定量分析

相關性在現代投資組合理論中是如何運用的？

- 現代投資組合理論(MPT) 認爲，投資者可以通過降低投資組合所選資產收益之間的相關性來實現分散化並降低損失風險。目標是在一定風險水平下優化預期收益。要點MPT 的追隨者尋求投資組合中各種資產價格變動的零或接近零的相關性。也就是說，他們尋求以截然不同的模式對宏觀經濟趨勢做出反應的資產。