經過 backtrader 微調（因為它已經運行了一段時間），我決定不僅通過GitHub分享它，還告訴世界它在那裡，並在“Reddit”中發佈它的存在。
在評論了為什麼交易/演算法交易平臺會彈出，以及關於支持許多同時交易的即時交易的平臺的私人問題之後，我得出的結論是，我自己的孩子應該擁有自己的博客。
我們來了。但讓我們專注於業務。
backtrader 旨在讓我快速嘗試一些想法，並檢查我的眼睛可能告訴我這可能是一個機會。
backtrader （現在）完全是關於回溯測試的，還沒有連接到任何即時交易平臺，甚至可能沒有（儘管我相信技術實現會允許它）
當我使用「嘗試想法」這個表達時，我的意思是兩件事：
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能夠快速起草指標並能夠直觀地評估其行為
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無論是這種情況，都可以圍繞該指標或與他人的組合制定潛在的戰略。
我的個人交易是100%判斷性的，因為自動化系統不會做出任何一個決定。但我看看指標有什麼要說明的。無論這些「跡象」是否真的是一個信號，它都留給了我錯誤的人類思維。
但是讓我們來試試吧。在Reddit上發佈了第一 次之後，我添加了一個眾所周知的指標：
- 特裡克斯
Stockcharts在Trix上有一個很好的討論：ChartSchool - Trix
讓我們嘗試一下如何做到這一點，以最小可能 lines：
from __future__ import (absolute_import, division, print_function,
unicode_literals)
import backtrader as bt
import backtrader.indicators as btind
class MyTrix(bt.Indicator):
lines = ('trix',)
params = (('period', 15),)
def __init__(self):
ema1 = btind.EMA(self.data, period=self.p.period)
ema2 = btind.EMA(ema1, period=self.p.period)
ema3 = btind.EMA(ema2, period=self.p.period)
self.lines.trix = 100.0 * (ema3 - ema3(-1)) / ema3(-1)
Trix指標已啟動並運行。看著這一點，作為該平臺的作者，我確實相信我的目標是能夠快速嘗試易於使用的新想法......已達到。
開發細分：
-
lines = （'trix'，）
此元組定義指標的輸出 lines （在本例中僅為一個）。類聲明開頭的此語句在類創建和物件實例化期間生成大量後台操作。
足以說該物件具有一個屬性“lines”，該屬性包含“trix”。
作為獎勵，如果在指標本身內部不使用名稱“trix”，則“line”也可以通過“self.trix”到達。但為了清楚起見，我更喜歡“自我”。lines.trix”
其他存取方法：
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self.l.trix
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自我。lines[0] ...作為索引是對應於元組中位置的索引
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參數 = （（'句點'， 15），）
這個元組元組（也可以是字典或 OrderedDict）定義指標接受的參數並聲明預設值。
解析 kwargs 的負擔從使用者的肩上卸下來。
可以使用“self.params.xxxxx”表示法或速記“self.p.xxxxx”訪問參數
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計算（其中 EMA 代表 ExponentialMovingAverage）
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ema1 = btind.EMA（self.data， period=self.p.period）
顯示新的獎金...“自我數據”。這似乎是突然出現的，但這又是在指標的後台完成的預處理。
傳遞給指標進行計算的任何「數據」都會被攔截並放置在數位
self.datas中，其中通常self.datas[0]可用於訪問第一個數據。速記確實存在，如下所示：self.data 和 self.data0 表示陣列中的第一個數據。從那時起，self.data1，self.data2。
Trix只需要一個數據
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ema2 = btind.EMA（ema1， period=self.p.period）
沒什麼可說的。EMA 使用 ema1 作為輸入數據
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ema3 = btind.EMA（ema2， period=self.p.period）
更不用說
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自我。lines.trix = 100.0 * （ema3 - ema3（-1）） / ema3（-1）
首先，完成一個簡單的1週期百分比差異計算。
魔術 ema3（-1） 是一種表示法，用於表示：ema 的前一個值。
計算結果被分配給在類創建期間定義的輸出“line”“trix”。
-
簡單易用。但是，如果我沒有獲得Trix正在做什麼的視覺反饋，「實驗」就不會完成（即使Stockcharts有一篇很好的文章）。
注意
實際的Trix實施有一些額外的花裡胡哨的東西，主要是為了美化情節而結束的，這與這篇文章無關。
我們假設我們已經將MyTrix 指標放在一個 mytrix.py 檔中。
from __future__ import (absolute_import, division, print_function,
unicode_literals)
import backtrader as bt
import backtrader.feeds as btfeeds
from mytrix import MyTrix
class NoStrategy(bt.Strategy):
params = (('trixperiod', 15),)
def __init__(self):
MyTrix(self.data, period=self.p.trixperiod)
if __name__ == '__main__':
# Create a cerebro entity
cerebro = bt.Cerebro()
# Add a strategy
cerebro.addstrategy(NoStrategy, trixperiod=15)
# Create a Data Feed
datapath = ('../datas/2006-day-001.txt')
data = bt.feeds.BacktraderCSVData(dataname=datapath)
# Add the Data Feed to Cerebro
cerebro.adddata(data)
# Run over everything
cerebro.run()
# Plot the result
cerebro.plot()
視覺輸出如下（open 圖表在新視窗/選項卡中查看全尺寸圖像），希望顯示創建指標和可視化評估的速度和簡便性backtrader