累積波動指數和麥克萊倫振盪指標

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累積擺動指數 (ASI) 是 Welles Wilder 擺動指數的一種變體。它繪製了每根柱線的擺動指數值的累計總和。對於上漲柱線,擺動指數的值介於 0 到 100 之間;對於下跌柱線,擺動指數的值介於 0 到 -100 之間。擺動指數是使用當前柱線的開盤價、最高價、最低價和收盤價以及前一柱線的開盤價和收盤價計算得出的。擺動指數是期貨市場中一種流行的工具。

教程:探索振盪器和指標

與僅使用兩個條形圖數據的普通擺動指數相比,使用累積擺動指數可以獲得更好的長期圖景。如果長期趨勢上升,則累積擺動指數爲正值。相反,如果長期趨勢下降,則累積擺動指數爲負值。如果長期趨勢橫向(無趨勢),則累積擺動指數在正值和負值之間波動。該指標用於分析期貨,但也可以應用於股票。

ASI 將爲技術人員提供量化的價格波動數值,並顯示短期趨勢逆轉。Metastock 對此的解釋最好:

“當累積波動指數超過前一個重要高波動點形成日的數值時,表明出現突破。當累積波動指數跌至前一個重要低波動點形成日的數值以下時,表明出現下行突破。”

您可以通過比較 ASI 上的趨勢線和價格圖上的趨勢線來確認趨勢線突破。當價格圖上繪製的趨勢線被突破,但累積波動指數上繪製的類似趨勢線沒有被突破時,表明存在假突破。

使用 Tradestation 創建的圖表

這張 2002 年蘋果(Nasdaq: AAPL ) 的圖表顯示了兩條趨勢線,證實了 5 月份的短期趨勢以及夏季和初秋形成的水平模式。此圖表中的 ASI 表示沒有買入信號,然而,這隻股票的賣家每天都會找到買家。

該指標可偶爾用於確認趨勢波動的判斷。

麥克萊倫振盪器

麥克萊倫振盪指標由謝爾曼和瑪麗安·麥克萊倫於 20 世紀 60 年代末開發,利用同一天期間的漲跌來計算兩個指數移動平均線之間的差異。

現在,這可能是需要理解的最重要的部分:兩個移動平均線始終是 19 和 39 週期指數移動平均線(EMA),分別代表 10% 和 5% 的趨勢值。專業製圖軟件程序(如 Tradestation 等)使用 19 和 39 天 EMA 作爲默認週期,但許多製圖師會嘗試使用其他週期來微調他們的研究。如果您確實使用 19/39 模型,McClellan 是一個很好的短期指標,可以預測漲跌統計數據的正向和負向變化,從而更好地把握市場時機。

麥克萊倫振盪指標使用基於此數據的平均值和差異來衡量市場廣度。要準確繪製麥克萊倫振盪指標,圖表必須包含上漲股票和下跌股票,並且輸入必須爲每隻股票指定正確的數據編號。由於麥克萊倫振盪指標使用指數平均值,因此麥克萊倫振盪指標的數值將取決於圖表中可用的數據。如果股票市場指數正在上漲,但下跌股票多於上漲股票,則上漲幅度較小,並且大部分股票市場未參與其中。

移動平均收斂發散類似,麥克萊倫振盪指標是一種動量指標。當短期平均值高於長期平均值時,記錄爲正值。與大多數振盪指標一樣,當指標測量值在正 70 到 100 範圍內時,麥克萊倫振盪指標顯示超買問題,在負 70 到 100 範圍內時,顯示超賣問題。當振盪指標從超賣水平升至正水平時,表示買入信號,相反,當振盪指標從超買下降至負區域時,表示賣出信號。波谷波峯的上升趨勢線對交易者來說是一個積極信號,而頂部和底部的下降趨勢線將帶來賣家。

使用 Tradestation 創建的圖表

埃克森美孚(NYSE: XOM ) 2002 年的圖表中,您可以在底部看到標高爲 81.19,表明該發行的賣出信號

結論

對於那些需要定期仔細檢查發現的人來說,這些指標可以作爲確認指標。

請記住,這是您的錢——請明智地投資。

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