Backtrader
Backtrader教程：倉位
- 資產的頭寸通常從策略中檢查： position （財產）或 getposition(data=None, broker=None) 這將返回策略在默認broker狀態下datas[0]的位置，由cerebro 倉位只是指示： 資產被持有size 平均價格price 它作為一種狀態，
Backtrader細分傭金計劃
- 不久前，委員會計劃的實施進行了重新設計。最重要的是：涉及的部分返工： 保留原始的傭金資訊類和行為 打開大門，輕鬆創建使用者定義的傭金 將格式 xx% 作為新傭金方案的預設值，而不是 0.xx（只是一個品味問題），保持行為可配置 擴展委員會概述了基本要素。
BacktraderMFI 通用
- 在最近的Canonical vs Non-Canonical 帖子中 MFI ，開發了（aka MoneyFlowIndicator）。 儘管它是以規範的方式開發的，但它仍然提供了一些改進和成為通用的空間。
Backtrader在同一軸上列印
- 上一篇文章期貨和現貨補償，在同一空間上繪製原始數據和略微（隨機）修改的數據，但不是在同一軸上。 從該帖子中恢復第 1張圖片。 人們可以看到： 圖表的左側和右側有不同的刻度 當查看在原始數據周圍振蕩+- 50點的旋轉紅line（隨機數據）時，這一點最為明顯。
BacktraderOCO訂單
- Release1.9.34.116 將 OCO （又名One Cancel Others）添加到回溯測試武器庫中。 注意 這僅在回溯測試中實現，並且還沒有針對即時代理的實現 注意 隨版本1.9.36.116更新。盈透證券支援 StopTrail和 StopTrailLimit OCO。
Backtrader教程：數據饋送 - 多個時間幀
- 有時投資決策是使用不同的時間框架做出的： 每周評估趨勢 每天執行條目 或者5分鐘對60分鐘。 這意味著需要組合多個時間幀的數據backtrader 來支援這種組合。 對它的本機支持已經內置。
Backtrader教程：數據饋送 - 雅虎
- 2017年5月，雅虎停止了現有的CSV格式歷史數據下載API。 一個新的API（這裡命名v7）很快被標準化並已實現。 這也帶來了實際CSV下載格式的變化。 使用 v7 API/格式 從版本1.9.49.116 開始，這是預設行為。
Backtrader開發指標
- 經過 backtrader 微調（因為它已經運行了一段時間），我決定不僅通過GitHub分享它，還告訴世界它在那裡，並在“Reddit”中發佈它的存在。 在評論了為什麼交易/演算法交易平臺會彈出，以及關於支持許多同時交易的即時交易的平臺的私人問題之後，我得出的結論是，我自己的孩子應該擁有自己的博客。 我們來了。
Backtrader傭金計劃
- backtrader 的誕生是出於必要。我自己的...有一種感覺，我控制著自己的回溯測試平臺，可以嘗試新的想法。但是，在這樣做並且從一開始就完全 open 採購它時，很明顯它必須有一種方法來滿足他人的需求和願望。 作為未來的交易者，我本可以選擇基於點的計算和每輪傭金的固定價格，但這將是一個錯誤。
Backtrader教程：策略 - 信號
- 操作 backtrader 也是可能的，而無需編寫策略。雖然這是首選方式，但由於構成機器的對象層次結構，使用信號也是可能的。
Backtrader信號策略
- 操作 backtrader 也是可能的，而無需編寫策略。雖然這是首選方式，但由於構成機器的對象層次結構，使用信號也是可能的。
Backtrader買入/賣出箭頭
- backtrader 旨在嘗試提供易用性。創建指標和其他常見嫌疑人應該很容易。 當然，定製現有項目也應該是交易的一部分。 社區中的一個主題，BuySell Arrows，它起源於從問題遷移而來的，就是一個很好的例子。
Backtrader教程：分析儀
- 無論是回溯測試還是交易，能夠分析交易系統的性能是瞭解是否不僅獲得了利潤，而且是否在風險太大的情況下實現了利潤，或者與參考資產（或無風險資產）相比，是否真的值得付出努力的關鍵。 這就是物件家族的用武之Analyzer 地：提供對所發生事件甚至實際發生的事情的分析。
Backtrader熊貓數據饋送
- 在一些小的增強功能和一些OrderDict調整中，以獲得更好的Python 2.6支援， backtrader 的最新版本增加了對分析Pandas Dataframe或Time Series數據的支援。
Backtrader同步不同市場
- 使用次數越多， backtrader 必須面對的想法和意外場景的混合就越多。對於每個新平臺，一個挑戰是要看看平臺是否能夠達到開發開始時設定的期望，靈活性和易用性是目標，Python被選為基石。 工單#76 提出了一個問題，即是否可以完成具有不同交易日曆的同步市場。
Backtrader規範與非規範
- 這個問題或多或少地出現了幾次：這樣： backtrader如何最好/規範地實現這一點或那樣？ 作為 backtrader 的目標之一，可以靈活地 支援盡可能多的情況和用例，答案很簡單：“至少在幾種方式上”。
Backtrader開場作弊
- “發佈”1.9.44.116 添加了對 Cheat-On-Open的支援。這似乎是那些全力以赴的人的需求功能，他們在酒吧 close 后進行了計算，但希望與 open 價格相匹配。 當開盤價跳空（上漲或下跌，取決於是否buysell有效）並且現金不足以進行全面運營時，這樣的用例就會失敗。這將強制代理拒絕該操作。
Backtrader教程：數據饋送 - 重新取樣
- 如果數據僅在單個時間範圍內可用，並且必須在不同的時間範圍內進行分析，則是時候進行一些重新採樣了。 “重採樣”實際上應該稱為“上採樣”，因為一個人從源時間幀到更大的時間幀（例如：幾天到幾周） backtrader 內置支持通過篩選器對象傳遞原始數據，從而進行重採樣。
Backtrader節省記憶體
- 1.3.1.92版本已經重新設計並完全實現了以前到位的記憶體節省方案，儘管沒有太多的吹捧和使用。
Backtrader繪製日期範圍
- 該版本1.9.31.x 增加了製作部分繪圖的功能。 使用策略實例中保存的完整時間戳陣列的索引 或者使用實際datetime.date 或 datetime.datetime 實例來限制必須繪製的內容。 一切都超過標準cerebro.plot。