量化交易（也称为量化交易）涉及使用基于简单或复杂数学模型的计算机算法和程序来识别和利用可用的交易机会。在后端，量化交易还涉及对历史数据的研究工作，旨在识别获利机会。
量化交易在个人和机构层面广泛用于高频、算法、套利和自动交易。参与此类量化分析和相关交易活动的交易者通常被称为“量化交易者”或“量化交易者”。
概要
- 量化交易（也称为量化交易）涉及使用基于简单或复杂数学模型的计算机算法和程序来识别和利用可用的交易机会。
- 量化交易还涉及对历史数据的研究工作，旨在识别获利机会。
- 量化交易在个人和机构层面广泛用于高频、算法、套利和自动交易。
- 在过去的二十年里，MBA 和博士学位。金融、计算机科学甚至神经网络的持有者正在知名交易机构担任交易员的工作。
- 除了本地的小型贸易公司外，雇主还包括全球投资银行、对冲基金或套利交易公司的交易部门。
量化交易是如何演变的？
早些时候，市场是实物和场内交易，交易者和做市商互动，就证券、价格和数量达成一致，并在纸上结算交易。除其他资格外，清晰的声音和良好的体格被认为是有志于交易工作的人的资产，因为这些使他们在交易大厅中令人印象深刻。
随着市场变得具有全球影响力和扩张的数字化，地板被清空了。没有什么可提供但声音很大的交易员开始消失，为精通计算机的技术人员让路。电子市场提供了巨大的扩展、大量的交易数据、新资产和证券，并且出现了数据挖掘、研究、分析和自动交易系统的机会。
在过去的二十年里，MBA 和博士学位。金融、计算机科学甚至神经网络的持有者正在知名交易机构担任交易员的工作。
量化交易者的简介
根据产生的交易利润，量化交易员可能会为一家小型、中型或大型贸易公司工作，以获得丰厚的薪水和高额奖金。除了本地的小型贸易公司外，雇主还包括全球投资银行、对冲基金或套利交易公司的交易部门。
今天，在成熟的公司获得交易员的工作通常需要定量流的专业硕士学位（MBA、博士、CFA），除非是一位经验丰富且具有成熟工作经验的交易员。其他经验较少的年轻量化分析师可以从小型公司开始，或者从初级分析师开始，并在很长一段时间内逐步上升，尽管这是一个竞争激烈的领域。
除了具有金融、数学和计算机编程方面的背景外，宽客还应具备以下技能和背景：
- 计算机使用方面的专业知识
- 一种或多种编程语言的实践知识
- 熟悉构建和定制交易系统和自动化可能性
- 熟悉数据馈送和使用
- 数据挖掘、研究和分析能力
- 冒险能力和交易者的气质
- 不断发现新战略和机遇的创新思维
量化交易者工具
Quant 对包含价格和报价的实时数据实施自己的算法。他们需要熟悉任何提供数据馈送和内容的相关系统。量化交易者通常可以使用这些工具：
- 用于访问市场数据的系统，如彭博数据终端，具有适合其交易流的必要技术和定量分析工具（如布林带、图表等）
- 具有编程语言兼容性的计算机系统：Perl、C++、Java、Python 是交易者社区中常见的系统
- 历史和/或实时数据可用性，以回测他们确定的策略
- 通常通过直接市场访问自动访问经纪/交易账户
量化交易员职责
使用上述内容，量化交易者通常会执行以下活动：
- 确定交易策略：它可以基于简单的价量数字，也可以基于复杂的数学模型
- 根据交易策略开发和构建工作算法/程序/系统
- 回测原型以验证实际实施，并需要定制：一旦确定，对历史/实时测试数据回测策略以评估实际可行性非常重要。根据需要合并进一步的更改
- 包括风险管理标准：进行情景分析、实施止损机制、资金分配限制等，使系统尽可能具有保护性
- 在公开市场实施实时交易执行系统：让量化设置上线，并持续观察盈利潜力。进一步定制已识别的增强或故障（如果有）
- 继续努力确定新战略
- 此外，在研究部门的后台工作，并为交易部门的交易员提供交易技巧
量化交易员的工作是一个持续而严格的过程，工作时间很长。当今的交易似乎已经成为计算机与计算机的市场，人类交易者的贡献仅限于构建足够智能的计算机程序，以便比同行开发的程序更好地进行交易。整个市场的自动化程度越高，就越需要提高效率，因为利润机会每天都在减少。
在美国，量化交易头寸在纽约和芝加哥以及对冲基金倾向于聚集的地区最为普遍，例如马萨诸塞州的波士顿和康涅狄格州的斯坦福德。在全球范围内，量化交易员可能会在伦敦、香港、新加坡、东京和悉尼以及其他区域金融中心找到就业机会。
综述
量化交易员的工作和相关的津贴看起来非常有利可图，但那些有资格进入这个竞争激烈的领域的人需要多方面的技能、知识和气质。量化交易者的成功率通常适中，并且由于倦怠，许多人在几年后分散或转移到其他流。除了所有必要的基础设施、技能和知识之外，一个人还需要有正确的心态才能成为一名成功的量化分析师。
Quants 能赚多少钱？
金融领域的薪酬往往非常高。在定量分析领域，找到发布工资为 250,000 美元或更高的职位并不少见。当您考虑奖金时，量化交易员每年可以赚取超过 500,000 美元。与大多数职业一样，您拥有的经验越多，简历中的经验越多，您获得的报酬就越多。对冲基金或其他交易公司通常支付最多，而入门级量化头寸可能仅赚取 125,000 美元或 150,000 美元。
对冲基金量化赚多少钱？
如果你是一名量化交易员，你通常会在对冲基金工作时获得最高的薪水。例如，根据 Selby Jennings 的 2020 年北美量化团队工资和奖金调查，一名拥有博士学位的毕业生。在 STEM 领域（科学、技术工程或数学）中，在顶级对冲基金或独立交易公司的总薪酬（工资和奖金合计）可能在 300,000 美元到 400,000 美元之间。
成为 Quant 的步骤是什么？
哪个统计领域对 Quant 最有用？
统计的某些方面是量化交易的支柱，包括回归理论和时间序列分析。诸如傅立叶分析和小波分析之类的电子工程技术也用于定量分析。在量化交易中工作需要了解的大多数统计概念都非常先进，以至于在本科阶段没有教授。因此，继续深造统计学（即博士课程）非常重要。
Quants 需要了解哪些编程语言？
C++ 和 Java 是交易系统中使用的主要编程语言。除了知道如何使用 R、MatLab、Stata、Python 等工具外，Quants 通常还需要使用 C++ 编写代码，以及在较小程度上使用 Perl。