假設你的交易賬戶上有100000美元，每筆交易你願意冒1%的風險。你在債券市場上確定了一個潛在的頭肩頂點。你看到一個向下突破頸線可能會將你的空頭套牢，於是你確定了一個判斷失誤情況下的理想止損價位。該理想止損退出點預定每筆合約的風險爲750美元。那麼你應該做多少筆合約？
原則是每筆交易你只准冒賬戶總額（100000美元）1%的風險，即1000美元。這意味着你只能做一張合約，因爲兩張空頭合約所冒的風險是1500美元。
你不準改變止損點，以使每張合約只冒500美元的風險。你要先確定理想的止損點，然後應用資金管理原則而不是其他方法。資金管理原則會幫你建立自律來避免過度買賣，從而保證交易的長久性。
你也不準額外做空其他10年期、5年期、2年期債券以及一些德國聯盟債券來作爲輔助。1%的風險原則適用於與核心頭寸密切相關的每二個頭寸。你可以做空債券，但不要做其他利率期貨合約。債券加上其他各項密切相關合約的總風險可以達到賬戶金額的1%。可以看到，這意味着交易合約份數很少，因爲很多的合約都與其他合約相關。你必須在每一組期貨中選擇最好的機會。你必須決定是買進標準普爾500指數期貨，道•瓊斯工業平均指數期貨，還是納斯達克指數期貨—上述原則不允許你樣樣都買。