什么叫做风险管理?

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什么叫做风险管理?

在交易之中,高效的风险管理与交易信号同样重要。一份合理设计并且严格执行的风险管理方案是机构获得稳定收益的关键。本章将重点介绍高频交易操作中最主要的风险管理方法,这些方法均遵循新巴塞尔协议风险管理标准。

正如所有的商业决策一样,建立一套完整的风险管理系统需要包括几个独立的步骤:

首先,明确定义整个机构层面的风险管理目标。

其次,度盘单个交易策略及整体投资组合的潜在风险敞口。

基于以上两步所得到的目标和风险参数,制定并实施一套风险管理系统,以检测异常风险水平并且动态管理风险敞口。

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