巴塞爾協議 III 定義

  |  

什麼是巴塞爾協議 III?

巴塞爾協議 III是一項國際監管協議,引入了一系列改革,旨在通過要求銀行保持一定的槓桿比率和手頭的一定水平的儲備資本來降低國際銀行業的風險。從 2009 年開始,到 2022 年仍在實施。

重點摘要

  • 巴塞爾協議 III 是一項國際監管協議,引入了一系列旨在改善銀行業監管、監督和風險管理的改革。
  • 巴塞爾協議 III 是不斷努力加強銀行監管框架的一個迭代步驟。
  • 28 個國家的中央銀行財團在 2009 年制定了巴塞爾協議 III,主要是爲了應對 2007-2008 年的金融危機和隨之而來的經濟衰退。截至2022年,仍在實施過程中。

瞭解巴塞爾協議 III

巴塞爾協議 III 由巴塞爾銀行監管委員會(28 個國家的中央銀行組成的財團,總部設在瑞士巴塞爾)在2007-2008 年金融危機後不久推出。在那場危機中,儘管早期進行了改革,但許多銀行被證明是過度槓桿化和資本不足。

儘管實施新規則的自願截止日期最初是 2015 年,但該日期被一再推遲,目前爲 2023 年 1 月 1 日。

巴塞爾協議 III 也被稱爲巴塞爾第三協議,是自 1975 年開始的加強國際銀行監管框架的持續努力的一部分。它建立在巴塞爾協議 I巴塞爾協議 II的基礎上,旨在提高銀行系統應對金融危機的能力。財務壓力,改善風險管理,提高透明度。在更細化的層面上,巴塞爾協議 III 旨在加強個別銀行的彈性,以降低系統範圍的衝擊風險並防止未來的經濟崩潰。

巴塞爾協議 III 的最低資本要求

銀行有兩個主要的資本倉,它們在性質上彼此不同。一級是指銀行的核心資本、權益和銀行財務報表中出現的已披露準備金。如果一家銀行遭受重大損失,一級資本可以提供緩衝,使其能夠抵禦壓力並保持運營的連續性。

相比之下,二級是指銀行的補充資本,例如未披露的準備金和無抵押次級債務工具。

一級資本比二級資本更具流動性,被認爲更安全。

銀行的總資本是通過將兩個層次相加來計算的。根據巴塞爾協議 III,銀行必須維持的最低總資本比率爲其風險加權資產 (RWA)的 8%,最低一級資本比率爲 6%。其餘的可以是第 2 層。

雖然巴塞爾協議 II 還對銀行規定了 8% 的最低總資本比率,但巴塞爾協議 III 將必須以一級資產形式存在的資本比例從 4% 提高到 6%。巴塞爾協議 III 還從計算中剔除了風險更大的資本層級 3

艱難時期的資本緩衝

巴塞爾協議 III 引入了新規則,要求銀行維持稱爲逆週期資本緩衝的額外準備金——本質上是銀行的未雨綢繆基金。這些緩衝可能在銀行風險加權資產的 0% 到 2.5% 之間,可以在經濟擴張期間強加給銀行。這樣,當他們面臨更大的潛在損失時,他們應該在經濟收縮(例如衰退)期間準備好更多的資本。

因此,考慮到最低資本和緩衝要求,銀行可能需要維持高達 10.5% 的準備金。

逆週期資本緩衝也必須完全由一級資產組成。

槓桿和流動性措施

巴塞爾協議 III 同樣引入了新的槓桿流動性要求,旨在防止過度和高風險的貸款,同時確保銀行在金融壓力期間有足夠的流動性。特別是,它爲所謂的“全球系統重要性銀行”設定了槓桿率。該比率的計算方法是一級資本除以銀行總資產,最低比率要求爲 3%。

此外,巴塞爾協議 III 制定了幾項與流動性相關的規則。一是流動性覆蓋率,要求銀行持有“足夠的優質流動資產儲備 (HQLA),以使其能夠度過持續 30 個日曆日的重大流動性壓力時期”。 HQLA是指可以快速轉換爲現金,不會出現重大價值損失的資產。

另一個與流動性相關的準備金是淨穩定資金 (NSF) 比率,它將銀行的“可用穩定資金”(主要是一年以上的資本和負債)與其所需的穩定資金數量進行比較。根據其資產的流動性、未償還期限和風險水平持有。銀行的 NSF 比率必須至少爲 100%。這條規則的目標是“激勵銀行以更穩定的資金來源持續爲其活動提供資金”,而不是用“相對便宜和充裕的短期批發資金”來增加它們的資產負債表。

什麼是巴塞爾協議 III?

巴塞爾協議 III 是被稱爲巴塞爾協議的一系列國際銀行業改革中的第三個。

巴塞爾協議 III 的目標是什麼?

巴塞爾協議 III 的目標是改善全球銀行業的監管、監督和風險管理,並解決巴塞爾協議 I 和巴塞爾協議 II 的不足之處,這些不足之處在 2007-2008年次貸危機和金融危機期間變得明顯。

巴塞爾協議 III 何時生效?

巴塞爾協議 III 的部分內容已經在某些國家生效。其餘部分目前定於 2023 年 1 月 1 日開始實施,並將在五年內分階段實施。

歸納總結

巴塞爾協議 III 是一套國際銀行業改革和巴塞爾協議的第三個。它由總部位於瑞士的巴塞爾銀行監管委員會創建,該委員會由來自世界各地的中央銀行組成,包括美國的美聯儲。巴塞爾協議 III 旨在解決巴塞爾協議 I 和巴塞爾協議 II 的一些監管缺陷,這些缺陷在 2007-2008 年金融危機期間變得明顯。巴塞爾協議 III 計劃於 2028 年全面實施。

推薦閱讀

相關文章

股息如何影響股東權益

公司向股東支付現金股利時,其股東權益減去所有已支付股利的總價值;但是,股息的影響會因公司支付的股息種類而異。股票股利對股東權益的影響與現金股利不同。重點公司發行股息作為獎勵現有股東和鼓勵新投資者購買股票的一種方式。公司可以以現金、公司額外股票或兩者結合的形式支付股息。

紐約證券交易所和納斯達克:它們是如何運作的

每當有人談論股票市場時,通常會想到紐約證券交易所(NYSE)或納斯達克。原因毋庸置疑:這兩個交易所共同佔據了北美和全球股票交易的大部分。與此同時,紐約證交所和納斯達克交易所的運作方式和上市股票類型也有所不同。了解這些差異將幫助您更好地了解證券交易所的功能以及買賣股票背後的機制。

稀釋後的股價揭示了什麼?

什麼是稀釋後的股價?稀釋每股收益(EPS) 是指按假設數量的流通股報告收益。它是通過將公司在給定報告期內的淨收入除以已發行股份總數加上所有授權發行的股份來計算的。關鍵點稀釋每股收益 (EPS) 是指根據假設的流通股數量報告收益。

巴塞爾協議 III 下的最低資本充足率是多少?

根據巴塞爾協議 III ,銀行必須維持的最低資本充足率是 8%。資本充足率衡量銀行相對於風險加權資產的資本。資本與風險加權資產比率可促進全球銀行的強大資本化和更好的財務彈性,以抵禦經濟和金融衝擊和危機,例如 2008 年的全球經濟衰退。隨着資本化程度的提高,銀行可以更好地抵禦經濟中的金融壓力事件。

一級資本與二級資本:有什麼區別?

根據巴塞爾協議,銀行必須保持一定水平的現金或流動資產與其風險加權資產的比率。用於處理債務的手頭資金。協議設定了資本充足率 ( CAR ) 來定義銀行的這些持股。根據巴塞爾協議 III ,銀行的一級和二級資產必須至少佔其風險加權資產的 10.5%。 巴塞爾協議 III 將要求從巴塞爾協議 II 的 8% 提高。

如何計算一級資本比率?

根據巴塞爾協議,一級資本衡量銀行的核心資本。一級資本比率衡量銀行的財務健康狀況,即其核心資本相對於其總風險加權資產 (RWA)。根據巴塞爾協議 III ,銀行和金融機構必須維持最低一級資本比率,以防止發生意外損失,例如 2008 年金融危機期間發生的損失。最低一級資本比率爲 10.5%。

相關詞條

股票記錄定義

什麼是股票記錄?股票記錄是經紀公司代表其客戶持有的證券的總清單。該列表會隨著經紀公司執行的每筆交易而更新。關鍵點每個經紀公司都必須保存一份股票記錄。這是代表其客戶進行的所有交易的總清單,並隨每筆交易而更新。在不再頒發紙質證書的時代,準確的記錄保存至關重要。

阿姆斯特丹證券交易所 (AEX) .AS 定義

什麼是阿姆斯特丹證券交易所 (AEX) .AS?阿姆斯特丹證券交易所成立於 1602 年,伴隨著荷蘭東印度公司 (VOC) 的創建,被認為是世界上最古老、仍在運作的證券交易所。隨著歐洲貿易的盛行以及為金融家提供在該貿易中獲利的方式的需要,對銀行的需求也在增長。荷蘭東印度公司是最早競爭香料和奴隸貿易出口的企業之一。

票據拍賣

什麼是票據拍賣?票據拍賣是美國財政部每週舉行的聯邦債務公開拍賣,特別是國庫券(T-bills),其期限從一個月到一年不等。截至 2021 年 5 月,共有 24 家授權一級交易商需要參與拍賣,並針對每期直接出價。票據拍賣是發行所有美國國庫券的官方方式。關鍵點國庫券通過政府每週進行的電子票據拍賣發行。

巴塞爾協議 IV 定義

什麼是巴塞爾協議 IV?巴塞爾協議 IV 是一系列基於國際銀行協議的銀行改革提議的非正式名稱,這些協議被稱爲巴塞爾協議 I 、巴塞爾協議 II和巴塞爾協議 III 。它也被稱爲巴塞爾 3.1。計劃於 2023 年 1 月 1 日開始實施。

一級資本定義

什麼是一級資本?一級資本是指銀行儲備中持有的核心資本,用於爲銀行客戶的業務活動提供資金。它包括普通股,以及披露的儲備和某些其他資產。與二級資本一起,銀行的一級資本儲備規模被用作衡量機構財務實力的指標。監管機構要求銀行持有一定水平的一級和二級資本作爲準備金,以確保它們能夠在不威脅機構穩定性的情況下吸收鉅額損失。

巴塞爾協議 II 定義

什麼是巴塞爾協議 II?巴塞爾協議 II 是巴塞爾銀行監管委員會於 2004 年首次發佈的一套國際銀行業法規。它擴展了第一個國際監管協議巴塞爾 I 中建立的最低資本要求規則,提供了監管框架,併爲評估銀行資本充足率設定了新的披露要求。