分之一投資組合
不管學者們採取什麼手段不眨眼地盯住經濟這個水晶球，未來的經濟永遠是無法準確預測的，歷史上有通貨膨脹時期也有通貨緊縮時期，有經濟繁榮期也有經濟蕭條期，經濟的盛衰循環是永存的，將來也會有意料不到的事情發生。那麼怎麼才能使自己的資產長期保值呢?一個可靠又可行的投資組合方案如下:
四分之一的資產放在現金裏，用來應對經濟衰退期或蕭條時期的通貨緊縮。比如銀行的短期存款(活期或定期)、短期國債和短期公債等，在經濟衰退期裏現金爲王。
四分之一的資產投資貴重金屬，防備通貨膨脹和其他災難性事件的發生。以黃金爲主，最好是金幣或金條，如果覺得保存實物黃金麻煩的話，可以用其他的代替，比如黃金基金、紙黃金、金礦股票、黃金期貨等。如果資產比較多，也可以分散投資到白銀、石油和礦產等資源類資產上。
四分之一的資產購買長期政府債券，長期債券在經濟繁榮時期和通貨緊縮時期有穩定的收益率，但在通貨膨脹時期表現較差。有條件投資國際債券的話可以考慮瑞士國債，瑞士法郎相對來說比較堅挺。
四分之一的資產投資股票，股票在經濟繁榮時期表現良好。
可以是股市指數基金，股指基金ETF，分散投資的股票組合或股指期貨等。
如果四個部分中任何一部分資產的價值降低到15%以下或者增長到35%以上的比重，那就賣出一些升值的資產買進一些貶值的資產，把比例重新調整到每個部分仍爲四分之一。
在這裏，需要對黃金的作用多說幾句，因爲很多人對投資黃金的重要性不很瞭解。黃金的價值在於它與其他資產的非相關性，黃金與美元的正反逆向關係是不需解釋的，股票和長期債券只有在低利率的環境下才成長得好，在高通貨膨脹的時期表現得比較差，而黃金在惡性通貨膨脹的時期表現最好。當人們不再看好其他資產的前景時，黃金是保值的最後途徑。
未來基本上是無法準確預知的，把黃金作爲投資組合的一部分與其他資產搭配起來可以達到長期保值的效果。如果非要做短期投機的話，如果你相信通貨膨脹的時期遲早會來臨，那麼黃金也是一個較好的交易工具。
分之一投資組合的數據驗證
這個投資組合被歷史數據證明能夠降低整體資產的市場風險，使投資者相對長期穩定地渡過通貨膨脹期或者通貨緊縮期，經濟繁榮期或者經濟蕭條期(見下表7,四分之一投資組合的歷史收益率)。
表7四分之一投資組合的歷史收益率
表7四分之一投資組合的歷史收益率（續表1）
表7四分之一投資組合的歷史收益率（續表2）
就以十分動盪的經濟衰退期2008年爲例，股市指數下降了36.7%，短期債券增長了6.2%，長期債券增長了33.4%，黃金增長了4.9%，整個組合增長了1.9%。
再以經濟復甦期2003年爲例，股市指數增長了31.4%，短期債券增長了2.4%，長期債券增長了2.7%，黃金增長了19.6%，整個組合增長了14.0%。
在剛剛過去的2009年，股市指數增長了26.0%，短期債券下降了2.0%，長期債券下降了24.7%，黃金增長了24.0%，整個組合增長了5.8%。
從1972年至2009年，四分之一投資組合平均每年的收益率爲9.6%，略低於單純股票指數的9.7%，超過長期債券指數的8.3%、短期債券指數的7.2%以及黃金的8.8%。
更爲可貴的是，從1972年至2009年的39年裏，四分之一投資組合只有兩年的收益率是負數，最差的是1981年下降3.9%。以比較低的風險獲得比較高的回報，這不正是希望長期資產保值又不想每天關注金融市場的投資者所需要的嗎?
交易系統與四分之一投資組合的結合
四分之一投資組合裏波動率最大的部分是股票;而在交易系統的應用中，假如每次交易都使用全部的資金，一旦需要止損的話，損失還是不小的。如果把交易系統與四分之一投資組合結合起來的話，應當是一個取長補短的更好的組合交易系統。假如把四分之一投資組合裏股票的部分用交易系統來操作，那麼每次止損在整個投資組臺中的絕對損失就只有原來的四分之一。舉例來說，本來在交易系統中滿倉操作的21.5%的止損百分比，由於滿倉操作的全部資金只佔四分之一投資組合總資產的25%，21.5%的損失在整個資產中所佔的比例就只有5.4%而已，四分之一投資組合中固定收益的債券部分的利息還可以補償股票部分的暫時虧損。如果交易系統的初始投資已經確保獲利後，出現了第二個交易信號，追加投資的資金來源還可以由現金部分提供。相信這個再次組合的交易模型長期堅持下來，可以進一步降低整個資產的波動程度，起到減少風險、增強穩定度和提高收益率的多重作用。
2008年之後，不僅是股票，就連黃金和長期債券的波動率也有大幅度的升高。對喜歡採取主動投資方式的人來說，除了用四分之一投資組合裏股票的資金操作交易系統之外，黃金和長期債券的買賣也可以參考交易系統的原則。但是要注意的是，使用交易系統會有相當長的時間處於不交易的狀態，有時候大量的資金閒置在現金上，就失去了四分之一投資組合互補長短的意義。風險和回報是密不可分的，過分追求降低風險將影響滿意的收益率的獲得。因此，把交易系統應用到四分之一投資組合的股票部分是一個比較理想和均衡的投資理財方法。