特別值得一提的是，成交量對商品期貨的意義更爲重大。因爲股市上有大量的資金在持幣待購，所以一旦股價回落到一定程度，很快就被資金拉起來。但是，由於存在做空機制的作用，所以成交量在期貨市場使用時還是需要注意一些問題。
期貨交易存在一定的“虛假買賣”
在國內外的期貨市場中存在大量的套利交易，由於套利交易不能指明趨勢方向，所以交易中的許多成交量具有極大的不能驗證趨勢的“虛假、欺騙”成分，使得實際效果存在不確定性。
在國內外容量較大的期貨市場中，交易活動中還有很大一部分成交量的產生並不具備戰略性攻擊或戰略性撤退買賣做盤意圖。其成交量的突然變大僅僅是有的機構爲了抵抗市場風險的套期保值，或者是調劑頭寸，以及換月調倉而導致的。
特別是，當現貨合約臨近交割期時，活躍合約則向後續月份延續，這是國內、外期貨市場都有的現象。如：LME金屬市場每個月第三個星期三前的遷倉行爲，使得每個月第三個星期一和星期二的成交量都較大。
由於市場行爲的複雜性，所以無法從根本上杜絕許多“虛假買賣”行爲的產生。當然，這些“虛假買賣”行爲並不是惡意的。因此，這些成交量的放大並不具備直接對分析趨勢起指導的作用，這就使得成交量的市場地位必然排列在價格要素之後。
成交量在期貨市場使用的其他問題
如果在連續圖中(逐月將活躍期連接起來)使用，則對應的成交量用的是同一商品各個合約成交量的總和。儘管可以說明市場的活躍與否，但從總體上看，在連續圖中對應總成交量來進行成交量對趨勢的驗證還是較爲合理的，但是對於成交量驗證趨勢來說則還是有點“不倫不類”，特別是參與者的具體交易只能在各個合約中進行的情況下。因此，在具體制定交易計劃時，必須進行相應必要的調整。
而如果只在單個合約中使用對應的成交量，則由於單個合約的交易活躍期非常短暫，基本上就是一個增倉、增量期和一個減倉、減量期。因此，在單個合約對應的成交量圖形中，又不足以說明成交量對趨勢的驗證意義。