Backtrader扩展数据馈送

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GitHub 中的问题实际上是在推动文档部分的完成,或者说明我了解 backtrader 是否具有我从最初时刻就设想的易用性和灵活性以及在此过程中做出的决定。

在本例中为问题 #9

这个问题最终似乎可以归结为:

  • 最终用户是否可以轻松地扩展现有机制,以 lines 的形式添加额外的信息,这些信息会传递到其他现有的价格信息点,如 openhigh等?

据我所知,问题的答案是:是的

海报似乎有以下要求(来自第6期):

  • 正在解析为 CSV 格式的数据来源

  • 用于GenericCSVData 加载信息

    此通用 csv 支持是为回应此问题#6 而开发的

  • 一个额外的字段,显然包含需要沿着解析的CSV数据传递的P / E信息

让我们以 CSV Data Feed 开发和通用 CSV Data Feed 示例帖子为基础。

步骤:

  • 假设在解析的CSV数据中设置了P / E信息

  • 用作GenericCSVData 基类

  • 扩展存在 linesopen/high/low/close/volumen/openinterestpe

  • 添加参数让调用方确定 P/E 信息的字段置

结果:

from backtrader.feeds import GenericCSVData

class GenericCSV_PE(GenericCSVData):

    # Add a 'pe' line to the inherited ones from the base class
    lines = ('pe',)

    # openinterest in GenericCSVData has index 7 ... add 1
    # add the parameter to the parameters inherited from the base class
    params = (('pe', 8),)

工作已经完成...

稍后,在策略中使用此 data feed

import backtrader as bt

....

class MyStrategy(bt.Strategy):

    ...

    def next(self):

        if self.data.close > 2000 and self.data.pe < 12:
            # TORA TORA TORA --- Get off this market
            self.sell(stake=1000000, price=0.01, exectype=Order.Limit)
    ...

绘制额外的市盈率 line

显然,在data feed中没有对额外line的自动绘图支持。

最好的选择是在那个 line 上做一个SimpleMovingAverage,并将其绘制在一个单独的轴上:

import backtrader as bt
import backtrader.indicators as btind

....

class MyStrategy(bt.Strategy):

    def __init__(self):

        # The indicator autoregisters and will plot even if no obvious
        # reference is kept to it in the class
        btind.SMA(self.data.pe, period=1, subplot=False)

    ...

    def next(self):

        if self.data.close > 2000 and self.data.pe < 12:
            # TORA TORA TORA --- Get off this market
            self.sell(stake=1000000, price=0.01, exectype=Order.Limit)
    ...

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