準備周全最重要
一個交易系統的原始思路可以來自很多渠道，有的是從自己的獲利經驗中總結出來的，有的是從與成功投資者的交流中或觀察他們的操作方法中學來的，還有的是從關於投資的書籍裏讀到的，也有的是從互聯網上找到的。不管來源如何，交易系統的設計者都要把原始的思路歸納總結成開倉規則、平倉規則和資金管理三個部分。開倉規則就是在什麼時候、什麼價位開倉買入或賣出交易工具;平倉規則又稱爲風險管理，即如何設置初始止損點、追蹤止損點和止贏點(目標價位);資金管理就是每次交易投入多少資金、股票買多少股或做多少手期貨合約。
交易新手常常把注意力關注在買入點上，認爲只有買對了時機和價位纔是獲利的唯一途徑。開倉點當然是很重要的，但有些看起來不是在最佳買入點開倉進場的交易方法，應用了合適的風險管理和資金管理的規則，會成爲非常有效的交易系統。而只是把握好了買入點，卻忽視了追蹤止損點和目標價位的設置，結果也可能是功虧一簣。
很多非專業的交易者喜歡做當日交易，就是買進和賣出都在一天之內完成，交易日結束時，倉位歸零。如果不能做T+0的交易，就在第二天開市不久時立刻平倉，他們認爲這樣的風險比較小。其實這種做法對時間、精力、電腦設備和網絡速度的要求比較高，因此應對意外情況的迴旋餘地不大。而且賺到的基本上是微利，一旦價格上有比較大的、不利於他們的波動，如果不能及時止損的話，對總收益率的影響很.大。對大多數人來講，比較適合做比當日交易更長線的交易，雖然一天到另一天的價格變化比當日交易的大，但是可以有足夠的時間讓利潤積累得更多些，如果嚴格按照交易系統操作的話，交易者不需要花費太多的時間和精力就可以得到比較滿意的結果。
股票和股指期貨的交易時間一天只有幾個小時，而外匯、黃金和其他商品期貨是每週5天、每天24小時不間斷的交易時間，相對來說就需要花費更多的精力。但是好在交易活躍、價格變化比較大的時段有限，基本上集中在從倫敦市場開盤到美國市場收盤這段時間裏，如果在其餘的時間裏設定好合適的止損點的話，不需要太多人爲的照顧。
前面曾經提到過，在交易系統的設計和驗證中，數據的完整性和準確性非常重要，如果是以股票爲交易對象的話，需要把下面這些變化反映在數據中被摘牌退市、實行配股、派發股息紅利和公司合併、兼併。假如有公司重組或借殼上市的情況發生，本來從事一個行業的公司現在轉型到另外一個相關程度不大的行業裏去，它的股票價格和成交量的表現也可能發生比較大的變化，這時候，雖然股票代碼還是同一個，但公司變化前後的股票儼然是兩個不同股票的表現，類似於這樣的數據在交易系統的設計和驗證中就應當區別對待。
對於期貨合約來說，因爲有合約到期日的存在，保持交易數據的長期連續性需要給予特殊的注意。對於像股指期貨、外匯、黃金等這樣基本上沒有季節性的合約來說，比如在把IF1003合約(3月的第三個星期五到期)與IF1006合約(6月的第三個星期五到期)和IF1009合約(9月的第三個星期五到期)的交易數據連接起來的時候，要考慮到在實際操作中，從一個即將到期的合約轉換到另一個最近的合約時，在價格上不可避免地會有缺口的出現，人爲組合成的連續數據要對這些缺口在價格上做相應的調整。
對於有明顯季節性變化的商品期貨合約來說(例如，小麥、玉米和用於冬季取暖的燃料油等)，就不能像股指期貨那樣簡單地把在時間上有先後順序的合約的交易數據連接起來。合理的做法是把2009年9月份到期的合約與2010年9月份到期的合約價格做連接，以保持前後兩個合約在季節上的同步和可比性。
在使用歷史數據對交易系統做驗證的過程中，相對於交易系統的交易週期長短來說，歷史數據要足夠多才能有說服力地對交易系統的有效與否做出判斷。例如，如果只用一年的歷史數據來驗證二十週交易系統的有效性就沒有多少說服力，用五年的歷史數據做驗證，得出的結論就可靠得多了。如果歷史數據足夠多的話，還可以做不同時間段的驗證，檢驗交易系統在各種歷史條件下的表現情況。例如，要驗證二十週交易系統的有效性，可以使用以下時間段的歷史數據:1995年到2000年、1998年到2003年、2000年到2005年、2003年到2008年以及2005年到2010年等。