高频交易 | 2023年5月1日
事件套利策略的开发是如何进行的？
大部分的事件套利策略的开发都遵循如下三个步骤:
过去某类事件发生的日期和时间均可以从各种网站上找到。大部分的信息都会在一天的同一个时间公布，数据收集工作也因此更为容易。例如，美国失业率数据总是在东部时间上午8:30公布。而另外一些信息的公布时间是不确定的，比如美国联邦公开市场委员会利率变化公告等，这就要求在收集数据时更加尽心一点。
中航重机图1中航重机日K线如图1所示，从2009年8月开始，中航重机(600765)的在底部震荡筑底，形成三重底形态，表明市场上涨动能很强。10月15日，MACD指标出现“DIFF线与股价底背离+金叉”的看涨形态，为入场信号。投资者可以50%的仓位买入。之后股价不断上涨，DIFF线也向上突破零轴。
均线服从是指多条均线收敛时，各周期均线运行方向不同。后市走向将遵循K线服从均线，短期均线服从中期均线，中期均线服从长期均线，日线服从周线，周线服从月线的规律，长期均线向上则趋势继续向上，长期均线向下则趋势继续向下。如上图所示，中航电子(600372)。
为什么说技术分析是现代微结构理论的先驱？在某种程度上，技术分析是现代微结构理论的先驱。尽管市场微观结构理论适用于更高的交易频率，并且比技术分析要复杂得多，但是无论是市场微观结构理论还是技术分析，其目的都是从过去的价格运动中推导出市场的供需状况。大量的现代高频交易策略都是用最近一分钟的价格运动情况来识别潜在的市场信息。
一、技术要点1.5周均线金叉60周均线：60周均线下行趋势趋缓、走平或走多，股价放量突破60周均线压制，站上60周均线，5周均线向上金叉60周均线。
与峰峰渐高形态正好相反，MACD指标的峰峰渐低是多方力量逐渐减弱的标志，当个股在冲击涨停板时出现了这种峰峰渐低形态后，操作中，就不宜追涨买入了，因为随后封牢涨停板的概率较低，而一只个股在冲击涨停板时，即使股价游弋于涨停价附近，但只要不封牢涨停板，就是不值得短线追涨买入的，这类涨停板次日走势蕴藏一定的风险。
中继型涨停是指对原上涨趋势的继续或加速运行，它不改变股价原来的运行态势，只改变股价原有运行态势的角度和方式。这种涨停一般是在大盘出现震荡走势时，个股形成横盘整理后，所出现的涨停走势。
多头排列形态是指在周期长短不一的多根均线所构成的系统中，周期相对较短的均线位于周期相对较长的均线_L方，股票价格位于所有均线下方。多头排列形成了一种发散状的形态，发散的方向是向上的，如果角度越陡，则表明升势越凌厉，多力‘力量越强大，一般来说，在升势的加速阶段，多头排列的向上倾斜角度最大，此时，空方没有任何反击余地。
交易商是如何进行交易工作的？交易商通过把客户的指令单集中起来形成大笔的交易委托单。为了保证快速执行客户的指令，交易商会浏览他的清单，也就是其手中的证券存货数量，交易商会根据他们对未来的需求以及市场情况的预期来决定是扩大还是缩小其手中持有的存货数量。
波浪理论是由美国分析师艾略特在20世纪40年代提出的一种技术分析理论。艾略特在长期的市场观察中发现，价格运动存在首一些不断，复出现的模式，他将这些模式称为“波浪”,并由此创造出阻，著名的股市分析理论—波浪理论。波浪理论认为，市场的运行是以一种周期性波动来进行的，一个周期性波动之中有两种波浪:推动浪和调整浪。
如图所示。 图5-19 深物业A走势图图5-19深物业A(000011)的一段走势图，图中标记了三处MACD指标在零轴以上金叉的情况。其中有两处是符合定义要求的，即1号金叉和2号金叉；3号金叉虽然快慢线在零轴以上，但它不属于在零轴以上金叉的情况。
什么是 NFA 合规规则 2-43b？美国国家期货协会(NFA) 于 2009 年实施的 NFA 合规规则 2-43b 规定，外汇交易商会员 (FDM) 和零售外汇交易商( RFED ) 不能允许客户对冲，并且必须先抵消头寸先进先出 (FIFO) 的基础。
什么是货币交易平台？货币交易平台是货币经纪商向其客户提供的软件界面，让他们可以作为交易者进入外汇市场。这可能是在线、基于 Web 的门户、移动应用程序、独立的可下载程序或三者的任意组合。除了订单处理工具外，这些平台还可以提供研究工具。重点摘要货币交易平台为交易者提供外汇市场准入。
什么是底层？底层证券，当用于股票交易时，是在行使认股权证或可转换债券或可转换优先股转换为普通股时必须交付的普通股。标的物的价格是决定衍生证券、权证和可转换债券价格的主要因素。因此，标的物价格的变化会导致与其相关的衍生资产价格同时发生变化。重点摘要标的是指在行使合同或权证时必须交付的证券或资产。
什么是资本加权指数？市值加权指数，也称为市值加权指数，是一种股票市场指数，其中指数的各个组成部分的数量与其总市值（简称为“市值”）相对应。采用市值加权法，市值较高的指数成分将在指数中获得较高的权重。按比例来看，小市值公司的表现对整体指数表现的影响较小。
什么是奥特克斯？ Autex 一词是指汤森路透的一个电子平台，它为经纪人提供了一个向买方客户宣传股票交易前或交易后流动性的场所。因此，大量股票的买家或卖家能够识别特定股票的买入和卖出方的其他大型交易者。该界面通过在股票发行中显示交易广告来显示希望在执行大宗交易之前了解市场流动性的交易者的兴趣。
什么是 If-Converted 方法？投资者使用 if-converted 方法计算可转换证券转换为新股后的价值。这是通过查看可转换证券的转换率，然后将转换价格与股票的当前市场价格进行比较来完成的。