什麼叫做事件套利?包括哪些內容?
在新聞即時發佈並且交易分筆進行的情況下,高頻交易策略完全可以從消息對市場的影響中獲利。這類利用消息公佈前後的市場運動進行交易的高頻策略統稱爲事件套利(event arbitrage)。事件套利的機制包括如下部分。
對策略開發過程進行概述。
通過以下統計學模型產生價格預測。
方向預測(directional forecasts)
點位預測( point forecasts。)
將事件套利應用於公司重大事件宜布、行業新聞以及宏觀經濟新聞之中。
記錄事件對外匯、股票、固定收益、期貨、新興經濟體、商品市場以及房地產投資信託(REIT)市場的影響。