二十周交易系统的有效性，可以使用以下时间段的历史数据:1995年到2000年、1998年到2003年、2000年到2005年、2003年到2008年以及2005年到2010年等。