量化交易系統的威力很強大
2003年至2004年之間，我從股指期貨轉戰到外匯市場，總結了在股指期貨實際交易中摸索出來的關於開倉點、止損和資金管理的經驗，建立了一個真正意義上的交易系統。經過了歷史數據的驗證和模擬交易的測試，開始應用在外匯市場的實際交易中。
2005年下半年，外匯交易系統提示我把眼光放在英鎊/日元這個貨幣對上，因爲在2005年8月底，英鎊/日元超過了兩個月前200.00點的高位，開始了向上攀升的趨勢。當時英國的利率比日本的利率高出四個百分點以上，這無疑吸引了越來越多熱衷於利差套利交易人的注意。如果說2005年下半年，英鎊/日元的走勢是在來來回回的曲折中向上的話，等到了2006年上半年，英鎊:/日元就形成了一直向上的單邊走勢。2006年4月，英鎊/日元超過了2月份曾經達到的207.00點的高位，交易系統發出開倉買入的信號，我按照交易系統的指令和計算好的倉位大小把客戶和自已的資金投入到英鎊/日元的多單中去。這一波的上漲趨勢不間斷地一直持續到2007年的2月，纔出現了第一次比較大幅度的下跌，我按照交易系統給出的止損點在231.00點左右賣出多單平倉。在十個月的持倉過程中每手和約贏得了2400個基準點的利潤，衆多客戶和我自已的賬戶都獲利匪淺。
這次的成功讓外匯交易系統得到了實戰的驗證，也使我對交易系統的信心大增。英鎊/日元在之後的幾個月裏又經歷了一小波上漲。但到了2007年夏季，英鎊開始走低，交易系統對英鎊/美元這一貨幣對給出了賣出的信號，於是一輪做空英鎊/美元的操作又開始了。
2008年對量化投資來說是里程碑式的一年，據我所知，各種類型的、以做多波動率爲原則的交易系統在股票、股指期貨、債券、外匯、黃金、商品期貨、利率、信用違約掉期合同等各個金融市場都獲利不少。
2008年8月初，歐元/美元貨幣對的匯率從最高位曾超過1.60點的水平驟然跌破了過去五個月以來的最低位1.5280點，外匯交易系統給出了賣出歐元/美元貨幣對的強烈信號，讓我們來看看此後的幾個月裏金融市場上發生了什麼樣的重大事件:
2008年9月7日，聯邦政府出面控管了房利美、房地美這兩:家最大的房地產貸款公司，兩家公司的合計貸款份額佔了全美市場總額的一半，美國的納稅人承擔了高達5萬億美元房地產貸款額的風險。
2008年9月14日，當時擁有美國最大規模的銀行、信用卡、貸款業務的美洲銀行以500億美元併購美林證券公司。後來美洲銀行的總裁發現美林證券在次貸危機中的虧損遠遠大於預計，當他正想退出併購合同的時候，美國聯邦儲備委員會主席伯南克和財政部長亨利·保爾森阻止了他。合併後的美洲銀行遭受鉅額虧損，聯邦政府不得不提供了450億美元的援救資金。
2008年9月15日，雷曼兄弟公司想出手賣掉600億美元次貸資產的計劃找不到買主，擁有158年曆史的雷曼兄弟公司宣佈破產。
2008年9月16日，聯邦政府提供850億美元援救貸款給保險業巨頭AIG公司，並獲得了接近80%的公司股份。
2008年9月19H,小布什總統向國會要求得到政府出面購買違約債務和貸款的權力。
2008年9月29日，美國衆議院拒絕通過小布什政府高達7000億美元的援救計劃。
2008年9月29口，道瓊斯股市指數下降了777.68點，是其歷史上最大的跌幅。
2008年10月1日，美國參議院通過了小布什政府的援救計劃。
2008年10月3日，美國衆議院重新審議並通過了小布什政府的援救計劃，小布什總統立刻簽署援救法案生效。
2008年10月6日，道瓊斯股市指數自2004年以來首次低於10000點，當天一度下降了800點。
2008年10月9日，道瓊斯股市指數幾乎下降了700點，五年來首次低於9000點。
2008年10月30日，第三季度經濟萎縮，象徵着美國經濟衰退的開始。
2008年11月13日，失業率開始升高(之後一直上升，2010年1月達到10.6%)。
2008年11月13日，聯邦政府新財政年度的預算赤字達到創
紀錄的2372億美元，反映了政府花費巨資援救金融行業的後果。
2008年11月14日，小布什總統表示支持政府提供250億美元的貸款給汽車製造廠商。
2008年11月19日，道瓊斯股市指數下降了430點，自2003年以來首次低於8000點。
2008年11月24日，聯邦政府再次提供200億美元給花旗銀行，防止它迅速垮臺。
2009年1月28日，國會通過了新總統奧巴馬8190億美元的經濟刺激計劃，沒有一個共和黨議員投贊成票。
2009年2月23日，道瓊斯股市指數和標準普爾500指數都下降到過去十年的最低點。
2009年3月2日，道瓊斯股市指數自1997年10月以來首次低於7000點,3月10日達到了6547點，從2007年10月9日的歷史最高點下降了54%。
以上這一切歷史性的災難事件都是在2008年8月初外匯交易系統給出了賣出歐元/美元貨幣對的信號之後發生的，難道交易系統真的有未卜先知的能力?其實不是，交易系統只不過是跟從了市場價格走向的大趨勢而已。在金融和經濟危機中，全球的投資者們紛紛拋售任何有風險性的資產，轉而買入他們心目中最安全的、流通性最好的美國政府債券，因此美元大升，歐元大降。
2008年8月初，歐元/美元貨幣對向下跌破了1.5280點之後，一路迅速下降。在2008年10月末，到達了1.2329點的最低位，總共下降了2950個基準點。當歐元/美元貨幣對在2008年11月初反彈到1.30點左右時，外匯交易系統給出了平倉買進的信號。這筆交易歷時三個月，總共獲利2280個基準點，在史上罕見的金融風暴中，再次顯示了交易系統的威力。
實際上交易系統獲利的機會不只是在外匯市場上,在股指期貨市場上，交易系統在2008年6月就給出了賣出做空標準普爾500指數的信號，比在外匯市場上的信號還早兩個月。交易系統從1250點左右開倉賣出標準普爾500股指期貨，在不到1000點左右買進平倉，一張小型標準普爾500股指期貨獲利250點，每1點相當於50美元的價值，所以總共獲利12500美元。而買賣一張小型標準普爾500股指期貨所需要的初始保證金是5625美元，因此利潤與保證金的比率是2.2倍。
另外一個收益率很好的短線交易系統是三角形交易系統，這個交易系統除了適用於外匯市場之外，還可以應用到其他各種金融市場上。它的原理是根據以下這個事實:在影響市場走向的重大消息公佈之前的一段時間裏，比如當美國聯邦儲備委員會即將決定是否調高或降低利率之前，市場上的參與者們都在等待着消息的公佈再做出如何交易的選擇，交易量變得越來越小，價格波動的幅度也變得越來越窄，在消息出來之前的那一刻，交易幾乎陷入了停頓狀態，從圖形上來看，就好像一個向一點聚集的三角形似的。等消息剛一公佈，巨大的交易量-下子被釋放出來，價格往往朝一個方向迅速突破，或者價格先往一個方向推進一小段，然後立刻反轉朝另一個方向很快地變化。三角形交易系統在突破點的上方設定一個買入點，同時在突破點的下方設定一個賣出點，不管價格突破後的能量是向哪個方向推動，交易系統都能夠及時跟進，並在預先設定好的止贏點平倉獲利。當然，有時候三角形交易系統會由於開始價格走向的虛晃一槍然後逆轉方向而不得不先在一個方向，上止損，但交易系統會馬，上在另外一個方向上跟進，以抓住價格突破後的大部分利潤。
三角形交易系統的做多波動率的原理很簡單，但是把它編成電腦程序卻不容易，而且還要儘量避免在真正的突破點出來之前上下雙向的假突破現象，更使量化的過程難上加難。但是三角形交易系統有不同於其他趨勢交易系統的特點。首先，它真正參與交易的時段只有全部時間的十分之一，平時不輕易進行盲目的買賣，一旦滿足進場條件開始交易，能夠在很短的時間裏獲得比較好的收益率。其次，三角形交易系統在外匯、股指期貨、債券和商品期貨等多個金融市場裏的應用效果都比較好，對於在關聯性不強的多個市場裏進行分散投資，從而降低投資系統的整體風險具有不可替代的作用。