在廣度統計數據領域的另一個創新是將廣度統計數據和市場數據相結合。1936年，保羅·戴薩特開始使用正成交量指數（PVI）和負成交量指數（NVI）。PVI是給定交易日上漲股票的數量減去下跌股票數量的滾動累積值，只有在成交量大於前一個交易日時才計入，否則PVI就不變。相反，NVI是成交量小於前一個交易日時的某個交易日上漲股票的數量減去下跌股票數量的滾動累積值，否則NVI就保持不變。
PVI=滾動累積值（上漲股票數量-下跌股票數量），成交量上漲時NVI=滾動累積值（上漲股票數量-下跌股票數量），成交量下跌時按照市場歷史學家喬治•熙德的說法，證券市場分析師戴薩特相信:“如果成交量放大的同時，價格相應地上升或下跌，那麼這樣的價格變化就被認爲是可信的，即成交量恢復正常後價格變化的趨勢仍然會得以維持。如果市場在正成交量的配合下出現上漲後，在隨後的負成交量的交易日仍然能維持已有的價位，那麼市場就是處於一種強勢的狀態。”當NVI上升，超過先前的高點，同時市場處於上升趨勢時，這被看作是一個牛市的訊號（見圖18.4）。相反，當NVI下跌，跌破先前的低點，同時市場處於下降趨勢時，這被看作是一個牛市的訊號。然而，並非所有突破先前NVI或PVI高點或跌破先前NVI或PVI低點的情況都被看作是某種訊號，或是戴薩特所稱的牛市或熊市突破。戴薩特起初相信PVI是個更有價值的指標，但在他於1969年去世時兩年前，戴薩特寫道：“NVI被證明是所有廣度指標中最有價值的。”
圖18.4道瓊斯工業指數的NVI
按照熙德的說法，戴薩特承認雖然NVI指標在得到運用的初期非常準確，但在上個世紀60年代中期卻變得不太有效了。諾曼·福斯班克將NVI指標失效的原因歸於在證券交易所上市的股票數量顯著增加。爲了解決這個問題，約翰·卡德爾用道瓊斯工業股票平均價格指數的成交量來代替交易所的成交量，運用平均價格指數的數據似乎使這個問題得到了解決。今天，爲了獲得最純淨的計算結果，我建議使用市值加權的指數成交量。