指数成交量分析的其他方法

量价分析技术面炒股 | 2024年1月15日

因为存在严重的信息歪曲问题，我近10年来在对整体市场的分析中都没有使用过指数成交量数据。此前，我在成交量分析中使用的是整体市场、主要行业和细分行业的交易所交易的基金（EFT）的数据。尽管这已经有了很大的改进，但仍然没能完全解决问题。这个方法的好处在于ETF成交的每一个单位都代表买方和卖方交易了一个加权和按比例调整过的一个单位的指数，从而避免了在指数变化中权重较小的高成交量小盘股比在指数变化中权重较大的低成交量大盘股对总成交量的影响更大的问題。我仅仅使用主要的、最活跃的ETF来避免使用流动性较差的ETF可能带来的问题。

但是，使用ETF的成交量数据远不是一种完美的解决办法。其中的一个问题是很多指数都有多个ETF基金在跟踪投资，然而，更大的问题是该方法假定相关指数的成分股交易情况被ETF基金所复制。尽管这个方法一般说来要优于直接运用指数和交易所的总成交量，但前述的假定并不准确。此外，这种方法也缺乏直观性，无法直接观察成交量的来源，如成交量是源于价格权重大的股票还是价格权重小的股票？更重要的是，成交量是来自价格上升的股票还是价格下跌的股票？这些信息都无法仅仅靠ETF成交量加以判断，然而这些信息在市场广度分析中又是至关重要的。

指数成交量分析

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