定量分析

相关性在现代投资组合理论中是如何运用的？

2024年10月27日 - 现代投资组合理论(MPT) 认为，投资者可以通过降低投资组合所选资产收益之间的相关性来实现分散化并降低损失风险。目标是在一定风险水平下优化预期收益。要点MPT 的追随者寻求投资组合中各种资产价格变动的零或接近零的相关性。也就是说，他们寻求以截然不同的模式对宏观经济趋势做出反应的资产。