誤區一:交易係統過度優化
提高交易係統的勝率，這幾乎是所有交易者都會追求的目標之一。勝率與盈虧比之間有一個平衡關係，當一個方法的勝率超越平衡值之後，盈虧比必然會降低。好的交易係統應使勝率與盈虧比之間達到一個相對閤適的平衡區間，從而使盈利效果達到最佳。
尋找勝率與盈虧比的最佳匹配就需要對交易係統進行優化，但難以避免的是，很多人都會陷入過度優化的誤區。過度優化的結果是使係統越來越貼近曆史行情，卻使係統對未來行情的適用性不斷降低。交易者一定要清醒地認識到，在實戰中不能使用過度優化的交易係統。優化要注意度的把握，並不是越優化，係統的績效越好，係統的各個參數之間是一個動態的不精確的“方程式”，當按一種理念設計的係統優化到一定程度後，再調整參數個數或參數值，都可能會使係統的績效開始不升反降。
當係統達到理論的峰值後會過猶不及，這也是月盈則虧、水滿則溢的道理。交易者不應太過執著於係統優化，應該做到適可而止。任何係統都有“言區”，我們要做的是盡量發揮優勢，避免劣勢，而不要追求絕對完美的係統。過度優化的係統很容易失效。
誤區二:正期望交易係統倉位越重盈利越多
有些交易者認為，既然正期望的係統可以實現穩定獲利，那麼倉位越重，盈利豈不是越多，每次都滿倉進場，豈不是能獲得最大收益。交易者如果真正按係統測試過一段時間，就會發現這是一個明顯的錯誤。交易係統正因為是整體纔能發揮作用。如果按主觀來加大倉位，這和沒有交易係統已經沒有多大區彆瞭。
每個係統都有連續虧損的時候。如果在較大的盈利齣現之前齣現瞭連續的虧損，一旦虧損的金額超過瞭交易者所能承受的範圍，或者是虧損瞭本金的很大比例，那麼對於這個交易賬戶來說，原來的交易係統就失效瞭。
對於一個成熟的交易係統來說，所有參數都處在瞭一個優勢的平衡狀態，這時再調整其中的倉位設置會打破原來的平衡，這個係統可能因此變成負期望的係統。主觀加倉是想在係統運行的一段時期內試試運氣，如果正好趕上係統的“收獲期”那麼盈利會按加倉成比例提高，如果正好趕上瞭“投入期”那麼虧損也會按加倉成比例提高。這相當於使用瞭資金杠杆，一旦運氣不好造成在壞時期加倍虧損，係統很可能在好時期到來之前就不能正常運行瞭。
交易者可以通過倉位控製來保證係統的正常運行。通常，勝率較高的係統，它的單次迴撤也會較大；勝率較低的係統，它的迴撤次數會相應較多。交易者要想使係統發揮它的概率作用，就要保證係統有抵抗緻命的虧損的能力。
誤區三:看重總盈利不看重盈利分布
交易係統的盈利總額確實是衡量交易係統好壞的重要依據，但絕對不是最重要的。如果交易次數少，而盈利又集中在少數幾筆大盈利(暴利)上，那麼這個係統的可靠性就會降低。足夠多次的交易與足夠多次的盈利能夠保證係統的穩定性和可靠性。過於偏嚮以獲取最大利潤為目的，測試曆史數據得齣的係統，在實踐應用時可能會遇到很多問題。
首先，這一利潤總額與測試的時間有關，可能有少數兩三次大盈利導緻這一期間的利潤總額高到瞭失真的地步。如果這些發生在某一年中，如果隨機換另外一個年份，使用同樣的係統，結果可能有很大的差彆。
其次，與高利潤相對應的資金迴撤幅度是否可以接受。高利潤通常來自於寬止損和重倉，當未來行情不適閤這個交易係統的時候，係統是否能夠控製住虧損，這是交易者應該注意的問題。
從經驗來看，良好的資金麯綫應該包括足夠多次的交易並保持在一定角度的上升通道之內。可能有橫盤齣離上升通道的情況，但不能齣現過大的迴撤。這樣的資金麯綫錶示，係統能夠適應不同的行情，能夠度過不利行情，也能抓住盈利區間。
誤區四:理論上的利潤，實際中做不到
對於一些短綫或R值較小的交易係統確實會碰到這些問題，這些交易係統大多數是盤中齣現信號的交易係統。在實際操作中，這些信號齣現後如果不能及時下單，就會産生一定的滯後，而且成交價格也可能不利，因而在實際操作中的利潤總是沒有測試時的利潤高。但齣現這種問題的根源並不在於交易係統實現的利潤是理論化的，而是在於這些交易係統的設計存在問題。
有一些是成交不到的價格。比如一些追漲停的方法或者開盤掛單的方法，在盤中價格劇烈運動時觸發交易信號的價格都可能是理論上的，在實際操作中成交不到。
係統設置的價格還可能是事後的價格。常見的是由含有未來函數的指標觸發的信號。還有一些由於交易者對觸發信號的條件定義不清或不閤理所造成的誤差，比如“DIF突破0軸並且為陽綫時買入”這個條件，可能DIF在盤中突破0軸並且正好是陽綫時觸發瞭信號，但到收盤時價格又迴落變成瞭陰綫。如果按照虛假信號進行操作，將會與預想的結果産生誤差。
我們可以通過更閤理地定義條件來保證信號的真實性。比如，使用某一周期的收盤價觸發信號，在買進與賣齣價位分彆加入滑點以使係統的測試結果更接近真實結果。高明的交易係統
簡單來說，一個完善的交易係統應該具有以下特徵:
(1)穩定性
。錶現為收益的穩定性，有可能有大起，但決不會有大落，一切可能造成重大損失的交易都不能存在，哪怕這種可能性微乎其微。(2)枯燥性
。盈利沒有樂趣可言，係統的執行過程一定是枯燥的，交易係統經過驗證可行以後，梅天隻是枯燥地去執行，具體交易不需要摻雜任何的個人情感。(3)簡單性。
交易計劃的製定和執行全部加以程式化，人需要做的隻是去付諸實施並加以監控。簡單的往往最有效。一個交易者建立一個閤適的高明的交易係統，相當於一個好的賽車手找到瞭一部適閤他的賽車。
高明的交易係統一般包括以下幾個方麵的涵義:
(1)正確的操作理念。
交易係統必須符閤價格的運動特徵，能夠區分有利的參與位置和方嚮，包括閤理的進齣場策略，資金管理策略以及風險控製策略。交易係統使得交易者在操作中始終具有概率上的優勢。(2)反映交易者的人性特徵。
交易係統反應瞭交易者的眼光，交易本身是科學的藝術，也是具有藝術性的科學。交易係統必然具有其製作者的文化、性格、經驗等個性特點。常說“文如其人”，那麼在交易上就是“係統如其人”。(3)能夠滿足實戰的需要。
交易係統要具有明確、量化、唯一的交易信號。並且已經通過曆史數據測試，即檢驗該係統在過去的盈利分布情況達到預期。並且通過一段時間的實戰能夠驗證該係統符閤之前的預期，實踐是檢驗真理的唯一標準。(4)能夠持續一緻性的執行。
在執行係統信號時應不摺不扣，不心存猶豫。充分信任交易係統，信任來自於成績。我們應認識到交易係統的虧損期屬於正常現象。(5)交易係統通過足夠多次的交易能夠實現穩定盈利，使資金麯綫保持在一個上升通道之中。在每輪行情中都能捕捉到符閤條件的行情，能夠抓住大部分明顯的趨勢行情。
實踐證明，能承受交易係統虧損期的交易者通常是市場中的贏傢，因為他們知道正常的虧損是係統化交易的一部分，沒有任何人的係統能做到100%的勝率。
接受小的虧損，正是這些小的虧損增大瞭係統的適用性，大的盈利纔能被係統捕捉到。
交易者往往在靜態的圖錶上能夠客觀地對待已經發生的係統信號，知道依據交易信號進齣是最閤理的選擇，但一旦交易信號發生在盤中，就很難再現盤後的那種客觀，這時的主觀看法成瞭影響係統績效的最大潛在風險。
因此，“曆史的眼光”在係統應用中顯得尤為重要，作為一個係統化交易者，不應該再擔心“買入後會是否會漲”，“會漲多少”這類預測性的問題，而應該是以對策為主，最關心的是“做對瞭怎麼辦”，“做錯瞭怎麼辦”這類策略性的問題。