道·琼斯分类法是最著名的分类方法之一，是在19世纪末为选取在纽约证券交易所上市的有代表性的股票而对各公司所属行业进行的分类，这也是证券指数统计中最常用的分类方法之一。
目前，世界上所有的证券交易所都采用本市场的股价指数，而且各种指数的计算方法大同小异，都是源于道·琼斯指数。但是，道·琼斯指数与这些指数相比最大的不同是，它不是交易所或地区的代表，而是按照行业或板块编制的—道·琼斯行业分类法，参与者可以通过各个行业板块指数之间的变化来研究整体宏观经济的规律。因此，这是道·琼斯指数的重要特征。我们如果对上市公司进行行业分析，首先就要对上市公司进行行业分类。
道·琼斯分类法将大多数股票分为三类：工业、运输业和公用事业，然后从中选取有代表性的股票。虽然入选的股票并不包括这类产业中的全部股票，但所选择的这些股票都足以代表该产业的发展趋势。
在道·琼斯指数中，工业类股票选取了工业部门的30家公司，包括采掘业、制造业和商业。这些产业有些扩张，有些则收缩;有些增长率超过国民生产总值的增长率，有些的增长率则低于国民生产总值的增长率。运输业包括航空、铁路、汽车运输和航运业。作为计算道·琼斯股价指数的股票类别，公用事业的增长率一般是稳定的。公用事业类主要包括电话公司、煤气公司和电力公司。