Backtrader 教程：分析器 - PyFolio - 集成

Backtrader Backtrader教程   |   2022年7月9日

Ticket #108中提出了投资组合工具pyfolio的集成。

鉴于zipline和pyfolio之间的紧密集成，第一次看本教程认为它很困难，但是pyfolio可用于其他一些用途的示例测试数据实际上对于解码幕后运行的内容非常有用，因此是集成的奇迹。

大多数部分已经在backtrader中就位：

  • 分析器基础设施

  • 儿童分析仪

  • TimeReturn 分析器

只需要一个主PyFolio分析器和 3 个简易子分析器。加上一种依赖于pyfolio已经需要的依赖项之一的方法，即pandas 。

最具挑战性的部分……“正确处理所有依赖项”。

  • pandas更新

  • numpy的更新

  • scikit-lean的更新

  • seaborn的更新

在带有 C 编译器的类 Unix 环境下，一切都差不多了。在 Windows 下，甚至安装了特定的 Microsoft 编译器（在本例中是 Python 2.7 的链），事情都失败了。但是，一个拥有 Windows 最新软件包集合的知名站点提供了帮助。如果您需要，请访问它：

如果没有经过测试，集成将不完整，这就是为什么通常的样本始终存在的原因。

没有 PyFolio

该示例使用random.randint来决定何时购买/出售，所以这只是检查事情是否正常： 

$ ./pyfoliotest.py --printout --no-pyfolio --plot

输出： 

Len,Datetime,Open,High,Low,Close,Volume,OpenInterest
0001,2005-01-03T23:59:59,38.36,38.90,37.65,38.18,25482800.00,0.00
BUY  1000 @%23.58
0002,2005-01-04T23:59:59,38.45,38.54,36.46,36.58,26625300.00,0.00
BUY  1000 @%36.58
SELL 500 @%22.47
0003,2005-01-05T23:59:59,36.69,36.98,36.06,36.13,18469100.00,0.00
...
SELL 500 @%37.51
0502,2006-12-28T23:59:59,25.62,25.72,25.30,25.36,11908400.00,0.00
0503,2006-12-29T23:59:59,25.42,25.82,25.33,25.54,16297800.00,0.00
SELL 250 @%17.14
SELL 250 @%37.01

在测试运行的 2 年默认寿命期间，随机选择并分散了 3 个数据和几个买卖操作

PyFolio 运行

pyfolio在 Jupyter Notebook 中运行时运行良好，包括内联绘图。这是笔记本

笔记

runstrat在这里 [] 作为参数以使用默认参数运行并跳过笔记本本身传递的参数

%matplotlib inline

from __future__ import (absolute_import, division, print_function,
                        unicode_literals)


import argparse
import datetime
import random

import backtrader as bt


class St(bt.Strategy):
    params = (
        ('printout', False),
        ('stake', 1000),
    )

    def __init__(self):
        pass

    def start(self):
        if self.p.printout:
            txtfields = list()
            txtfields.append('Len')
            txtfields.append('Datetime')
            txtfields.append('Open')
            txtfields.append('High')
            txtfields.append('Low')
            txtfields.append('Close')
            txtfields.append('Volume')
            txtfields.append('OpenInterest')
            print(','.join(txtfields))

    def next(self):
        if self.p.printout:
            # Print only 1st data ... is just a check that things are running
            txtfields = list()
            txtfields.append('%04d' % len(self))
            txtfields.append(self.data.datetime.datetime(0).isoformat())
            txtfields.append('%.2f' % self.data0.open[0])
            txtfields.append('%.2f' % self.data0.high[0])
            txtfields.append('%.2f' % self.data0.low[0])
            txtfields.append('%.2f' % self.data0.close[0])
            txtfields.append('%.2f' % self.data0.volume[0])
            txtfields.append('%.2f' % self.data0.openinterest[0])
            print(','.join(txtfields))

        # Data 0
        for data in self.datas:
            toss = random.randint(1, 10)
            curpos = self.getposition(data)
            if curpos.size:
                if toss > 5:
                    size = curpos.size // 2
                    self.sell(data=data, size=size)
                    if self.p.printout:
                        print('SELL {} @%{}'.format(size, data.close[0]))

            elif toss < 5:
                self.buy(data=data, size=self.p.stake)
                if self.p.printout:
                    print('BUY  {} @%{}'.format(self.p.stake, data.close[0]))


def runstrat(args=None):
    args = parse_args(args)

    cerebro = bt.Cerebro()
    cerebro.broker.set_cash(args.cash)

    dkwargs = dict()
    if args.fromdate:
        fromdate = datetime.datetime.strptime(args.fromdate, '%Y-%m-%d')
        dkwargs['fromdate'] = fromdate

    if args.todate:
        todate = datetime.datetime.strptime(args.todate, '%Y-%m-%d')
        dkwargs['todate'] = todate

    data0 = bt.feeds.BacktraderCSVData(dataname=args.data0, **dkwargs)
    cerebro.adddata(data0, name='Data0')

    data1 = bt.feeds.BacktraderCSVData(dataname=args.data1, **dkwargs)
    cerebro.adddata(data1, name='Data1')

    data2 = bt.feeds.BacktraderCSVData(dataname=args.data2, **dkwargs)
    cerebro.adddata(data2, name='Data2')

    cerebro.addstrategy(St, printout=args.printout)
    if not args.no_pyfolio:
        cerebro.addanalyzer(bt.analyzers.PyFolio, _name='pyfolio')

    results = cerebro.run()
    if not args.no_pyfolio:
        strat = results[0]
        pyfoliozer = strat.analyzers.getbyname('pyfolio')

        returns, positions, transactions, gross_lev = pyfoliozer.get_pf_items()
        if args.printout:
            print('-- RETURNS')
            print(returns)
            print('-- POSITIONS')
            print(positions)
            print('-- TRANSACTIONS')
            print(transactions)
            print('-- GROSS LEVERAGE')
            print(gross_lev)

        import pyfolio as pf
        pf.create_full_tear_sheet(
            returns,
            positions=positions,
            transactions=transactions,
            gross_lev=gross_lev,
            live_start_date='2005-05-01',
            round_trips=True)

    if args.plot:
        cerebro.plot(style=args.plot_style)


def parse_args(args=None):

    parser = argparse.ArgumentParser(
        formatter_class=argparse.ArgumentDefaultsHelpFormatter,
        description='Sample for pivot point and cross plotting')

    parser.add_argument('--data0', required=False,
                        default='../../datas/yhoo-1996-2015.txt',
                        help='Data to be read in')

    parser.add_argument('--data1', required=False,
                        default='../../datas/orcl-1995-2014.txt',
                        help='Data to be read in')

    parser.add_argument('--data2', required=False,
                        default='../../datas/nvda-1999-2014.txt',
                        help='Data to be read in')

    parser.add_argument('--fromdate', required=False,
                        default='2005-01-01',
                        help='Starting date in YYYY-MM-DD format')

    parser.add_argument('--todate', required=False,
                        default='2006-12-31',
                        help='Ending date in YYYY-MM-DD format')

    parser.add_argument('--printout', required=False, action='store_true',
                        help=('Print data lines'))

    parser.add_argument('--cash', required=False, action='store',
                        type=float, default=50000,
                        help=('Cash to start with'))

    parser.add_argument('--plot', required=False, action='store_true',
                        help=('Plot the result'))

    parser.add_argument('--plot-style', required=False, action='store',
                        default='bar', choices=['bar', 'candle', 'line'],
                        help=('Plot style'))

    parser.add_argument('--no-pyfolio', required=False, action='store_true',
                        help=('Do not do pyfolio things'))

    import sys
    aargs = args if args is not None else sys.argv[1:]
    return parser.parse_args(aargs)

runstrat([])

Entire data start date: 2005-01-03
Entire data end date: 2006-12-29


Out-of-Sample Months: 20
Backtest Months: 3

[-0.012 -0.025]

pyfolioplotting.py:1210: FutureWarning: .resample() is now a deferred operation
use .resample(...).mean() instead of .resample(...)
  **kwargs)

<matplotlib.figure.Figure at 0x23982b70>

样品用途： 

$ ./pyfoliotest.py --help
usage: pyfoliotest.py [-h] [--data0 DATA0] [--data1 DATA1] [--data2 DATA2]
                      [--fromdate FROMDATE] [--todate TODATE] [--printout]
                      [--cash CASH] [--plot] [--plot-style {bar,candle,line}]
                      [--no-pyfolio]

Sample for pivot point and cross plotting

optional arguments:
  -h, --help            show this help message and exit
  --data0 DATA0         Data to be read in (default:
                        ../../datas/yhoo-1996-2015.txt)
  --data1 DATA1         Data to be read in (default:
                        ../../datas/orcl-1995-2014.txt)
  --data2 DATA2         Data to be read in (default:
                        ../../datas/nvda-1999-2014.txt)
  --fromdate FROMDATE   Starting date in YYYY-MM-DD format (default:
                        2005-01-01)
  --todate TODATE       Ending date in YYYY-MM-DD format (default: 2006-12-31)
  --printout            Print data lines (default: False)
  --cash CASH           Cash to start with (default: 50000)
  --plot                Plot the result (default: False)
  --plot-style {bar,candle,line}
                        Plot style (default: bar)
  --no-pyfolio          Do not do pyfolio things (default: False)

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