什麼是道瓊斯可持續發展世界指數？
道瓊斯可持續發展世界指數（DJSI World）是一個全球指數，由標準普爾全球大盤指數中最大的 2,500 只股票中的前 10% 組成，基於其可持續發展和環境實踐。該指數於 1999 年 9 月 8 日推出，由 S&P Dow Jones Indices 與 RobecoSAM 共同維護，RobecoSAM 是一家總部位於蘇黎世的投資專家，每年對數以千計的全球市值領先者進行詳細的可持續性研究。
摘要
- 根據長期環境、社會和治理標準，道瓊斯可持續發展世界指數（或 DJSI World）代表標準普爾全球大市場指數中最大的 2,500 家公司中的前 10%。
- 許多投資者尋求具有社會意識的投資，使 DJSI World 成爲私人財富管理公司的熱門基準。
- 該指數以自由流通市值爲基礎加權，這意味着市值是通過將股價乘以市場上可用的股票數量來計算的。
瞭解道瓊斯可持續發展世界指數
道瓊斯可持續發展世界指數 (W1SGI) 是道瓊斯可持續發展指數 (DJSI) 更大系列的一部分，該系列於 1999 年推出，是第一個全球可持續發展基準。該指數系列包括針對北美、歐洲、亞太地區、韓國、澳大利亞、智利和新興市場的 DJSI World 指數。
DJSI World 涵蓋數十個行業團體，成員遍佈 20 多個國家。由於投資者對具有社會意識的投資和企業環境責任的興趣增加，該指數已被許多私人財富管理機構許可用作基準，並與數十億管理資產掛鉤。
截至 2020 年 8 月 31 日，該指數權重排名前 10 位的一些成分股包括微軟公司、雀巢、美國銀行、Alphabet Inc 和 Unitedhealth Group Inc.。許多成爲該指數成員的公司將其視爲機遇以提高股東對環境努力的認識，並將發佈新聞稿以宣佈其指數成員並吹捧其在環境可持續性方面的領導地位。
另一個受歡迎的可持續發展指數是道瓊斯可持續發展北美指數，該指數根據環境、社會和治理實踐，包括標普全球廣泛市場指數中列出的最大 600 只股票中的前 20%。
DJSI 世界特徵和方法論
2020 年 6 月，DJSI World 報告了 317 只成分股，五年年化淨總回報率爲 7.8%。按市值計算，該基準約 47% 的權重集中在美國公司，其中有 59 家。行業細分顯示，在 DJSI World 上市的公司中有 25.3% 是信息技術公司。第二高的行業是醫療保健，佔 21.3%，金融業排名第三，佔 12.3%。
在環境、社會和治理(ESG) 披露方面，該指數報告的碳足跡（以每 100 萬美元投資的公噸 CO 2排放量衡量）比更廣泛的標準普爾全球 BMI 高出約 57.7%，該指數來自 DJSI世界吸引了它的成分。化石燃料儲備排放量平均接近標準普爾全球 BMI 報告的 21.4%，而 DJSI World 在碳效率方面的表現也更好。
該指數根據自由流通市值加權，每年 9 月根據更新的可持續發展得分進行一次調整。該指數中的每家公司都通過一個複雜的加權系統評估其企業可持續性，該系統着眼於經濟、環境和社會指標。候選公司將根據媒體和利益相關者的評論以及行業特定標準進行進一步評估。
特別注意事項
在 DJSI World 上市的公司每年都會重新評估。評分過程從 3 月開始，新的分數在 9 月發佈。那些未能取得持續進展的公司可能會從指數中剔除。如果指數委員會確定公司的行爲不符合可持續發展準則，公司也可能在年度審查期間被刪除。一家公司可能會因各種道德排除因素而被排除在指數之外，包括其暴露於酒精、賭博、菸草、軍備、槍支、核能、核武器和成人娛樂方面。
指數委員會還審查每家公司參與可能損害公司聲譽和核心業務的 ESG 問題的新聞報道。其中包括廣泛的問題，例如人權問題、勞資糾紛、工作場所安全、非法商業行爲、欺詐和環境災難。