到目前爲止，我們只是探討了模擬時價格數據處理的問題。
下面要談向前試驗。技術分析者中所以會有一部分人不贊成最佳化，主要是因爲在移動平均場合中，一出現30天的移動平均爲最佳結果時，就會配合數據強行推進參數，最後給出結果。從這種意義上說，所謂技術分析方法最後是從結果來確定最佳參數，所以有人認爲最佳化自身沒什麼太大的意義。
當然，對參數最佳化總要比違約好。雖說它是最佳化的結果，實際上因爲是明確了全部數據之後的最佳化，理所當然應該以賺錢爲目標。相對於上述的批評，該怎樣將技術分析操作下去呢？那就是測試信賴程度。其中的方法之一就是向前試驗。
例如，假設我們有36個月的數據。那麼一開始使用三個月的數據實施最佳化，第四個月將其所獲得的最佳參數進行模擬，第五個月是把從第二個月至第四個月的三個月的數據進行最佳化，並用這個最佳化了的參數進行模擬，就是說將最佳化的時間與進行模擬的時間同步推進地進行測試。如果採用這種方式，因爲不是在最後得出結果，從而可以檢驗技術分析方法的可信賴程度。
其他的方法是在進行三個月後，在第四個月進行模擬，然後再從一開始的數據，即對第一個月至第四個月的四個月進行最佳化，在第五個月進行模擬。說起來，後者對長期性的趨勢較容易把握。這種方式尚且可以作爲最佳化方式的一種改善，但是，三個月也好、一個月也好，這個週期如何決定又是一個難題。首先是商品的波動，如果是外匯，則有三個月和六個月的波動，有人認爲就按這種週期來決定爲好。其次是期貨，只要與合約交割期相一致，就不會有剛纔所說的連接數據的麻煩。雖然有類似的方法，但最理想的仍是要對這種週期進行最佳化，儘管使用這種方法的工作量大，但也不失爲一種好方法。